В первой части статьи была показана техника построения пункто-цифровых графиков. Сейчас пришло время рассмотреть практические примеры трейдинга.
Пункто-цифровые графики пользуются популярностью у специалистов, благодаря возможности прогнозирования ситуации на рынке, основываясь непосредственно на исходных данных самого графика.
Дело в том, что «P&F» способны генерировать однозначные графические сигналы, относящиеся к типовым образам технического анализа: двойной верх и низ, тройной верх и низ, фигура «голова и плечи» симметричный треугольник и некоторые другие.
Основные паттерны пункто-цифровых графиков
На рисунке 2 показан восходящий дневной тренд валютной пары GBP/USD, на котором сгенерирован сигнал продолжения «bullish catapult» («бычья катапульта») – значимая фигура исключительно в среде «крестиков-ноликов».
Хорошо видно, как после трёх вершин из крестиков формируется откат ноликов, а затем резкий ход вверх, в след за бычьими настроениями рынка. Сигнал достойно отработан.
Ещё одной эффективной особенностью обладают «point and figure».
Речь идёт о ценовых ориентирах, которые возможно намечать с помощью «крестиков-ноликов». Ведь задача аналитика не только идентифицировать прогнозируемое направление движение цены. Важно так же предварительно указывать величину предстоящего хода цены, иначе невозможно выработать стратегию управления капиталом.
Применительно к «P&F» были формализованы принципы, помогающие находить ожидаемый размер ценовых движений.
Правило «вертикальный счёт» (vertical count) закрепляет выделение ценового ориентира (price objective, PO), как для покупки, так и для продажи:
PO = Low + N x reversal, («бычий» сигнал);
PO = High – N x reversal, («медвежьи» настроения), где
Low – значение последней котировки впадины ноликов, предшествующей развороту;
High – последняя цена вершины крестиков, за которой следует перелом тенденции;
N – общее количество клеток (крестиков или ноликов) в столбике перед разворотом;
reversal – параметр реверсировки «P&F».
Рисунок 3 иллюстрирует vertical count для перелома восходящего дневного тренда валютной пары GBP/USD.
На вершине ралли формируется конфигурация смены тенденции «двойное дно». Получен sell сигнал.
Исходя из компоновки фигуры, имеем:
High = 1, 6811 (верхняя розовая линия);
N = 11 позиций крестиков.
Предустановки графика: box = 0,002; reversal = 3. Отсюда, ценовой ориентир PO = 1,6811 – (11 x 3 x 0,002) = 1,6151 (нижняя розовая прямая на графике).
Полученный сигнал успешно реализован.
Термин «горизонтальный счёт» (horizontal count) применяется только в контексте «point and figure».
Данная функция определяет уровень хода цены после пробоя долговременного и сильного участка консолидации. Концепция применяется как для медвежьих, так и для бычьих настроений:
PO = Low + width x reversal ("бычий" прорыв);
PO = High – width x reversal ("медвежий" удар), где
Low – нижняя граница ноликов;
High – верхнее значение крестиков;
width – ширина зоны консолидации, выраженная в количестве составляющих её столбцов;
reversal – степень реверсировки.
Рисунок 4 даёт представление о методике «горизонтальный счёт» на примере перелома нисходящего дневного тренда валютной пары GBP/USD.
Внизу рынка намечается разворотная формация. Сгенерирован buy сигнал. Цена минимум равна High = 1,5391 (розовая черта).
«Бычья» конфигурация состоит из восьми попыток прорвать канал вверх: width = 8.
Установки чарта: box = 0,002; reversal = 3. Ценовой ориентир, согласно horizontal count:
PO = 1,5391 + 8 x 3 x 0,002 = 1,5871 (верхняя розовая линия). Сигнал засчитан.
Таким образом, пункто-цифровое моделирование – надёжный и проверенный временем инструмент трейдера. Однако очень часто результат торговли входит в зависимость от неокрепшей философии начинающего спекулянта и незаконченной системной стратегии, что снижает способность находить правильные решения в трактовке сигналов и точно оценивать возникающие риски.
Статьи сайта по теме:
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
