В первой части статьи мы начали рассказывать Вам об удивительном японском графике, с необычным названием «Каги». Вы узнали историю его возникновения в Японии и последующего распространения сначала на Западе, а потом и в России со странами СНГ. Кроме того была рассмотрена структура графика Каги и ее основные элементы: тонкие линии Инь и толстые линии Ян, а также соединяющие их «плечи» и «талии».
Напомним, что когда линия Инь поднимается выше последнего плеча, она обращается в Ян; а когда линия Ян опускается ниже последней талии, она превращается в Инь.
Сегодня мы постараемся ухватить самую суть этого «алхимического» круговорота взаимообратных сил Каги, понять и прочувствовать природу этого графика. Для чего попробуем построить график Каги самостоятельно, вручную и на бумаге, без малейшей помощи компьютера! Итак, приступим.
Три главных момента в графике Каги
Построение графиков Каги не такое сложное дело, как может показаться после всех этих разговоров про Инь и Ян. Давайте последовательно разберемся, как это делается.
Прежде чем строить график Каги, необходимо определиться со значениями трех параметров и ответить на три вопроса:
1. Тип цены (Type Price) – по каким ценам будет строиться график? Как правило, в качестве исходных данных традиционно используют цены закрытия (Close) конкретного периода (например, цена закрытия минутного таймфрейма, часа или дневной торговой сессии).
Еще один интересный вариант – построение графика Каги по минимумам и максимумам. При этом минимальные цены (Low) учитывают при движении рынка вниз, а максимальные (High) – при движении рынка вверх.
Или, проще говоря, если свеча белая – график Каги строим по максимумам, если черная – по минимумам. Если же Вас озадачил неопределенный доджи, можно взять среднюю цену или цену открытия / закрытия (которые в случае доджи практически совпадают).
Выбор типа цены - важный шаг, так как графики Каги построенные за одинаковый период времени, но по разным ценам, могут кардинально отличаться (что наглядно продемонстрировано на рисунке выше).
2. Таймфрейм (Time-Frame) – какой период будет выбран для построения графика Каги? При выборе таймфрейма стоит учесть, что чем больше период, тем сильнее отличие графика Каги от движения цены в реальном времени (например, линейного графика).
Наиболее приближенным к фактическому изменению цены будет график Каги на основе минутных или тиковых данных. При этом ближе к тиковому станет график построенный на данных минимальных и максимальных цен, а не цен закрытия.
Однако, чем меньше период, тем чаще на графике Каги появляются ложные и незначительные сигналы. С другой стороны, слишком большой период приводит к чрезмерному сглаживанию тенденции. Нужно искать разумный баланс. Оптимальная величина периода для Форекс: 4 часа (H4) или 1 день (D1, Daily).
3. Пороговая величина разворота, она же параметр разворота или коэффициент реверса (Reversal Amount) – в каких случаях будет происходить разворот линии графика? Линия Каги разворачивается при прохождении ценой определенного минимального расстояния от последнего отмеченного на графике значения, в направлении противоположном текущему (если направление то же самое – линия просто продлевается).
Когда это происходит, на графике Каги начинается новая вертикальная линия. И вот это расстояние, параметр разворота, нужно выбрать.
Обычно пороговая величина разворота задается в пунктах, либо в процентах (от уровня текущей цены). То есть в абсолютных единицах (например, 15 пунктов), или относительных (допустим, 10%). Первый вариант типичен для Форекс, второй – для рынка ценных бумаг.
При использовании фиксированного параметра разворота (пункты, доллары) возникает необходимость согласовывать его величину с изменчивой ценой актива. Например, пороговое значение в размере $1 может быть удачным выбором при цене в $20. Это 5% от текущего курса. Но когда цена понизится до $10, порог станет слишком большим – уже целых 10%. А если цена, наоборот, поднимется до $50, размер порога окажется недостаточно большим – всего 2%. Это соображение справедливо и для валютного рынка.
Выход из этой ситуации простой – применять плавающий порог (%). Тогда абсолютное значение коэффициента реверса будет автоматически подстраиваться под меняющуюся цену актива. К примеру, японские трейдеры используют при торговле на фондовом рынке процентные графики Каги с коэффициентом реверса в 3-5%.
Впрочем, графики с порогом в пунктах по-прежнему популярны. На Форекс обычно используется именно этот вариант. Стандартные значения пороговой величины разворота для наиболее популярных валютных пар следующие (согласно рекомендаций ректора Международной академии биржевой торговли В.И. Сафина):
* EURUSD – 50 пунктов (0.0050);
* GBPUSD – 50 пунктов (0.0050);
* JPYUSD – 60 пунктов (0.0060);
* CHFUSD – 65 пунктов (0.0065).
Определившись с типом цены, параметром разворота и таймфреймом, можно приступать к построению графика Каги.
Карандаш, листок бумаги… получился график Каги!
Предположим, что по зрелому размышлению мы выбрали следующие параметры графика: тип цены – цена закрытия, таймфрейм – дневной, пороговая величина разворота – 25 пунктов. Теперь, имея исходные данные, осталось построить по ним график Каги.
Последовательность действий следующая:
Этап А. Сначала отмечаем на графике текущую цену закрытия – контрольную точку (базовую цену).
Этап Б. Затем, при прохождении от начальной точки расстояния как минимум равного пороговой величине разворота, строим соответствующую вертикальную линию такой же длины: толстую (Ян), при движении рынка вверх, или тонкую (Инь), при движении рынка вниз.
Теперь контрольная точка сместилась вверх или вниз, на такую же величину.
Этап В. Если рынок продолжает движение в том же направлении, то вертикальная линия Каги продлевается.
При этом не нужно, чтобы продолжившееся движение было равно или больше пороговой величины. Линия продлевается при любом, сколь угодно малом, изменении цены. То есть, даже если цена изменилась всего на 1 пункт, мы удлиняем линию Каги на этот пункт. Главное, чтобы изменение цены совпадало с ТЕКУЩИМ направлением.
Соответственно происходит и дальнейшее смещение контрольной точки на новый уровень.
Этап Г. Если рынок разворачивается и начинает двигаться в противоположном направлении, то на графике Каги это никак не отражается до тех пор, пока цена не пройдет расстояние равное или превышающее пороговую величину. Когда же это произойдет, нужно отложить на графике небольшой горизонтальный отрезок вправо от контрольной точки, и от этого уровня провести новую вертикальную линию до текущей цены. Текущее значение цены будет новой контрольной точкой.
Этап Д. При построении графика Каги не стоит забывать и о смене толщины линии. Когда толстая линия (Ян) опускается ниже последнего минимума (талии), то начиная с этого уровня она рисуется тонкой. И наоборот, когда тонкая линия (Инь) превышает последний максимум (плечо), начиная с этого момента она становится толстой.
В самом начале, когда на графике еще нет талий и плеч, за последний минимум / максимум берется «стартовая» цена (то есть та цена, с которой началось построение графика Каги).
Далее вышеописанные этапы повторяются, чередуясь в различных последовательностях в зависимости от того, для какой ситуации они подходят: продолжение линии Каги (этап В), ее разворот (этап Г), или изменение толщины (этап Д). Либо, если движение цены не удовлетворяет ни одному из условий (цена не продолжает текущую тенденцию, но и не достигает пороговой величины разворота), график какое-то время остается неизменным.
А теперь внимание - «домашнее задание»! Дальнейшее построение графика Каги производится по аналогии, в соответствии с вышеизложенными правилами. И Вы можете для закрепления изученного материала потренироваться, самостоятельно достроив график по следующим данным:
Проверить себя можно сравнив результат Ваших трудов с итоговым графиком Каги, приведенным на рисунке ниже:
Обратите внимание, что график Каги показывает исключительно значительные движения цены на рынке, но не ее динамику во времени!
То есть вертикальные линии РАВНОЙ длины могут означать РАЗНУЮ продолжительность времени.
Если цена в течение какого-то периода двигается во флэте, не продолжая текущий тренд, но и не проходя в противоположном направлении расстояния достаточного для разворота, то все это время график Каги остается неизменным. Поэтому, например, один и тот же отрезок Ян или Инь на дневном графике с равным успехом может означать как день, так и целую неделю или месяц.
Сегодня мы изучили объемный и сложный материал, научились самостоятельно строить графики Каги. Пора немного отдохнуть. А в следующий раз нас ждет знакомство с индикаторами Каги и основами анализа этого удивительного графика.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
