Технические индикаторы волатильности Форекс часть 1

Схема построения торговой системы предусматривает наличие индикатора разворота тренда (указателя смены направления) и определителя ценового уровня, в пределах которого отслеживается текущая динамика. Все три составляющих компонента модели рынка одинаково важны для понимания рыночных процессов. Вот почему трудно представить торговую стратегию Форекс, построенную из технических индикаторов и осцилляторов без привлечения инструментов волатильности.

Так, например, один из постулатов технического анализа гласит: «Тренд движется от уровня до уровня». Следовательно, успешная работа трейдера изначально должна быть основана на предварительном выставлении ценового ориентира, которого планируется достигнуть в случае оправданного прогноза, а так же на постоянном контроле риска, определяющем достаточную величину ордера stop-loss для обрезания убытков в каждой сделке.

Таким образом, индикаторы волатильности предельно востребованы при составлении торговых методик. Необходимо отметить ещё один положительный фактор из аналитической практики, связанный с показателями размаха ценовых колебаний. Как отмечалось выше, трудно представить стратегию принятия решений в сфере дилинга без учёта определителей величины колебаний котировки. Однако существуют, и со стабильной прибылью используются торговые правила, формализованные исключительно на базе всевозможных индикаторов волатильности разных временных масштабов без применения идентификаторов тренда либо осцилляторов. Всё это заставляет повнимательнее присмотреться к указанным инструментам оценки и анализа ценового диапазона.

К техническим индикаторам волатильности относятся разнообразные огибающие котировку линии либо каналы: разнотипные «конверты» (envelopes), торговые полосы (trading bands), индикатор ценового канала (Price Channel), полосы Боллинджера (Bollinger bands), индикатор Точки разворота (Pivot Points) и ряд других.

Все подобные инструменты анализа имеют своей целью заключить внутри себя согласно заложенному алгоритму рассматриваемые ценовые движения. И хотя механизм действия индикаторов не одинаков, задача у всех одна: предложить трейдеру визуальные ориентиры коррекционных либо трендовых уровней для входа в рынок или сопровождения позиции.

Для того чтобы понять методику работы индикаторов размаха цен, обратимся к одному из типичных представителей данного вида технических индикаторов Форекс, которым является индикатор ценового канала Price Channel (PC) СКАЧАТЬ. Формула расчёта PC проста, так как задействованы только значимые экстремумы за период, но информативность графики от этого не страдает. Price Channel состоит из двух линий. Верхняя граница вычисляется из наибольших цен за выбранный таймфрейм, нижняя – из минимальных котировок. Алгоритм построения для каждой полосы разделен условием пиковых значений курса:

PC Up = HH (p), PC Low = LL (p),
где PC Up – цена вверх, линия, составленная из всех максимальных значений котировки (Highest High) за выбранный период времени (p);
PC Low – цена вниз, нижняя черта для всех минимальных показаний курса (Lowest Low) на интересующем интервале (p).

Как видно из формулы, Price Channel относится к универсальным сигнальным индикаторам Форекс, хорошо зарекомендовавшим себя на просторах финансового рынка для любых временных отрезков. Граничные линии ценового канала служат отображением реальных, рыночных, постоянно меняющихся уровней поддержки и сопротивления доминирующего тренда. Как только, в рамках выбранного периода, возникает новый экстремум соответствующего ранга, Price Channel начинает отчерчивать новый ценовой рубеж. Такое свойство индикатора позволяет выявлять динамику на всех фазах развития тенденции: краткосрочной, средней и долговременной.

На рисунке 1 показан Price Channel с параметром n = 21 для дневного графика валютной пары EUR/USD. В нижней области для наглядности изображён осциллятор MACD с интервалами 12, 24 и 6. Отчётливо видно, что экстремумы на индикаторе схождения/расхождения достаточно точно по времени совпадают с границами ценового канала в периоды бокового движения (розовые и синие горизонтальные отрезки). Зарождение нового тренда любого направления приводит к изменению прежних границ Price Channel и отказу от предыдущего канала (синяя и розовая стрелки).

Индикатор Price Channel совместно с MACD

Индикатор Price Channel совместно с MACD

В качестве примера работы технических индикаторов волатильности, можно предложить эскизное описание прибыльной канальной дневной стратегии.

В состав системы входят три индикатора Price Channel с разными параметрами усреднения: n = 3 (PC – 3, коридор для выставления ордеров на закрытие позиции либо stop-loss), n = 10 (PC – 10, рабочий канал, где возможен пробой и отбой), а так же n = 21 (PC – 21, область действия, на пробой не используется). Сигналы генерируются в конце дня при взаимодействии ценового чарта и Price Channel с окном усреднения n = 10. При пробое ценой PC – 10, ожидается дальнейшее развитие динамики до уровня Price Channel с интервалом n = 21. Если наметился отбой котировки от PC – 10, то работа ведётся по отбойному сценарию до противоположной границы десятидневного канала. Торговля осуществляется исключительно внутри канала Price Channel с таймфреймом n = 21.

Продолжение …

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 

Последние Твитты

Loading

Архивы

Партнеры сайта

ЦРОФР - Центр регулирования отношений на финансовых рынках

.
Сайт TTUUPPOO

finefinance-162

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru