Незнание рыночных механизмов чревато печальными последствиями на любом этапе становления трейдера. Поэтому полезно время от времени знакомиться с многообразием индикаторов определения ценовой динамики, вообще, и с условиями работы каждого технического инструмента в частности.
С этой целью рассмотрим метод расчёта индикатора относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Сразу нужно отметить отличие данного инструмента от других, показывающих силу рынка. Различие заключается в том, что RSI отображает скорость изменения цены актива как объективную величину. Но обычно принято измерять силу торгуемого инструмента относительно либо общепринятого биржевого индекса, например, SP 500, либо иного аналогичного актива.
Объективная составляющая индикатора RSI настолько важна, что позволяет непосредственно использовать его совместно с графиком цены, самостоятельно, без привлечения других аналитических инструментов. Поэтому Форекс начинающим нет необходимости добавлять большое количество инструментов анализа, дабы не запутаться в их показаниях. Вследствие этой свой уникальной особенности осциллятор RSI получил весьма широкое распространение при построении торговых систем Форекс.
Принцип работы индикатора RSI
Индикатор Relative Strength Index разработал Дж. Уэллес Уайлдер-младший. В 1978 году вышла в свет книга господина Уайлдера «Новые концепции технического анализа торговых систем», в которой был представлен способ расчёта индикатора RSI и отмечены основные свойства инструмента. На самом деле алгоритм определения осциллятора весьма прост, да и формула наглядна и легко запоминается:
RSI = 100 – (100/(1 + RS)), (%),
где RS = U/D,
U – среднее показание «цены вверх» за n выбранных временных интервалов;
D – среднее показание «цены вниз» за тот же временной период n.
Под переменной U понимают величину, равную сумме всех цен закрытия, которые выше предыдущих, делённую на временной отрезок n. При расчёте параметра D складывают цены понижения и делят на весь таймфрейм n. Допустим, требуется рассчитать RS за восемь временных периодов для последовательности цен: 1,8000; 1,8100; 1,8050; 1,8040; 1,8045; 1,8025; 1,8030; 1,8035. Тогда, U = (1,8100 + 1,8045 + 1,8030 + 1,8035)/8 = 0,9026. Соответственно, D = (1,8050 + 1,8040 +1,8025)/8 = 0,6764. RS = U/D = 0,9026/0,6764 = 1,3344.
Из формулы индекса относительной силы видно: чем больше цены движутся на повышение, тем больше числитель дроби U, а значит, меньше значение величины в скобках, и ближе к 100% индикатор RSI. Наоборот, при росте знаменателя D во время снижения цен, числовой показатель в скобках увеличивается – осциллятор RSI стремится к нулю.
Область применения индикатора RSI
Индикатор Relative Strength Index имеет обширный спектр применения. RSI популярен и у трейдеров, ведущих кратковременную игру, и у солидных инвесторов, рассчитывающих на долговременные тенденции. Дело в том, что этот индикатор Форекс для профессионалов очень чувствителен к временному параметру, который задаёт пользователь. Автор инструмента господин Уайлдер создавал RSI для работы на дневных чартах с временными параметрами 20, 14, 10, 9, 8, 7 и даже 5 дней. В этом случае осциллятор не даёт ложных срабатываний, но остаётся достаточно чувствительным для получения прибыли. Хотя осциллятор довольно надёжен и при использовании на минутных графиках.
Как уже отмечалось, индикатор RSI является показателем изменения скорости цены, с доминирующим весом котировок закрытия только исследуемого актива. Вот почему автор считал возможным использовать индекс относительной силы при схождении с графиком торгового актива, а так же и при расхождении – дивергенции.
На рисунке дневного нисходящего тренда валютной пары CHFJPY представлен момент дивергенции осциллятора RSI c параметром расчёта 9 дней. Хорошо видна область формирования сигнала – около уровня перепроданности 30%. Осциллятор выдаёт наиболее надёжные сигналы именно вблизи over- зон.
Ещё одной важной особенностью RSI служит использование на графике аналитического инструмента линий тренда, уровней поддержки и сопротивления. Простор для творческого мышления достаточно велик: методика скользящих средних линий, выделение на графике RSI паттернов технического анализа, применение отбойных и пробойных стратегий. Подобное построение на графике сигнального индикатора Форекс столь же эффективно, что и на ценовом чарте.
Рисунок 2 демонстрирует участок дневных котировок валютного инструмента GBPUSD и осциллятора RSI с периодом 9. Красными линиями показаны линии нисходящего тренда, как самого рынка, так и соответствующих показаний индикатора. Красной стрелкой обозначена ранняя динамика пробоя линии тренда осциллятором и переход тенденции в восходящую.
Подводя итоги выше сказанному, можно сказать, что Индикатор RSI – весьма полезный инструмент технического анализа, наверняка, один из лучших индикаторов Форекс, но он не панацея трейдера. Всегда следует помнить, что Relative Strength Index показывает аналитику преобладания на рынке медвежьих или бычьих настроений. И ничего более. А искусство трактовки полученных сигналов, в том числе и ответственность за них, всегда лежит на трейдере
См. также статью "Индикатор RSI — популярность с годами не проходит"
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
