Индикатор Денежный поток Чайкина: формула, сигналы и стратегия торговли

Есть такая шутка, что индикаторов больше чем трейдеров. И что самое интересное, когда начинаешь «копаться» в их многообразии (индикаторов, а не трейдеров!), осознаешь, что в этой шутке есть немалая доля правды. Ведь на самом деле технических индикаторов для Форекс очень много.

Такое ощущение, что создание парочки новых инструментов технического анализа долг любого уважающего себя трейдера. Яркий пример – Билл Вильямс, разработавший немало хороших и по сей день популярных индикаторов (Alligator, Awesome Oscillator, Fractals и пр.).

Раз такое дело, давайте добавим в нашу «копилку» еще один замечательный технический индикатор – «Денежный поток Чайкина» (СКАЧАТЬ).

Что такое индикатор Денежный поток Чайкина

Денежный поток Чайкина (англ. «Chaikin Money Flow» или сокращенно CMF) – это технический индикатор показывающий «настрой», тенденцию рынка. В самом общем виде суть этого индикатора сводится к ответу на вопрос: кто в данный момент побеждает – быки или медведи?

История и автор метода

Денежный поток Чайкина был создан брокером Марком Чайкиным. Вообще он принадлежит к классу осцилляторов, но этот индикатор уникален тем, что его действие основано на довольно сложном механизме. Так при расчете денежного потока Чайкина используются формулы индикатора «Линия накопления/распределения» (ADL), который показывает силу тренда, учитывая объем рыночных торгов по примеру индикаторов объема на Форекс.

Принцип работы и значение индикатора

Посмотрите на рисунок 1, где изображен денежный поток Чайкина и индикатор ADL лежащий в его основе. Сходство линий обоих индикаторов, как говорится, налицо.

Единственный регулируемый параметр денежного потока Чайкина – это период. Его классическое значение (на котором настаивал сам создатель индикатора) – 21. Но если Вы торгуете на коротких интервалах, период лучше снизить.

Кстати, у Марка Чайкина есть другой, похожий индикатор – осциллятор Чайкина. Не путайте их! Денежный поток Чайкина выгодно выделяется тем, что у него гораздо меньшая волатильность, чем у осциллятора Чайкина.

Как интерпретировать сигналы CMF

Итак, что нам может дать применение денежного потока Чайкина? И как его вообще использовать? Если Вы посмотрите на этот индикатор еще раз то, несомненно, заметите, что он колеблется вокруг нулевого (базового) уровня. Так вот, если индикатор переместился выше нуля – это сигнал к покупке (быки в данный момент сильнее), если спустился ниже нуля – сигнал к продаже (побеждают медведи). Взгляните на рисунок 2, там показана эта зависимость.

Как видите, в целом на рынке в этот период доминируют «быки».
Но возможности денежного потока Чайкина этим не ограничиваются. Также значение имеют следующие два фактора:

1. Величина индикатора, его фактический уровень. Например, чем выше поднимается линия денежного потока Чайкина над нулевым уровнем, тем сильнее и устойчивее давление быков. И наоборот. Наиболее значимые здесь уровни это: ±0.1 и ±0.25;

2. Длительность нахождения индикатора выше или ниже нуля. Чем дольше индикатор пребывает в «плюсе» или «минусе», тем устойчивее соответствующая тенденция.
На рисунке 3, изображены ситуации, когда подобные сигналы могут быть полезны:

И последнее, не стоит забывать, что денежный поток Чайкина – это осциллятор. А для всякого осциллятора, очень сильным сигналом может быть дивергенция (расхождение между ценой и индикатором).

Сигналы индикатора Chaikin Money Flow

Основные сигналы CMF можно быстро оценить по таблице ниже:

Примеры применения на практике

Прежде чем приступать к трейдингу, нужно тщательно к этому подготовиться. Поэтому запускаем торговый терминал и делаем следующее:

1. Открываем свечной график любой валютной пары, которая Вам по душе. Тайм-фрейм выставляем не слишком маленький, например, хорошо подойдет дневной период (D1, Daily).

