1440432505

Аналитические инструменты прогноза: осциллятор Forecast

Осциллятор Forecast (от англ. forecast – предсказание, прогноз) создан для вероятностного прогностического анализа будущего поведения ценовых движений.

С этой целью построение осциллятора разбито на отдельные этапы. Вначале рассчитывается линия линейной регрессии по n заданным периодам. Затем вырабатываются прогнозируемые значения котировки согласно регрессионной последовательности на ближайший срок. В результате, становится возможным сделать вывод о всевозможных сценариях развития предстоящей рыночной динамики. (индикатор Forecast   СКАЧАТЬ)

Рассмотрим для начала методику регрессионной зависимости.

Линейная регрессия базируется на методе аппроксимации, когда производится замена сложных математических алгоритмов достаточно простыми и легко вычисляемыми, но близкими к первоначальным. В случае индикативных котировок формируется зависимость между входным параметром времени и ценой закрытия. В общем виде уравнение регрессии имеет вид:

Y = a + bx,

где Y – цена «close»;
a, b – коэффициенты, определяющие основные характеристики торговой модели; данные параметры подбираются с помощью метода наименьших квадратов так, чтобы отклонения между реальными котировками и полученным графиком линейной регрессии были незначительными;
x – фактор времени.

Справедливо считается, что чарт линейной регрессии представляет собой трендовую линию исследуемой динамики. Поэтому правила работы по сигналам линейной регрессии во многом схожи с интерпретацией сигналов трендовых линий, хотя есть существенные дополнения.

По крутизне прямых линейной регрессии возможно судить о значимости тренда: линия движется вверх, значит, присутствует восходящая тенденция, луч опускается – наметилось нисходящее ралли. Если чарт регрессии перешёл в горизонтальное положение – образовался канал и затишье на рынке.

Отсюда вывод: чем больше наклон графического ряда регрессии, тем крепче и надёжнее тренд, так как настроение участников рынка более ярко выражено.

Саму черту линейной регрессии необходимо понимать как паритет между быками и медведями. Иными словами, если цена находится на рубеже линейной регрессии, то она устраивает и покупателей, и продавцов. Чем дальше уход котировки от границы, тем сильнее динамика тренда.

На рисунке 2 построены линии линейной регрессии для разных участков дневного графика валютной пары EUR/GBP. Хорошо видно, как положительный (вверх) наклон полосы регрессии (красные прямые) соответствует бычьим настроениям, отрицательный – медвежьим силам. Коррекционные откаты отмечены выходом котировки за пределы линейной регрессии.

линейная регрессия

линейная регрессия

В отношении осциллятора Forecast линия линейной регрессии является указателем доминирования господствующего на рынке ралли.

Графическое поле передвижения индикатора разбито на две части нулевой отметкой. Forecast положителен и растёт, когда предположение об увеличении курса исследуемого актива больше котировки реал-тайм. Если прогноз меньше текущей цены – осциллятор располагается в отрицательной области.

При положительных показаниях Forecast следует ожидать увеличения стоимости торгуемого актива, при отрицательных – снижения. Наибольшей достоверностью обладают сигналы, возникающие при пробитии осциллятором нулевого уровня.

Также этому прогнозирующему индикатору Форекс свойственны сигналы дивергенции – дисбаланс между движением цены и графиком Forecast.

Рисунок 3 иллюстрирует концепцию применения осциллятора Forecast на примере дневного графика валютной пары USD/CHF.

Главная линия технического инструмента нарисована красным цветом и имеет параметр n = 14, синяя сигнальная черта – скользящая средняя от быстрой кривой по трём последним барам. Место перелома тенденции обозначено генерацией дивергенции (голубой штрих) – намечается прорыв вверх.

Позицию рекомендуется открывать после расхождения цены и указателя разворота. А именно, при переходе осциллятора «прогноза» через нулевую грань (красная прямая) в область положительных значений.

применение осциллятора Forecast

применение осциллятора Forecast

Осциллятор Forecast хоть и не отосится к основным индикаторам Форекс, но не хуже и не лучше многих других, создающих модель рынка в системе аналитика. Успех торговли в большей мере зависит от готовности трейдера принимать взвешенные решения на базе полученных данных и способность отвечать за возможные просадки.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 
  • Михаил

    При смене таймфрейма от 5……w следует ли менять n=..?

    • Алексей

      я слегка экспериментировал, по периодам и ТФ, но чем-то похвалиться не получается. взяв за основу 14 на Н4, на Н1 поставил 56,и т.д. на М5 — 670. Не могу сказать. что такой вариант приглянулся больше. Хотя, конечно, на то он и индикатор, чтобы под себя настраивать. попробуйте, Михаил, тут надо наверное с W начать и двигать вниз, или даже с месяца. Но, не забывайте, что это всего лишь индикатор, то есть — отражатель истории в каком-то определенном виде.
      С уважением, Алексей

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru