Реальность и хаос рынка Форекс

Когда у начинающего трейдера дела идут неважно, и каждая сделка закрывается в минусе, он начинает задумываться, что для успешной торговли на рынке нужно научиться предсказывать движения цен.

Немного почитав книги, и поговорив с опытными трейдерами, он обнаружит, что для долгосрочных прогнозов необходимо изучить фундаментальный анализ. Когда наш новичок станет изучать историю того рынка, на котором он торгует, то непременно обнаружит то, что называется повторяющимися паттернами.

В течение больших промежутков времени рынок движется циклическими волнами то вверх, то вниз. Если трейдер окажется внимательным, то заметит различные технические фигуры, появляющиеся на графике цен снова и снова. Открыв для себя мир математических индикаторов forex, он увидит, что в большинстве своём фигуры повторяются около самых важных вершин и впадин.

Обнаружив все эти закономерности, он вычислит, какой ошеломляюще огромной могла бы оказаться прибыль, если некий трейдер будет в правильный момент предпринимать правильные действия. Неудивительно, когда новоиспечённый трейдер сделает вывод, что рынок, раз за разом повторяет себя, и стоит только выучить все фигуры и установить на терминал индикаторы Форекс Грааль, как можно стать миллиардером. Быть может, рынок организован так, что он каждый раз повторяется в какой-то зашифрованной форме. Осталось лишь найти этот шифр и решить головоломку! Тогда можно будет полностью избежать потерь и делать колоссальную прибыль.

Вооружившись всей возможной литературой, наш трейдер, словно первый тамплиер, ищущий святой ларец, начнёт преследовать цель обнаружить тайный шифр. Время от времени ему на почту будут приходить письма, в которых будут находиться предложения о продажах неких совершенных торговых систем, умеющих различать повторяющиеся паттерны. Так как довольно часто подобные «гениальные» стратегии форекс стоят несколько тысяч долларов, трейдер может запросто поверить, что они действительно способны обеспечить своего владельца прибылью.

Как правило, подобные МТС рекламируются в брошюрах, где обычно рассказывается о трейдерах-легендах или трейдерах-затворниках, неожиданно обнаруживших невероятно-прибыльную формулу торговли. И такие заявления ещё больше усиливают веру начинающего игрока, что действительно существуют люди, сумевшие обнаружить на рынке то, что скрыто от других.

Однако даже при таком количестве всевозможных предсказаний в литературе, торговых системах и программах, каждый год, почти 95% трейдеров теряют свои деньги. Но никто из игроков не задумывается, действительно ли существуют повторения на рынке? Быть может, он хаотичен?

Природа человека такова, что мы восприимчивы к тем идеям, которые дают нам надежду. Люди верят в идею, хотя находятся сотни доказательств, что она неверна. Наиболее опасная разновидность трейдера – это трейдер, получивший на коротком временном промежутке прибыль, и люто уверовавший в свою идею. Мимолётный успех может превратить рассудительного трейдера в истового фанатика. Каким же главным качеством должен обладать успешный трейдер? Безусловно, для трейдера важно огромное количество разных качеств, но одно из них является самым главным. Он должен воспринимать реальность такой, какая она есть.

Проигравшиеся трейдеры имеют неправильное представление о рынках, о них самих, и об их действиях во время торговли. Чтобы в будущем получать от торговли прибыль, для них особенно важно избавиться от этого искажённого представления мира. Важно осознавать, что рынок всё время будет пытаться усилить их ложное представление о реальности.

Люди, прошедшие сквозь это, начинают относиться к рынку по-другому. Теперь они смотрят на него через теорию хаоса, исключая изучения движения цен математическими или статистическими методами и, не пытаясь выявить некоторые повторяющиеся циклы.

Рынки – это нелинейные динамические системы, которые можно проанализировать при помощи теории хаоса. В частности, при применении данной теории становится понятно, что рынки представляют собой случайный набор ценовых характеристик с малым присутствием трендового компонента. Величина данного компонента измеряется в зависимости от типа рынка и величины временных рамок.

Для лучшего понимания хаотичного движения рынка используют понятие “фракталы”. Определение фрактала довольно трудно понять на слух: это объект, обладающий свойством подобия одной своей части целому объекту. Однако как только мы представим это определение в наших повседневных рамках, всё становится понятно. К примеру, возьмём дерево. При приближении к его верхушке, ветки дерева становятся всё меньше, хотя любая ветвь по своей структуре похожа на бОльшую ветку и, наконец, само дерево. Такое же свойство можно обнаружить при изучении движения цен на часовом, дневном, недельном и месячном графиках. Несмотря на разные временные рамки, их структура остаётся похожей.

Почему хаотичный рынок является таким сложным для предсказания?

Пришло время поговорить о такой характеристике рынка, как “чувствительность к стартовым условиям”. Так как с течением времени накапливается всё больше ошибок в описании сложившейся на рынке ситуации, система становится всё сложнее, а значит, делать предсказания становится невозможно.

Даже если мы точно спрогнозируем движения цен на завтрашний день (а на самом деле сделать это нереально), всё равно точность предсказания движения цен на две недели вперёд будет стремиться к нулю.

Многие опытные и думающие трейдеры предполагают, что торговля, например, на пятиминутном интервале представляет собой попытку зарабатывания денег на случайном шуме и приравнивается к потере времени. В конечном итоге, любители торговать на шуме остаются в минусе, так как их прибыль съедает стоимость торговли (комиссионные, накладные и т.п.). Однако в то же время они говорят, что долгосрочные движения цен не являются случайными. Поэтому трейдер, торгующий на графике с дневным или недельным периодом, имеет хорошие шансы на успех.

Задумайтесь, как может быть так, что краткосрочные движения, носящие случайный характер, сливаются в долгосрочные движения, уже имеющие выраженный тренд. Не правда ли, мысль кажется абсурдной? В действительности, эта идея верна, и подобный парадокс существует. Следует запомнить, что повторяющихся циклов в краткосрочном периоде нет, а паттерны индикаторов и цен, на которые опираются игроки при торговле, можно всегда найти в наборе случайных чисел. Получается, что предсказание цен при краткосрочном движении является своего рода предсказанием выпадания чисел в лотерейном билете.

Получается, что рынок представляет собой случайные колебания, поэтому каждый трейдер рано или поздно обречён на поражение? Совсем нет. Игроки могут пользоваться долгосрочной трендовой компонентой, которая даст им преимущество. Таким же образом работают и все тренд-следящие системы, и этим, кстати, объясняется, почему подобные системы на фоне других своих собратьев по торговле (которые торгуют внутри дня) приносят в год неплохую прибыль.

Если вы хотите стать успешным трейдером, как можно чаще ставьте себя на место владельца казино, который имеет за собой преимущество при любой ставке. Да, казино может понести убытки, но чем больше человек делает ставки, тем больше выигрыш казино. Поэтому и трейдер, подход которого основан на долгосрочном периоде, может понести убытки в какой-либо из дней, однако, в конечном итоге, он всегда окажется в выигрыше.

Что даёт результат трейдерского успеха? Всего таких составляющих три: дисциплина, которую трейдер соблюдает при торговле, выбор рынка и сама система. При этом последний пункт довольно специфический: мы никогда не сможет спрогнозировать, когда наша система покажет своё преимущество над другими, когда, напротив, откровенно «сдуется».

Большинство же трейдеров используют способы торговли, которые прочитали в книгах или узнали от других. Они не задумываются, приносит ли их способ какие-либо статистические преимущества, а если их торговую систему описал в своей книге гуру-трейдер, то она должна работать безупречно. Кроме того, они слишком ленивы даже для того, чтобы проверить свою систему на истории. Узнаёте в этом описании себя? Тогда не стоит удивляться, что торговля приносит вам одни убытки. Да, трейдинг может быть для вас развлечением, но помните, что за развлечение приходится платить.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru