Четвертая статья нашего цикла была целиком посвящена премудростям японских свечей. Свечной анализ – вещь полезная и достаточно древняя (все-таки свечной график был изобретен в Японии, аж в XVII веке!). Но сегодня мы обратимся к более современным инструментам технического анализа, а именно к достижениям математики и компьютерной науки – индикаторам.
Итак, день пятый объявляется открытым!
Третий кит Торговой Системы: технические индикаторы
Решив, что мы будем использовать технические индикаторы Форекс (а куда в наше время без них!), нужно определиться какие именно. Так как наша ТС ориентирована на внутридневную торговлю, мы будем использовать осцилляторы. Почему?
Дело в том, что осцилляторы – представляют собой класс технических индикаторов, которые прогнозируют разворот рынка. При этом, есть мнение, что они подают опережающие сигналы, что ценно в условиях сжатых сроков торговли внутри дня.
Что касается выбора конкретных осцилляторов, то здесь мы не будем мудрить, и остановимся на двух стандартных, для подавляющего большинства терминалов, профессиональных индикаторах Форекс. Это:
- стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator);
- индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI).
Так же нам пригодится скользящая средняя (Moving Average), экспоненциального типа, с периодом 8 (число кратное 24 часам в сутках). Добавьте ее сразу на график, как на рисунке 12:
Предсказания стохастика
Начнем со стохастического осциллятора. Откроем часовой торговый график, и добавим на него этот прибыльный индикатор Форекс. Параметры для него нужно задать следующие: период %K (быстрый стохастик) – 6, период %D (медленный стохастик) – 1, замедление – 2; также следует изменить стандартные уровни на 30 и 70.
Немного о том, почему мы выбрали именно такие параметры. Значение 6 для быстрого стохастика – это количество активных часов в одной торговой сессии. Медленный стохастик установлен в 1, для того чтобы его не было видно (так как нам он, в принципе, не нужен). Для замедления выбрано значение 2, в расчете на то, что так сигнал будет меньше запаздывать.
Теперь о сигналах стохастика и их балльной оценке. Будем учитывать следующие варианты:
- если стохастик зашел в зону перепроданности/перекупленности и развернулся в обратную сторону, это сильный сигнал, который мы оценим в 2 балла;
- если стохастик развернулся не доходя до зоны перепроданности/перекупленности, это более слабый сигнал, дающий нам 1 балл;
- если стохастик «молчит как рыба в пироге», это означает что у нас 0 балл.
Стохастик, его параметры и сигналы показаны на рисунке 13:
Следующий на очереди - индикатор RSI.
Веское мнение RSI
Далее мы переходим ко второму осциллятору – RSI. Он будет выполнять функцию подстраховки стохастика. Добавим и его на наш часовой график. Параметры RSI настраиваем следующим образом: период – 9, уровни: 40 и 60. Уровни у этого индикатора мы также сдвинули к центру, чтобы повысить чувствительность нашей ТС.
Торговые сигналы от RSI учитываем и оцениваем аналогично сигналам от стохастика:
- если RSI заглянул в зону перепроданности/перекупленности и развернулся в противоположную сторону, это сильный сигнал, оцениваемый в 2 балла;
- если RSI развернулся не доходя до зоны перепроданности/перекупленности, это слабенький сигнал, он дает нам всего 1 балл;
- если RSI «помалкивает в тряпочку», у нас 0 баллов.
Посмотреть на сигналы RSI, а также на него самого, можно на рисунке 14:
Но и это еще не все.
Последнее слово за… дивергенцией!
В делах, касающихся технических индикаторов, важное значение имеет такое явление, как дивергенция.
Напомним, что дивергенция – это расхождение между показаниями осциллятора и графика цены. То есть, например, если на графике цена образовала новый максимум, более высокий, чем предыдущий, а соответствующий новый пик осциллятора наоборот ниже предшествующего – это дивергенция.
О чем это говорит? О том, что прав все-таки осциллятор, а график нас обманывает.
Схематическое изображение дивергенции (обычной и двойной) смотрите на рисунке 15:
Дивергенция уже сама по себе достаточно мощный инструмент технического анализа.
Итак, сигналы от дивергенции:
- если на любом осцилляторе наблюдается двойная дивергенция, и первый пик/дно находится в зоне перепроданности/перекупленности, это высший балл - 5;
- в иных случаях двойная дивергенция даст нам 4 балла;
- если наблюдается обычная дивергенция, и ее первый пик/дно находится в зоне перепроданности/перекупленности, это дает нам 4 балла;
- если же оба ее пика/дна находятся в зоне перепроданности/перекупленности или вне ее, это всего лишь 3 балла.
Пример дивергенции приведен на рисунке 16:
Если имеется дивергенция, баллы от осцилляторов не учитываем!
Получается максимальный балл, который мы можем получить от технических индикаторов, равен 5. Сводная табличка для них показана на рисунке 17:
Пока все.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
