1440432505

Индикаторы, взвешенные по объёму: OBV, A/D, CHO часть 2

obemЧтобы вплотную познакомиться с техническими инструментами, взвешенными по volume,обзор которых прошел в первой части статьи обратимся к индикатору балансового объёма (On Balance Volume, OBV), как наиболее простому и типичному представителю указанного класса.

Формула нахождения OBV ориентирована на выявление направления трендовой динамики:

OBV (i) = [(Close (i) – Close (i-1)) / |Close (i) – Close (i-1)|] x V (i) + OBV (i-1),

где OBV (i) – баланс i-го отсчёта;
OBV (i-1) – предыдущая величина;
Close (i) – текущая цена реал-тайм;
Close (i-1) – предшествующая котировка закрытия;
|Close (i) – Close (i-1)| – разность (абсолютная) показателей без учёта знаков (по модулю);
V (i) – оборот средств или активность, соответствующая Close (i).

Алгоритм нахождения балансового объёма составлен так, что выражение в квадратных скобках, по сути, это деление числа само на себя, призванное задавать знак OBV (i). В итоге получается так, что при росте курса (Close (i) больше Close (i-1)) индикатор балансового объёма получает положительный знак, в противном случае – отрицательный.

Из формулы видно, что значение On Balance Volume в любой точке слагается из текущего оборота и кумулятивного (последовательно сложенного) параметра, полученного суммированием всех показаний индекса за весь период измерения. Аккумуляция ведётся с учётом знака индикатора балансового объёма, рассчитанного для каждого предыдущего окна усреднения.

Полоса кумулятивного OBV возрастает, подтверждая bullish market, когда выполняется сложение:

OBV (i) + OBV (i-1).

Балансовый объём падает при bearish market, где преобладает разность: OBV (i-1) – OBV (i).

При обнаружении trendless market имеем: OBV (i) = OBV (i-1).

Размер абсолютных изменений OBV текущего периода определяют индикативные потоковые данные volume, предоставленные информационной системой.

Индикатор On Balance Volume полезен при движении за трендом, подтверждении истинности пробоев существенных уровней, а также при анализе расхождений.

На рисунке 1 представлен осциллятор балансового объёма для дневного графика индекса Доу Джонса. Зелёным цветом отмечены участки нисходящей динамики: последовательность впадин и вершин со временем понижается, что говорит о распродаже.

Синим цветом нарисован восходящий тренд: пики и впадины поднимаются, символизируя спрос. Сиреневым штрихом обозначен сигнал дивергенции – наблюдается смена uptrend на downtrend. Необходимо отметить стабильность On Balance Volume в процессе выявления тенденции, а также своевременную генерацию дивергенции при переломе трендов.

Об индикаторе, анализирующем рыночную цену и объем, можно узнать в статье «Индикатор цены и объема Форекс Price Volume Trend».

индикатор On Balance Volume

индикатор On Balance Volume

Марк Чайкин изобрёл индикатор накопление / распределение (accumulation / distribution, AD), по-своему ставящий в зависимость изменение курса и объёма, на котором, в свою очередь, основывается осциллятор Чайкина.

Замысел индикатора AD заключается в том, что высокой ликвидности соответствуют предельные рыночные обороты товарообмена.

Из чего следует: чем выше объём торгуемых ценностей, тем больший вес получит соответствующее изменение котировки в текущих значениях индикатора. Как правило, малая активность участников не способна длительно двигать рынок.

Этот индикатор, а так же интересный Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) будет рассмотрен в заключительной части статьи

Продолжение

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru