Индикатор Stochastic Oscillator: как настроить и использовать в торговле
Что такое индикатор Stochastic
Stochastic Oscillator — это осциллятор, показывающий положение цены относительно её диапазона за выбранный период. Он помогает определять зоны перекупленности и перепроданности.
Существуют некоторые технические индикаторы Форекс, которые могут использоваться в качестве краткосрочных и среднесрочных инструментов анализа.
Иными словами, отдельные осцилляторы способны не только предполагать разворот рынка, но и определять рыночные тенденции с той или иной вероятностью.
С этой целью параметры индикатора задаются таким образом, чтобы выделить тренд на интересующем временном интервале. Данная особенность используется в частных торговых стратегиях с разной долей успешности.
К числу весьма полезных для трейдера индикаторов Форекс относится стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator).
💡 Что нужно знать о Stochastic Oscillator
Это один из самых популярных осцилляторов для определения перекупленности и перепроданности. Работает хорошо на флетовых участках и в сочетании с трендовыми фильтрами. Настройки можно адаптировать под ваш стиль торговли: от скальпинга до долгосрочных стратегий.
Часто задаваемые вопросы
Как правильно настроить индикатор Stochastic?
Для стандартной торговли чаще всего используют настройки 14, 3, 3. Для скальпинга применяют 5, 3, 3 или даже 3, 1, 1 — они более чувствительные, но дают больше ложных сигналов.
Какие сигналы даёт Stochastic Oscillator?
Классические сигналы: пересечение %K и %D, выход из зоны перекупленности или перепроданности, дивергенции с графиком. Лучше всего работают в боковиках или после трендовых импульсов.
Чем отличается осциллятор Stochastic от RSI?
RSI измеряет силу движения цены, а Stochastic — её положение в диапазоне. Stochastic даёт более частые сигналы, но требует фильтрации, особенно в тренде.
Настройки индикатора Stochastic
График Stochastic Oscillator представляет собой две кривые: быстрая (%К) и медленная (%D). Быстрая кривая рассчитывается по формуле:
%К = 100 ? ((Ct – L) / (H ? L)), где
Ct – текущая цена закрытия,
L - самый низкий уровень цены за выбранный период,
H - самый высокий уровень цены за тот же период,
(H – L) – ширина канала за период.
Медленная кривая (%D) образуется от быстрой (%К) при помощи сглаживания скользящей средней линии с заданным периодом.
• В общем случае, стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) показывает среднее расположение цены, выраженное в процентах, относительно ценового канала.
Здесь важно помнить, что в условиях тонкого рынка, когда движения еле уловимы, Stochastic показывает разворот тенденции, хотя цена изменится в минимальных пределах, например в границе 10 пунктов.
Следовательно, анализируя работу стохастика, напрашивается вывод о том, что все его сигналы надо рассматривать исключительно в направлении тренда после подтверждения ценой.
Торговля с осциллятором Stochastic
На рисунке показан вариант дневной торговой стратегии, когда в качестве индикатора тренда использован Stochastic (65, 21, 5) – розовая линия, а в качестве указателя разворота тенденции Форекс выбран Stochastic (5, 3, 3) – красного цвета.
Параметры подобраны для работы на дневных интервалах, в которых 65 дней составляют три полных рабочих месяца, 21 – число рабочих дней в месяце, 5 дней составляют рабочую неделю. Для наглядности в первой рабочей области рисунка на график цены USD/CHF (чёрный линия) выполнено наложение индикатора тренда RAVI (7,65) – синего цвета. Розовыми стрелками отмечены моменты возможного открытия прибыльных сделок. Но можно использовать любые другие индикаторы тренда.
Сравнение показаний stochastic oscillator с различными настройками
Из сравнительного анализа видно, что Stochastic Oscillator (65, 21, 5) как трендовый индикатор хорошо работает именно на трендовых участках рынка, когда классический индикатор тренда RAVI (7,65) пересекает нулевую линию (шкала слева) либо вверх, либо вниз, указывая на главную тенденцию.
В случае затяжного движения цены Stochastic (65, 21, 5) надолго входит в область перекупленности или перепроданности и совершает в зоне over- хаотические движения. Вместе с тем, индикатор RAVI (7,65) всё ещё определяет тренд, а осциллятор Stochastic (5, 3, 3) показывает достаточное количество удачных вхождений в рынок.
Поработав с различными параметрами индикатора на всевозможных временных интервалах необходимо отметить, что Stochastic не способен заглядывать в будущее. Но, следует заметить начинающим, что любые, самые «продвинутые» аналитические инструменты - это все лишь констатация истории, но не Грааль торговли на валютном рынке.
Заключение:
Индикатор Stochastic Oscillator — надёжный инструмент для анализа состояния рынка. При правильной настройке и фильтрации сигналов он помогает определить благоприятные точки входа и выхода. Наилучшие результаты даёт в сочетании с другими индикаторами и уровнями. Рекомендуется регулярно тестировать параметры под свою торговую стратегию.
Осциллятор Stochastic подаёт достаточно простые сигналы, но обнаружить по ним действительно значимые тенденции довольно трудно. Вот почему требуется учитывать силу рынка, не открывать позиции против тренда, применять дополнительные фильтры, например, уровни поддержки и сопротивления либо свечные конфигурации.
Рассмотрим торговую стратегию с Осциллятором Stochastic
Спокойная позиционная стратегия, или успокоительное для трейдера
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
