Индикатор RSI: сигналы, стратегии и полное руководство по применению

Незнание рыночных механизмов чревато печальными последствиями на любом этапе становления трейдера. Поэтому полезно время от времени знакомиться с многообразием индикаторов определения ценовой динамики, вообще, и с условиями работы каждого технического инструмента в частности.

Конечно, у каждого трейдера есть свод индикаторов, которые он активно использует для торговли на Форекс. Но редкий набор инструментов технического анализа обходится без RSI – Индекса относительной силы («Relative Strength Index») .

Сразу нужно отметить отличие данного инструмента от других, показывающих силу рынка. Различие заключается в том, что RSI отображает скорость изменения цены актива как объективную величину. Но обычно принято измерять силу торгуемого инструмента относительно либо общепринятого биржевого индекса, например, SP 500, либо иного аналогичного актива.

Объективная составляющая индикатора RSI настолько важна, что позволяет непосредственно использовать его совместно с графиком цены, самостоятельно, без привлечения других аналитических инструментов. Поэтому Форекс начинающим нет необходимости добавлять большое количество инструментов анализа, дабы не запутаться в их показаниях. Вследствие этой свой уникальной особенности осциллятор RSI получил весьма широкое распространение при построении торговых систем Форекс.

Принцип действия индикатора RSI

Индикатор Relative Strength Index разработал Дж. Уэллес Уайлдер-младший. В 1978 году вышла в свет книга господина Уайлдера «Новые концепции технического анализа торговых систем», в которой был представлен способ расчёта индикатора RSI и отмечены основные свойства инструмента. На самом деле алгоритм определения осциллятора весьма прост, да и формула наглядна и легко запоминается:

RSI = 100 – (100/(1 + RS)), (%),
где RS = U/D,

U – среднее показание «цены вверх» за n выбранных временных интервалов;
D – среднее показание «цены вниз» за тот же временной период n.

Под переменной U понимают величину, равную сумме всех цен закрытия, которые выше предыдущих, делённую на временной отрезок n. При расчёте параметра D складывают цены понижения и делят на весь таймфрейм n. Допустим, требуется рассчитать RS за восемь временных периодов для последовательности цен: 1,8000; 1,8100; 1,8050; 1,8040; 1,8045; 1,8025; 1,8030; 1,8035. Тогда, U = (1,8100 + 1,8045 + 1,8030 + 1,8035)/8 = 0,9026. Соответственно, D = (1,8050 + 1,8040 +1,8025)/8 = 0,6764. RS = U/D = 0,9026/0,6764 = 1,3344.

Из формулы индекса относительной силы видно: чем больше цены движутся на повышение, тем больше числитель дроби U, а значит, меньше значение величины в скобках, и ближе к 100% индикатор RSI. Наоборот, при росте знаменателя D во время снижения цен, числовой показатель в скобках увеличивается – осциллятор RSI стремится к нулю.

Принцип работы индикатора RSI несложен. Он сравнивает величину ценового подъема за текущий период с величиной падения за предыдущий отрезок времени, и отображает данные в виде числовых выражений от 0 до 100.

Область применения индикатора RSI

Индикатор Relative Strength Index имеет обширный спектр применения. RSI популярен и у трейдеров, ведущих кратковременную игру, и у солидных инвесторов, рассчитывающих на долговременные тенденции. Дело в том, что этот индикатор  очень чувствителен к временному параметру, который задаёт пользователь. Автор инструмента господин Уайлдер создавал RSI для работы на дневных чартах с временными параметрами 20, 14, 10, 9, 8, 7 и даже 5 дней. В этом случае осциллятор не даёт ложных срабатываний, но остаётся достаточно чувствительным для получения прибыли. Хотя осциллятор довольно надёжен и при использовании на минутных графиках.

Как уже отмечалось, индикатор RSI является показателем изменения скорости цены, с доминирующим весом котировок закрытия только исследуемого актива. Вот почему автор считал возможным использовать индекс относительной силы при схождении с графиком торгового актива, а так же и при расхождении – дивергенции.

•  Важно! RSI - индикатор флета и применять его рекомендовано при боковом движении рынка, а на трендовых участках индикатор стоит использовать исключительно для поиска откатов, чтобы точнее войти в рынок. Использования всех сигналов индикатора на трендовом рынке в итоге может привести к сильным потерям.

Способов применения индикатора RSI существует достаточно много. Самым распространенным является торговля от уровней перекупленности и перепроданности. Сам Уэллес Уайлдер рекомендует использовать для определения данных зон уровни 70 и 30.Но многие трейдеры предпочитают авторские установки изменить на 75/25 или 80/20. Также есть вариант смещения уровней при определенном направленном движении в его же сторону. Одним с самых сильных сигналов, который подает индикатор RSI, является дивергенция.