2. Теперь нужно добавить на график наши индикаторы Форекс для профессионалов. Именно индикаторЫ, а не индикатор! Как бы не был хорош денежный поток Чайкина, а все же использовать один единственный инструмент слишком ненадежно. Лучше если их будет несколько, гармонично дополняющих друг друга.

Поэтому добавляем следующую группу индикаторов:

- CMF (Денежный поток Чайкина). Период – 21. Он будет показывать нам баланс сил «быков» и «медведей»; (СКАЧАТЬ)

- MA (скользящая средняя). Период – то же 21, тип – экспоненциальная (Exponential), применить к цене закрытия (Close). Этот индикатор покажет нам направление текущего тренда;

- RSI (индекс относительной силы). Период и здесь 21, применить к цене закрытия. Он поможет нам определить уровни перепроданности и перекупленности.

В итоге у нас будет готовый к работе торговый график, как на рисунке 4.

Индикатор Chaikin в связке с RSI и MACD

Для повышения точности сигналов индикатор Chaikin Money Flow часто используют в сочетании с другими инструментами:

• CMF + RSI — помогает фильтровать ложные сигналы. Например, CMF показывает приток объёма, а RSI — подтверждает отсутствие перекупленности.
• CMF + MACD — подтверждение направления тренда. CMF показывает силу давления покупателей/продавцов, а MACD — импульс и его разворот.

Такие комбинации повышают надёжность решений и особенно эффективны в условиях нестабильной волатильности.

А теперь переходим к самому интересному – к трейдингу.

Торгуем с Денежным потоком Чайкина

Торговать мы будем на покупку. Для торговли в обратном направлении (на продажу) следует использовать обратные же правила. Все действия укладываются в следующую схему:

1. Сначала смотрим на главный индикатор - денежный поток Чайкина. Как только он пересечет нулевой уровень снизу вверх, это и будет сигналом к покупке.

2. Но полученный торговый сигнал нужно подтвердить. За этим обращаемся к скользящей средней - она должна быть направлена вверх, и цена должна закрыться выше нее. Как только это произошло, переходим к последнему индикатору – RSI.

3. Хорошо если RSI в это время выходит из зоны перепроданности (уровень 30), это будет сильным подтверждением. Но достаточно и того, что он находится около нее и имеет тенденцию к повышению.

4. Если все сигнальные индикаторы Форекс «дали добро» - открываем сделку на покупку.

5. Стоп-лосс можно установить на несколько пунктов (в зависимости от волатильности валютной пары) ниже последнего локального минимума.

6. Тейк-профит можно установить на уровне недавнего локального максимума, или воспользоваться уровнями Фибоначчи, или вообще его не ставить, а выходить с рынка по обратным сигналам.

Пример торговли на покупку с денежным потоком Чайкина смотрите на рисунке 5:

Конечно приведенная здесь методика – это лишь один из множества возможных способов использования денежного потока Чайкина.

Часто задаваемые вопросы

Что показывает индикатор Денежный поток Чайкина?

CMF рассчитывает распределение объёма за определённый период и указывает, кто доминирует на рынке — покупатели или продавцы.

Когда лучше использовать индикатор Chaikin?

Он эффективен в трендовых и флетовых участках как фильтр сигналов и подтверждение силы движения.

Входит ли CMF в стандартный набор MetaTrader?

Нет, для MetaTrader 4 его нужно устанавливать отдельно. В первой части статьи можно скачать индикатор Денежный поток Чайкина для MT4. В MetaTrader 5 индикатор часто доступен через расширения.

Заключение

Очень важно понимать, что денежный поток Чайкина имеет свои особенности. Так он не является динамическим осциллятором, то есть не зависит напрямую от колебания цен во времени. Этот индикатор отражает цену закрытия относительно определенного торгового периода. Поэтому, денежный поток Чайкина, часто не отражает ГЭПы. Вывод – его лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами.

Успешного Вам трейдинга!

Статьи по теме: "Индикатор «Awesome Oscillator» — творящий чудеса на Форекс"

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице