Индикатор Average True Range (ATR) на Форекс: волатильность под контролем

Как говорят философы, в нашем бренном мире невозможно достичь абсолютной истины. Каждый человек воспринимает, чувствует, ощущает и мыслит по-своему, индивидуально. Вот и истина у каждого своя, индивидуальная. Те же философы называют ее относительной.

Но все это игры разума, а на бирже трейдер должен уметь прогнозировать движение рынка если и не с абсолютной точностью, то хотя бы с максимально возможной. Как-никак на кону немалые деньги! Поэтому, чтобы сделать верный прогноз нужно получить максимум информации о рынке. И помогают в этом трейдеру технические индикаторы Форекс.

Вот только почему-то обычно используют осцилляторы и индикаторы тренда, ну еще показатели силы быков и медведей, а о других забывают…

Чтобы не забывать о важном, мы с Вами сегодня поговорим об индикаторе волатильности рынка. О среднем истинном диапазоне.

Что такое волатильность на Форекс

Волатильность — один из ключевых параметров, определяющих динамику рынка Форекс. Понимание того, насколько активно изменяется цена, помогает трейдерам корректировать свои торговые стратегии, управлять рисками и выбирать оптимальные моменты для входа и выхода из сделок. Одним из классических инструментов для измерения волатильности является индикатор Average True Range (ATR). В этом материале рассмотрим, как он работает, что показывает и как его можно эффективно использовать в торговле.

Индикатор Average True Range (ATR): основа анализа

Индикатор «Средний Истинный Диапазон» (англ. «Average True Range», ATR) – это инструмент технического анализа, предназначенный для оценки уровня волатильности рынка. Напомним, что под волатильностью понимается степень изменчивости цены.

Создателем Average True Range является Дж. Уэллс Уайлдер-младший. Этот человек не только успешный биржевой трейдер, бизнесмен и аналитик, но еще и автор ряда занимательных книг. В одной из них, называющейся «Новые концепции в технических торговых системах», он впервые и описал индикатор среднего истинного диапазона.

Сам индикатор показан на рисунке 1:

Как видите, настройка Average True Range не доставит больших хлопот. Изменяемый параметр всего один – период (стандартное значение - 14). Также можно добавить уровни на график индикатора, поменять цвет и стиль его линии. Чтобы лучше понять, на что влияет изменение периода индикатора, рассмотрим кратко механизм его действия.

Как рассчитывается ATR

Сначала индикатор Average True Range определяет, давший ему название, истинный диапазон рынка (True Range). Истинный диапазон – это максимальное число, из следующих трех значений (эти значения берутся по модулю, то есть без учета знака):

- разность между текущими максимумом и минимумом цены;
- разность между текущим ценовым максимумом и предыдущей ценой закрытия;
- разность между текущим ценовым минимумом и предыдущей ценой закрытия.

Далее ряд значений истинного диапазона усредняется (например, по экспоненциальному методу) и выводится в виде графика. Этот график, по своей сути, самая обычная скользящая средняя. А число значений, которые учитываются при усреднении – это и есть тот самый период.

Что показывает ATR на графике

Теперь, когда Вы имеете представление об индикаторе и принципах его работы, поговорим об использовании ATR в трейдинге.

Специфика этого профессионального Форекс индикатора не позволяет ему прогнозировать направление движения рынка или продолжительность тренда. Вместо этого Average True Range показываем нам степень рыночной активности, уровень динамики рынка. В этом отношении он похож на Полосы Боллинджера.

Как использовать ATR в торговле на Форекс

При анализе Форекс с помощью среднего истинного диапазона следует обращать внимание на уровень индикатора. Низкие значения ATR говорят о том, что рынок находится в состоянии «штиля». Торговля идет вяло и тихо. Если индикатор долгое время жмется к дну, это признак консолидации рынка, которая закончится либо сильным продолжением текущей тенденции, либо разворотом тренда.

Высокий уровень ATR, напротив, означает интенсивный трейдинг в довольно широком диапазоне. Эти резкие размашистые движения цены редко продолжаются долго.
Вкратце, все это можно сформулировать так: чем выше значение ATR, тем выше возможность смены тренда.

Примеры взаимосвязи направленности рынка и уровня Average True Range, показаны на рисунке 2:

Еще раз обратите внимание, что пики на графике индикатора соответствуют точкам разворота рынка (как в сторону повышения, так и в сторону падения).

Часто задаваемые вопросы об индикаторе ATR

На каких таймфреймах лучше использовать ATR?

ATR эффективен на всех таймфреймах, но особенно полезен на H1, H4 и Daily для среднесрочной торговли.

Подходит ли ATR для определения направленности тренда?

Нет, ATR измеряет только степень волатильности и не указывает направление движения цены.

Какие значения ATR считаются высокими?

Значения ATR зависят от актива и таймфрейма. Для одного инструмента высокий ATR может быть нормой, для другого — сигналом о резком увеличении активности.

Заключение

Индикатор Average True Range – без сомнения, полезный инструмент, который вполне может заменить Полосы Боллинджера. Также он будет полезным дополнением к осцилляторам и трендовым индикаторам.

Впрочем, на всякую бочку с медом, найдется своя ложка дегтя. Средний истинный диапазон имеет недостаток, правда всего один. На больших периодах он часто запаздывает, выдавая ложные сигналы.

На этом все. И пусть Ваш профит растет стабильно, без всяких там волатильностей!

О том, как прибыльно торговать на рынке с Полосами Боллинджера можно узнать из статьи "Индикатор «Полосы Боллинджера» – «Грааль» рынка Форекс"

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице