Индикатор DeMarker (Демарка): описание, сигналы и применение
Наверное, любой трейдер (даже фанатик свечного анализа) согласится, что технический индикатор – это весьма и весьма удобная штука. Наглядно, просто и не надо ничего считать самому. Да и выбор имеется богатый. Хотя, конечно базовых типов индикаторов (на сленге трейдеров – индюков) не так уж и много: трендовые, осцилляторы, индикаторы волатильности и объема. Вот, пожалуй, и все основные разновидности. В последнее время появились "синтетические инструменты анализа. К примеру, индикаторы, учитывающие цену и объем. Подробно о них можно узнать в статье "Индикатор цены и объема Форекс Price Volume Trend".
Впрочем, это не мешает финансовым аналитикам изобретать новые индикаторы, более совершенные, надежные или просто обладающие той или иной «изюминкой». Например, такие как индикатор Демарка.
Что такое индикатор DeMarker
Индикатор Демарка (DeMarker, сокращенно DeM) (СКАЧАТЬ) представляет собой классический осциллятор, но такой, который не только оценивает состояние перекупленности/перепроданности на рынке, но еще и учитывает степень риска заключения соответствующей сделки.
💡 Зачем использовать DeMarker
Индикатор DeMarker отлично показывает фазы перегрева рынка. Его применяют для поиска моментов, когда тренд может ослабнуть или развернуться. Особенно полезен в стратегии контртрендовой торговли.
Кто разработал и зачем
Этот индикатор является разработкой выдающегося трейдера и аналитика, Томаса Демарка. Впервые его формула и описание были опубликованы автором в книге «Технический анализ – новая наука».
Суть индикатора Демарка в том, что он определяет области ценового истощения, как правило, соответствующие локальным экстремумам (минимумам и максимумам). Для этого DeMarker сравнивает максимумы и минимумы цены в текущем периоде, с соответствующими значениями в прошлом периоде.
Индикатор Демарка, с формулой для его расчета, показан на рисунке 1:
Как работает индикатор DeMarker
Как видите, входных параметров у DeMarker’а не особо много. Точнее всего один – это период (DeMarkerPeriod), то есть число ценовых баров, по данным которых и производится расчет.
Также можно настроить значимые уровни. По умолчанию их значения такие же, как у RSI: 0.3 (30%) и 0.7 (70%). Соответственно пространство ниже уровня 0.3 является зоной перепроданности, а пространство выше уровня 0.7 – зоной перекупленности.
Сигналы и паттерны индикатора DeMarker
Итак, теперь, когда Вы знаете, что за «птица» этот индикатор Демарка, можно поговорить и о применении его в трейдинге.
Основные торговые сигналы, подаваемые DeMarker’ом можно разделить на 4 группы:
1. Зоны перекупленности/перепроданности. Ну, для осциллятора, это классика. Если индикатор Демарка опустится ниже уровня 0.3, а затем поднимется выше него – это сигнал на покупку. Сигналом к продаже будет, соответственно, пересечение линией индикатора уровня 0.7 снизу вверх, с последующим падением ниже этого уровня.
Примеры таких сигналов показаны на рисунке 2:
2. Двойная и тройная дивергенция. Тоже классика. Напомним, что под дивергенцией мы пониманием расхождение между показаниями ценового графика и индикатора.
Так, если цена образовала два последовательно-повышающихся максимума, а DeMarker сформировал, наоборот, последовательно-понижающиеся максимумы, то это означает скорую смену восходящего тренда на нисходящий. То есть прав именно индикатор Демарка, показывающий понижательный тренд. Это же верно для расхождений локальных минимумов.
Если дивергенция будет не двойной, а тройной (по трем пикам/впадинам), это будет еще более сильным сигналом. Впрочем, дивергенция сама по себе, хотя бы и двойная, довольно сильный торговый сигнал;
3. Паттерны на поле индикатора. Если линия индикатора Демарка формирует паттерн (например, такой как «Голова и плечи»), он тоже может послужить торговым сигналом. Впрочем, не всегда подобные паттерны ведут себя аналогично моделям на ценовом графике. Поэтому использовать их нужно с осторожностью.
Пример такого паттерна – «Двойной вершины», показан на рисунке 3:
4. Линии поддержки и сопротивления. Если на графике DeMarker’а построить линии поддержки и/или сопротивления (по его минимумам и максимумам), то их пробитие индикатором также может послужить сигналом к покупке, либо к продаже.
Сигналы индикатора DeMarker
| Сигнал | Интерпретация |
|---|---|
| DeM > 0.7 | Потенциальная перекупленность, возможен разворот вниз |
| DeM < 0.3 | Потенциальная перепроданность, возможен разворот вверх |
| Дивергенция с ценой | Подтверждает возможный перелом движения |
Как использовать индикатор на Форекс
Пример торговли по индикатору Демарка на покупку, с использованием его торговых сигналов продемонстрирован на рисунке 4:
Следует отметить, что все-таки не желательно торговать исключительно по одному осциллятору Демарка. Подтверждение от иного индикатора или свечного анализа точно не помешает.
В любом случае DeMarker определенно заслуживает занять свое место в Вашей коллекции технических индикаторов, наряду с такими монстрами, как MACD или RSI.
Часто задаваемые вопросы
Что показывает индикатор DeMarker?
Индикатор измеряет отношение между максимумами и минимумами свечей. Его цель — выявить исчерпанность тренда и подготовить трейдера к развороту.
С какими индикаторами использовать DeMarker?
Он хорошо работает в паре с RSI, MACD или осциллятором Momentum, усиливая сигналы выхода из зон перекупленности/перепроданности.
Подходит ли DeMarker для внутридневной торговли?
Да, особенно на таймфреймах от M15 и выше. На младших ТФ часто требует фильтрации.
Удачи Вам!
Статьи сайта по теме:
Как использовать уровни тенденции Демарка при анализе рынка форекс.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
