Индикатор «Mean Reversion» или торговля в канале

Не секрет, что многие трейдеры в торговой деятельности ориентируются на уровни поддержки и сопротивления. Ведь часто цена или отскакивает от этих уровней или стремительно пробивает их. Но определить действительность пробоя не всегда бывает просто. Он зачастую бывает ложным и может ввести в заблуждение трейдера.

Чтобы правильно оценить ложность или действительность пробоя, повысить качество анализа рыночной ситуации можно воспользоваться индикатором «Mean Reversion» (СКАЧАТЬ).

Замечено, что часто в перемещении цена стремится возвратиться к своим средним значениям за определенный период времени. С учетом такой особенности произведено математическое моделирование процесса ценовых перемещений. Полученная модель и стала основой данного индикатора форекс.

Это так называемая полиномиальная регрессия. В результате произведенных вычислений на график наносится кривая, называемая ценовым «центром гравитации». Анализ поведенческих факторов относительно этого центра и позволяет сделать обоснованное предположение о пробитии уровня поддержки/сопротивления или отскоке от него.

Все это делает данный технический инструмент довольно интересным и достойным того, чтобы с ним познакомиться.

Применяемость индикатора «Mean Reversion»

• Данный технический инструмент предназначен для работы с торговой платформой MetaTrader4.

• Устанавливается на график любой валютной пары.

• Работает на любом таймфрейме.

• Может использоваться во время любой торговой сессии.

• Тип – технический индикатор канала.

Линии индикатора «Mean Reversion»

Структурно данный технический индикатор форекс состоит из семи линий (кривых). Основная пунктирная линия, расположенная в центре, является «центром гравитации», о котором говорилось ранее. Все остальные линии строятся в результате расчета, и представляют собой среднеквадратичное отклонение от показаний средней линии.

Индикатор «Mean Reversion» канального типа, с зонами перепроданности и перекупленности. Они расположены между линиями серого цвета и краевыми линиями, ограничивающими канал. Эти зоны приобретают особое значение в процессе торгов и требуют к себе повышенного внимания.

Основные области индикатора «Mean Reversion»

Основные области индикатора «Mean Reversion»

Настройки индикатора «Mean Reversion»

С параметрами, влияющими на точность показаний индикатора и его информативность можно ознакомиться на рисунке 2. Этих параметров всего четыре:

«Show exact price at the end of line» — позволяет включать или отключать ценовые метки возле линий индикатора.

«Number of bars from history for calculation» — количество баров, участвующих в расчетах.

«Coefficient for Standard Deviation» — коэффициент среднеквадратичного (стандартного) отклонения. Изменение этого параметра позволяет раздвигать или сдвигать линии индикатора.

«Deviation for midline of channels» — отклонение серых линий индикатора относительно средней линии (может меняться в интервале от 0 до 1).

Настройки индикатора «Mean Reversion»

Настройки индикатора «Mean Reversion»

Торговые сигналы технического индикатора

Одна из проблем, с которой обычно сталкивается трейдер, заключается в сложности определения области перекупленности или перепроданности, в которой находится рынок. Чтобы понять, о чем идет речь, рассмотрим небольшой пример.

На рынке сложилась ситуация, когда цена долго не может преодолеть уровень сопротивления. Но в какой-то момент цена пробивает этот уровень. Как в таком случае оценивать сложившуюся ситуацию? Цена после пробоя уровня будет и дальше расти, или данный пробой ложный? Обычно считается, что в случае закрытия японской свечи над уровнем будет получено подтверждение дальнейшего роста цены. Но этот метод не дает стопроцентной гарантии того, что рынок поведет себя именно так как ожидается.

пробой уровня сопротивления

пробой уровня сопротивления

Именно в этот момент стоит обратить внимание на расположение линий индикатора «Mean Reversion». Как можно видеть на рисунке 4 цена в момент пробоя уровня выходила их зоны перепроданости, находясь между крайними нижними линиями индикатора. Все это говорит о том, что силы продавцов находятся на пределе, и есть все основания предполагать, что за прорывом линии сопротивления последует дальнейший рост цены. Что собственно и произошло. Цена вернулась в зону перепроданности, оттолкнулась от уровня, который стал поддержкой, и начала расти.

пробой сопротивления с индикатором «Mean Reversion».

пробой сопротивления с индикатором «Mean Reversion».

Сигнал индикатора может быть использован и при закрытии торговой позиции. Предположим, Вами была открыта сделка на продажу актива и цена движется в нужном Вам направлении. Но наступает момент, когда тренд теряет свою силу и нужно закрывать сделку. Чтобы правильно определиться с этим моментом, можно воспользоваться индикатором. При касании нижней его линии, когда цена находится в зоне перепроданности, будет получен достаточно надежный сигнал для фиксации прибыли.

Фиксинг по индикатору   «Mean Reversion»

Фиксинг по индикатору «Mean Reversion»

Действуя аналогичным образом, можно входить в рынок на коррекции цены. Например, в период восходящего трендового движения можно открывать позицию или добавлять ее объем в момент касания нижней линии индикатора.

вход в рынок по завершению коррекции

вход в рынок по завершению коррекции

Технология выполнения торговых операций

Для открытия торговой позиции на покупку необходимо выполнение следующих условий:

• Канал индикатора сориентирован вверх.

• Рыночная цена располагается в непосредственной близости от уровня поддержки.

• Происходит одновременное касание линии уровня и нижней линии индикатора.

Условия открытия торговой позиции на продажу актива:

• Канал индикатора сориентирован вниз.

• Рыночная цена находится рядом с уровнем сопротивления.

• Происходит одновременное касание линии уровня и верхней линии индикатора.

Исходя из этого, необходимо:

1. Нанести на график уровни поддержки/сопротивления.

2. Определиться с направлением развития канала.

3. Ожидаем, когда цена одновременно коснется линии уровня и одной из крайних линий индикатора.

Торговля с индикатором «Mean Reversion»

Торговля с индикатором «Mean Reversion»

Stop —Loss по открытой позиции рекомендуется устанавливать за пределами уровня поддержки/сопротивления.

Прибыль обычно фиксируется при достижении ценой противоположной стороны канала.

Особенности работы с индикатором «Mean Reversion»

1. Главной особенностью данного индикатора является его универсальность. Он с одинаковым успехом может применяться как на мажорах, так и на кроссах. При этом, он не имеет жесткой привязки к определенному таймфрейму. Единственное, на что надо обратить внимание при первой установке индикатора – это подгонка параметров под конкретную пару. Необходимо так его настроить, чтобы пара находилась внутри канала большую часть времени.

2. Индикатор позволяет осуществлять доливки, открывая следующую позицию в том же направлении, в котором была открыта сделка ранее. Такая возможность появляется при появлении сигнала на вход в рынок и нахождении цены в средней части канала. Но при этом открытую ранее позицию рекомендуется перевести в состояние безубыточности.

3. Если канал имеет небольшой наклон, то находить местоположение горизонтальных уровней не надо. Крайние линии индикатора в таком случае будут служить хорошей поддержкой и сопротивлением.

Заключение

Мы познакомились с многоцелевым инструментом, каким является индикатор Форекс «Mean Reversion». Им можно пользоваться как для входа в рынок, выбирая для этого лучшую цену, так и для закрытия позиции в наиболее благоприятное время. Но при использовании данного инструмента не забывайте о его настройках. Каждая валютная пара имеет свои особенности. И для того, чтобы эффективно работать с ней, старайтесь настройками индикатора добиться, чтобы ценовые перемещения актива максимум времени (более 90%) находились внутри канала индикатора.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru