Скользящие средние (Moving average, MA) - важный инструмент технического анализа. На их основе работает трендовый индикатор Билла Вильямса Аллигатор и комбинированный индикатор Ишимоку, созданы всевозможные конверты для определения расчётных границ канала. Особый интерес вызывают индикаторы Форекс, рассчитанные при помощи Moving average: индикатор тренда RAVI, осциллятор MACD (описание), указатель ценового канала Price Channel и многие другие.

Вместе с тем, скользящая средняя линия представляет собой график цены, усреднённый тем или иным способом, с целью удалить значительную часть ненужных рыночных шумов. Умение делать выводы из показаний данного индикатора зависит целиком от подготовки и опыта аналитика.

Как у каждого индикатора технического анализа, Moving average имеет свои тонкости при работе. Для примера рассмотрим формулу простого скользящего среднего (simpli moving average, SMA) за n дней:

SMA = (P (1) + P (2) + … + P (n))/n = (1/n) Sum P (i),

где n – период,
P (i) – усредняемая цена,
P (1) - цена сегодня,
P (n) – самая отдалённая по времени цена для рассматриваемого промежутка.

Таким образом, SMA – среднее арифметическое цены за выбранный интервал времени. Плохо то, что данный индикатор способен реагировать на одно изменение цены дважды: когда новая цена начинает формироваться, и если параметр "устаревает" и уходит из периода усреднения. Указанный недостаток сглаживается в расчётах других скользящих средних: взвешенных или экспоненциальных.

Обратимся к графику Аллигатора Билла Вильямса, основу которого составляют простые скользящие средние с разными периодами усреднения. На рисунке индикатор Аллигатор совмещён с дневным графиком цены. По сути, мы имеем три простые скользящие средние: SMA (13) со смещением вперёд на 8 периодов; SMA (8), смещённую вперёд на 5 интервалов; SMA (5), выдвинутую на 3 временных параметра.

Скользящие средние (Moving-average)
Скользящие средние (Moving-average)

Автор - Билл Вильямс говорил о подобранных временных интервалах как о рассчитанных на суперкомпьютере. На самом деле, 5 дней – продолжительность рабочей недели, 3 дня – это её половина, 8 дней – неделя и ещё половина, 13 дней составляют две с половиной недели. Смещение выбрано для наглядности и удобства в работе.

Индикатор Аллигатор, которые многие считают одним из лучших индикаторов Форекс, представляет собой трендоследящую систему, составленную из набора скользящих средних 5, 8 и 13 периодов усреднения. Такая комбинация позволяет определить правдоподобность подаваемых сигналов. Взаимное расположение линий расскажет об изменениях в интересующих аналитика трендах на разных временных интервалах.

Главными недостатками индикатора Аллигатор, как впрочем, и любых скользящих средних, являются запаздывание и работа исключительно на трендовых участках. При входе рынка в затяжной коридор, линии переплетаются и затрудняют ситуционный анализ Форекс . Это хорошо видно при совмещении графиков Аллигатора и индикатора RAVI (7,65).

Для того чтобы избежать существенных потерь от позднего входа в рынок, необходимо применять индикаторы разворота. На рисунке в третьей области представлен осциллятор Stochastic (5,3,3), который способен уменьшить потери благодаря своей способности давать сигналы на выходе из коридора.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице