1440432505

Money management или простые правила управления капиталом

Money-managementУправление капиталом (money management) включает в себя много вопросов, связанных, в первую очередь с сохранностью денежных средств трейдера. Сюда входят: оценка величины инвестирования в конкретный рынок, диверсификация, правильное определение соотношения возможной прибыли и убытков, а отсюда – техника размещения защитных приказов, выбор тактики действия после периодов неудач или успеха и др.

Сначала сохранить, и только потом — преумножить – золотое правило интернет-трейдинга.

Есть немало литературы, где все эти вопросы рассмотрены подробно. Но на первых порах достаточно будет ограничиться набором простых правил, которые следует неукоснительно соблюдать, чтобы торговля на Форекс имела какой-то смысл.

1. Величина вложений инвестируемых в рынок не должна превышать 10% общего капитала. Например, при депозите, в сумме 2000 долларов, только 200 долларов могут быть использованы для открытия позиции по всем выбранным инструментам торговли. Таким способом трейдер страхует себя от вложения чрезмерных средств в одну операцию.

2. Трейдер должен быть готов к потерям. Но потери должны быть минимальны, в идеале — не более 5% общей суммы инвестиций, если сделка окажется убыточной. Другими словами, процент риска для каждой валюты, в которую трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала. Поэтому каждую сделку следует планировать заранее. На терминале следует определить место установки защитного приказа и подсчитать, в какую сумму убытка обернется для трейдера его срабатывание. И так для каждой планируемой сделки. Норма риска является важнейшим правилом, которым трейдер должен руководствоваться, принимая решение о том, сколько позиций он может открыть одновременно, минимизируя потери.

3. При открытии нескольких позиций на одном или нескольких торговых инструментах, общую норму инвестирования можно увеличить до 20-25% от общего капитала. Но это следует делать только в том случае, если ранее открытые позиции переведены, как минимум, в безубыток, и срабатывание стоп-приказов по ним не принесут депозиту трейдера потерь.

В этом случае, при должных аналитических расчетах вполне допустимо дополнительное открытие позиций по ранее выбранным валютным парам или открытие новых сделок по профилю какой-то валюты. Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. Это видно, например, на удорожании доллара, если он растет, то он растет на фоне всех валют сразу. Но – сначала – перевод защиты в безубыток, а потом повторный расчет для новых ордеров по условиям, обозначенным выше.

Используя эти простые правила, с ростом депозита будут возрастать и суммы, которые можно будет использовать в каждой сделке, а это в свою очередь приведет к увеличению прибыли, а прибыль – опять-таки увеличит общую сумму инвестирования. И так по кругу. Но, чтобы прибыль росла, следует в первую очередь позаботиться о сохранении уже имеющихся денежных средств.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

,
 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 
  • Андрей — использую риск менеджмент в торговле

    Очень правильная статья. Все 3 пункта должны выполнятся обязательно. И особенно понравился последний тезис, про то, что относительные величины (%) — они не должны меняться — при успешной торговле только в абсолютном выражении должны прирастать показатели и прибыли и всего прочего… От себя лишь хочу добавить, что:
    1. Относительные величины риск, доходность и пр. нужно определять заранее путем тестирования на исторических данных;
    2. Открывать позиции по различным валютным парам, исходя из показателя корреляции (и не забывая про долю от общего депозита);
    3. Кроме валютного рынка можно включить такие активы как нефть, золото, индексы акций. Хорошо если Вы ориентируетесь в рыночно-базированном подходе к анализу и понимаете, в какие моменты инвесторы массово выходят, допустим, из акций в валюту, потом в золото (как защита от рисков);
    4. Лучше использовать в торговле портфель торговых систем (желательно с различными параметрами), оптимально — 3 системы, иначе будет сложно уследить за эффективностью каждой.

  • Алексей

    Спасибо, Андрей, за важные и интересные дополнения.

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru