Начало: Индикатор системы направлений (DMS) часть 1
Принцип работы индикатора
Сложности при вычислении Directional Movement System становятся понятными при простой формализации и надёжном использовании инструмента. Интерпретация генерируемых индикатором сигналов не допускает разночтений.
Линия ADX выше барьера 20 говорит о наличии сильного тренда вверх либо вниз. Тогда, если черта индекса –DIn находится ниже линии +Din – возможна покупка (uptrend). Когда полоса –DIn расположена выше графика +DIn – допустима продажа (downtrend).
Указатель силы тенденции ADX снижается. Падение индикатора мощности тренда означает ослабление главного импульса – рынок входит в стадию завершения. Новые позиции лучше не открывать, открытые сделки желательно закрыть.
Черта ADX уходит несколько ниже –DIn и +DIn. Данное положение характерно для "тонкого", неактивного рынка. Рассматривается как сигнал готовности для предстоящего динамичного ралли.
Следует отметить и довольно незначительные шероховатости в общей работе индекса. Так, например, при переходе на часовые интервалы иногда прослеживаются некорректные искажения поступающих сигналов вследствие привязанности Directional Movement System к экстремальным значениям котировок. Налицо некая инертность индикатора в тот период, когда интервал прогноза покидает предельный ценовой ориентир. Нечто похожее наблюдается и на глобальном дневном тренде, когда импульсы продолжаются гораздо больший таймфрейм, чем размерность индикатора (рекомендуемое окно усреднения n = 18 дней). Подобные рассогласования возникают из-за постоянной нестабильности появления новых и ухода в историю старых рыночных потоковых данных.
Более существенной проблемой считается запаздывание ADX в начале значимого направленного движения. В самом деле, отдельные осцилляторы уже предложат войти в рынок, в то время как индикатор направления ADX начнёт подниматься от рубежа 20 вслед за обязательным пересечением линий +DIn и –DIn. В этом случае можно относиться к системе направлений как к дополнительному фильтру по отношению к сигналам других технических индикаторов Форекс, предоставляющем более выверенную точку входа для заключения рыночного контракта. Плата за надёжность системы неизбежна.
Рисунок 2 демонстрирует работу Directional Movement Index (p = 18) на примере дневного графика валютной пары EUR/USD в качестве продолжения развития торговой стратегии первой разобранной иллюстрации.
Во второй (средней) области торгового терминала помещён индекс относительной силы RSI со стандартным числом усреднения n = 14. Система направлений находится в нижней третьей рабочей зоне. Красными стрелками отмечены ложные сигналы на открытие позиции. Осциллятор RSI также подвержен неоправданному контртрендовому генерированию сигналов.
Индикатор направления ADX предостерегает от поспешных пагубных решений о заключении сделок на покупку своевременным снижением (сиреневые стрелки).
Однако при зарождении нисходящей динамики, о чём сигнализирует экспоненциальная скользящая средняя EMA(10) и индекс относительной силы RSI(14) (синие стрелки), система направлений ADX заметно запаздывает, находясь ниже границы 20 (чёрный наклонный отрезок на графике котировки), хотя в точке 1 произошло необходимое пересечение линий –DIn и +DIn. Полоса ADX призывает к продаже лишь после пробоя уровня 20 (зелёная стрелка) с видимым отставанием, но ход по сигналу всё равно внушителен – порядка 500 пунктов.
Применение Directional Movement System может быть полезно и при определении оптимальной точки входа совершения сделки, и при закрытии долговременной позиции, а также в спорных критических обстоятельствах неопределённости. Во многих технических кризисных условиях прогнозирования DMS устойчиво говорит о силе тренда любого направления и о преобладании настроений инвесторов. Достаточно лишь правильно относиться к полученным сигналам, обращая пристальное внимание на значимость всей концепции торговой системы.
Статьи по теме: Stochastic Oscillator- осциллятор и трендовый индикатор
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
