Индикатор «Mean Reversion» для торговли в канале на форекс

Не секрет, что многие трейдеры в торговой деятельности ориентируются на уровни поддержки и сопротивления. Ведь часто цена или отскакивает от этих уровней или стремительно пробивает их. Но определить действительность пробоя не всегда бывает просто. Он зачастую бывает ложным и может ввести в заблуждение трейдера.

Чтобы правильно оценить ложность или действительность пробоя, повысить качество анализа рыночной ситуации можно воспользоваться индикатором «Mean Reversion» (СКАЧАТЬ).

Замечено, что часто в перемещении цена стремится возвратиться к своим средним значениям за определенный период времени. С учетом такой особенности произведено математическое моделирование процесса ценовых перемещений. Полученная модель и стала основой данного индикатора форекс.

Это так называемая полиномиальная регрессия. В результате произведенных вычислений на график наносится кривая, называемая ценовым «центром гравитации». Анализ поведенческих факторов относительно этого центра и позволяет сделать обоснованное предположение о пробитии уровня поддержки/сопротивления или отскоке от него.

Все это делает данный технический инструмент довольно интересным и достойным того, чтобы с ним познакомиться.

• Данный технический инструмент предназначен для работы с торговой платформой MetaTrader4.

• Устанавливается на график любой валютной пары.

• Работает на любом таймфрейме.

• Может использоваться во время любой торговой сессии.

• Тип – технический индикатор канала.

Структурно данный технический индикатор форекс состоит из семи линий (кривых). Основная пунктирная линия, расположенная в центре, является «центром гравитации», о котором говорилось ранее. Все остальные линии строятся в результате расчета, и представляют собой среднеквадратичное отклонение от показаний средней линии.

Индикатор «Mean Reversion» канального типа, с зонами перепроданности и перекупленности. Они расположены между линиями серого цвета и краевыми линиями, ограничивающими канал. Эти зоны приобретают особое значение в процессе торгов и требуют к себе повышенного внимания.

С параметрами, влияющими на точность показаний индикатора и его информативность можно ознакомиться на рисунке 2. Этих параметров всего четыре:

• «Show exact price at the end of line» - позволяет включать или отключать ценовые метки возле линий индикатора.

• «Number of bars from history for calculation» - количество баров, участвующих в расчетах.

• «Coefficient for Standard Deviation» - коэффициент среднеквадратичного (стандартного) отклонения. Изменение этого параметра позволяет раздвигать или сдвигать линии индикатора.

• «Deviation for midline of channels» - отклонение серых линий индикатора относительно средней линии (может меняться в интервале от 0 до 1).

Одна из проблем, с которой обычно сталкивается трейдер, заключается в сложности определения области перекупленности или перепроданности, в которой находится рынок. Чтобы понять, о чем идет речь, рассмотрим небольшой пример.

На рынке сложилась ситуация, когда цена долго не может преодолеть уровень сопротивления. Но в какой-то момент цена пробивает этот уровень. Как в таком случае оценивать сложившуюся ситуацию? Цена после пробоя уровня будет и дальше расти, или данный пробой ложный? Обычно считается, что в случае закрытия японской свечи над уровнем будет получено подтверждение дальнейшего роста цены. Но этот метод не дает стопроцентной гарантии того, что рынок поведет себя именно так как ожидается.

Именно в этот момент стоит обратить внимание на расположение линий индикатора «Mean Reversion». Как можно видеть на рисунке 4 цена в момент пробоя уровня выходила их зоны перепроданости, находясь между крайними нижними линиями индикатора. Все это говорит о том, что силы продавцов находятся на пределе, и есть все основания предполагать, что за прорывом линии сопротивления последует дальнейший рост цены. Что собственно и произошло. Цена вернулась в зону перепроданности, оттолкнулась от уровня, который стал поддержкой, и начала расти.

Сигнал индикатора может быть использован и при закрытии торговой позиции. Предположим, Вами была открыта сделка на продажу актива и цена движется в нужном Вам направлении. Но наступает момент, когда тренд теряет свою силу и нужно закрывать сделку. Чтобы правильно определиться с этим моментом, можно воспользоваться индикатором. При касании нижней его линии, когда цена находится в зоне перепроданности, будет получен достаточно надежный сигнал для фиксации прибыли.

Действуя аналогичным образом, можно входить в рынок на коррекции цены. Например, в период восходящего трендового движения можно открывать позицию или добавлять ее объем в момент касания нижней линии индикатора.

Для открытия торговой позиции на покупку необходимо выполнение следующих условий:

• Канал индикатора сориентирован вверх.

• Рыночная цена располагается в непосредственной близости от уровня поддержки.

• Происходит одновременное касание линии уровня и нижней линии индикатора.

Условия открытия торговой позиции на продажу актива:

• Канал индикатора сориентирован вниз.

• Рыночная цена находится рядом с уровнем сопротивления.

• Происходит одновременное касание линии уровня и верхней линии индикатора.

Исходя из этого, необходимо:

1. Нанести на график уровни поддержки/сопротивления.

2. Определиться с направлением развития канала.

3. Ожидаем, когда цена одновременно коснется линии уровня и одной из крайних линий индикатора.

Stop --Loss по открытой позиции рекомендуется устанавливать за пределами уровня поддержки/сопротивления.

Прибыль обычно фиксируется при достижении ценой противоположной стороны канала.

1. Главной особенностью данного индикатора является его универсальность. Он с одинаковым успехом может применяться как на мажорах, так и на кроссах. При этом, он не имеет жесткой привязки к определенному таймфрейму. Единственное, на что надо обратить внимание при первой установке индикатора – это подгонка параметров под конкретную пару. Необходимо так его настроить, чтобы пара находилась внутри канала большую часть времени.

2. Индикатор позволяет осуществлять доливки, открывая следующую позицию в том же направлении, в котором была открыта сделка ранее. Такая возможность появляется при появлении сигнала на вход в рынок и нахождении цены в средней части канала. Но при этом открытую ранее позицию рекомендуется перевести в состояние безубыточности.

3. Если канал имеет небольшой наклон, то находить местоположение горизонтальных уровней не надо. Крайние линии индикатора в таком случае будут служить хорошей поддержкой и сопротивлением.

Мы познакомились с многоцелевым инструментом, каким является индикатор Форекс «Mean Reversion». Им можно пользоваться как для входа в рынок, выбирая для этого лучшую цену, так и для закрытия позиции в наиболее благоприятное время. Но при использовании данного инструмента не забывайте о его настройках. Каждая валютная пара имеет свои особенности. И для того, чтобы эффективно работать с ней, старайтесь настройками индикатора добиться, чтобы ценовые перемещения актива максимум времени (более 90%) находились внутри канала индикатора.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице