Индикатор Relative Strength Index (RSI) – Индекс относительной силы отображает внутреннюю силу торгуемого актива. Формула инструмента составлена таким образом, что осциллятор способен показывать доминирующие в торговле настроения вне зависимости от вектора движения. Можно сказать, что RSI разграничивает движение цен вверх (uptrend), от ралли вниз (downtrend).
Удобство использования индекса возникает вследствие того, что он имеет всего один входной параметр – длину таймфрейма, а полученные результаты о наличии тенденции размещает в диапазоне от 0% (предел перепроданности) до 100% (лимит перекупленности).
В результате, RSI выдаёт простые сигналы к действию: покупать, если линия индикатора выше оптимального уровня перепроданности 20% и движется вверх, продавать – индикатор выше зоны перекупленности 80%, и направлен на снижение.
В простоте компоновки индикатора Relative Strength Index заложен один из существенных его недостатков, налагающий ограничение на применение. Проблема проиллюстрирована на рисунке 1 для восходящего минутного тренда валютной пары EUR/USD. Присутствует общая тенденция вверх от отметки 1,3970.
В момент времени 1 индикатор RSI начинает падение из верхней зоны over- (синяя стрелка вниз) вплоть до момента 2, едва не коснувшись зоны перепроданности 20%. Казалось бы, можно сделать вывод о том, что восходящий тренд переломлен. Но это не подтверждается ценой, т.к. котировка изменится всего на 150 пунктов, а затем возобновит движение вверх. Причём суммарная величина хода по основной тенденции составит в пределах 700 пипсов.
Иными словами, Relative Strength Index показал, что соотношение белых свечек неуклонно уменьшается с 90% до 25 в процентном выражении, ничего не сообщив о предполагаемом развитии доминирующего тренда. Дальнейший прогноз делает аналитик, исходя из чувствительности своей торговой системы.
Чтобы избавить от указанного недостатка RSI, существует несколько подходов. Прежде всего, возможно ввести ещё один аналитический инструмент для определения разворота тренда. Момент входа в рынок укажет индекс относительной силы, сигнал которого защитывается только по тренду. Остальные игнорируются.
Рисунок 2 демонстрирует совместное использование индекса относительной силы и осциллятора MACD для дневного графика валютной пары GBP/USD. Стрелками на чарте показаны варианты успешных открытых позиций. Но уже на первом примере видно, что подобный метод утяжеляет работу, накладывает новые ограничения и снижает количество прибыльных сделок.
Желательно повысить эффективность самого индикатора RSI (Relative Strength Index). Здесь необходимо учитывать тот факт, что современные рынки претерпевают значительные изменения своей динамики. Вследствие чего, размах колебаний заметно увеличивается и уже классические линии перекупленности 80% и перепроданности 20% не удовлетворяют насущным требованиям анализа. Эти уровни неуклонно меняются, поэтому строят новые, более характерные.
Сначала находят исторические экстремумы RSI – по ним проводят границы искомых зон over-. Затем внутри образованного канала визуально определяют области консолидации индикатора, где происходит наибольшее количество разворотов рыночной динамики.
Ориентиры для открытия позиции готовы. Алгоритм стратегии выглядит следующим образом:
При попадании индикатора в центральную область, лежащую между зонами over-, готовятся к открытию соответствующих позиций, но обязательно после ценового подтверждения.
В качестве аргументов истинности прогноза могут выступать всевозможные графические образы технического анализа: «голова и плечи», кратные вершины и основания, треугольники, флаги и множество других паттернов.
Хорошие результаты показывают линии поддержки и сопротивления на ценовом графике, совпавшие по времени с аналогичными линиями RSI. Если осциллятор пробивает трендовую линию в области коррекции, а цена, в свою очередь, пересекает свою – на лицо генерация надёжного торгового сигнала.
На рисунке 3 продемонстрирована дневная стратегия форекс для пары GBP/USD на основе RSI.
Зоны перекупленности и перепроданности осциллятора проведены красными горизонтальными линиями, области консолидации – розовыми.
На участке 1-2 имеем локальный нисходящий тренд.
В точке 2 формируется основание – осциллятор входит в зону перепроданности.
Готовимся к развороту и строим соответствующие линии тренда цены и RSI.
После того, как кривая индикатора развернётся и войдёт в область консолидации – начинаем готовиться открывать позицию.
Вход осуществляется в момент, когда осциллятор перфорирует свою линию тренда, а цена, пробив resistance, подтвердит возникшее движение.
И обязательно следует помнить, что индикатор Relative Strength Index во время продолжительного тренда способен надолго входить в зону over-, оставаясь не пригодным для дальнейших исследований. Более того, такое «залипание» говорит о «серьезности» данной тенденции.
В продолжение темы смотри статью "Индикатор RSI — популярность с годами не проходит"
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