На рисунке дневного нисходящего тренда валютной пары CHFJPY представлен момент дивергенции осциллятора RSI c параметром расчёта 9 дней. Хорошо видна область формирования сигнала – около уровня перепроданности 30%. Осциллятор выдаёт наиболее надёжные сигналы именно вблизи over- зон.

Ещё одной важной особенностью RSI служит использование на графике аналитического инструмента линий тренда, уровней поддержки и сопротивления. Простор для творческого мышления достаточно велик: методика скользящих средних линий, выделение на графике RSI паттернов технического анализа, применение отбойных и пробойных стратегий. Подобное построение на графике сигнального индикатора Форекс столь же эффективно, что и на ценовом чарте.

Рисунок 2 демонстрирует участок дневных котировок валютного инструмента GBPUSD и осциллятора RSI с периодом 9. Красными линиями показаны линии нисходящего тренда, как самого рынка, так и соответствующих показаний индикатора. Красной стрелкой обозначена ранняя динамика пробоя линии тренда осциллятором и переход тенденции в восходящую.

Существует мнение, что некоторые методы, которые применялись на рынке в прошлом, теряют свою актуальность в наше время, в частности, такое высказывание относится и к некогда популярным инструментам аналитики. Но давайте рассмотрим основные сигналы RSI, чтоб ответить на вопрос – потерял ли индикатор былую силу?

Сигналы индикатора RSI

Рассмотрим сигналы индикатора RSI на флетовом участке рынка. Для определения флета используем скользящую среднюю SMA (50). Период RSI мы уменьшим от стандартного 14 к 12.

Первый сигнал – линия индикатора подошла к уровню перекупленности и развернулась. Если трейдер не выставил ордер сразу после разворота, то он мог заключить сделку после пересечения центрального уровня 50 и в любом случае получил бы прибыль. Первый сигнал реализован 100%.

Второй сигнал – линия индикатора подошла и пересекла уровень перепроданности. На обратном пересечении уровня перепроданности заключаем ордер. Итог такой же, как и в случае с первым сигналом. Второй сигнал реализован 100%.

Третий сигнал – линия индикатора вновь подошла к уровню перекупленности. На данном участке (который выделен фиолетовым цветом) ситуация изначально сложилась настораживающая, но в итоге сформировалась фигура «двойная вершина», а контр-сигналом стала дивергенция. Три мощных сигнала на одном участке – здесь трейдер мог бы выставить даже удвоенный ордер. Общий итог – три из трех сигналов на флетовом рынке были реализованы.

Теперь очередь рассмотреть сигналы на трендовом рынке. Напомним, что индикатор RSI не рекомендуется для торговли при активных движениях котировок. Его задача в этом случае - находить откаты. Для определения тренда мы также использовали индикатор SMA (50).

Сигналы откатов на индикаторе RSI

Первый сигнал – линия индикатора подошла к центральной линии и сразу отскочила. Как мы видим, после этого прошло пять свечей, и рынок вновь начал движения в трендовом направлении. Если бы трейдер заключил ордер – он бы получил свою прибыль.

Второй сигнал – Линия индикатора пересекла центральную линию, но в течение трех свечей линия индикатора вновь пересекла данный горизонт, что и стало свидетельством отката.

• Общий итог – индикатор RSI дал два точных сигнала на вход в рынок при откате текущего тренда. Феноменально, не так ли?

Часто задаваемые вопросы по индикатору RSI

На каком таймфрейме лучше всего работает индикатор RSI?

RSI хорошо себя показывает на таймфреймах от H1 и выше. На младших таймфреймах его сигналы могут быть более шумными.

Какие настройки RSI считаются стандартными?

Классический параметр RSI — 14 периодов. Однако трейдеры могут адаптировать настройки под свои торговые стили.

Можно ли использовать RSI без дополнительных индикаторов?

Да, но для повышения точности сигналов рекомендуется сочетать RSI с уровнями поддержки/сопротивления или свечными паттернами.

Заключение

Если проанализировать наши тесты на флетовом и трендовом рынке, то можно сделать вывод – что индикатор RSI, несмотря на «возраст» все еще остается одним из лучших индикаторов Форекс, а эффективность его применения напрямую зависит от способности трейдера определять состояния рынка.

Рассмотрим одну из стратегий с применением популярного индикатора RSI:

Стратегия «Вчерашний день», или когда полезно оглянуться

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице