Одними из самых часто употребляемых индикаторов в конструкции других аналитических инструментов являются скользящие средние линии (moving average, MA). И это не случайно.
Действительно, moving average стабильно чётко следуют за трендом, определяют уровни начала и окончания тенденции, показывают фактор истинности сигналов всей системы, а также способны нивелировать все ненужные «шумовые» флуктуации цены.
Господин Александр Элдер в 1989 году в книге «Как играть и выигрывать на бирже» представил ещё один подход по использованию «мувингов» (МА). На базе средних он создал новый индикатор, который назвал лучом Элдера и добавил новые понятия. Для uptrend автор вводит термин Bears Power («медвежья сила»), а в случае downtrend – Bulls Power («бычья сила»).
Главная идея указанной концепции доктора Элдера заключается в том, чтобы найти разность между экстремальной точкой графика котировки и moving average, взятой по цене закрытия за рассматриваемый таймфрейм. На основании полученной разницы строится предположение о преобладании направленного движения курса в сторону восходящей либо нисходящей тенденции. Автор рекомендует применять индикатор Лучи Элдера для дневных измерений, а в качестве скользящей средней использовать экспоненциальную линию.
Алгоритм работы индикатора Лучи Элдера
Схема расчёта составлена отдельно для каждого типа тренда и выглядит следующим образом:
Bears = Low – EMA (uptrend); Bulls = Max – EMA (downtrend),
где Bears – «медвежья сила»,
Bulls – «бычья» мощь,
Low – цена минимум текущего дня,
Max – самая большая котировка сегодняшнего бара,
EMA – экспоненциальная скользящая средняя обычно с окном усреднения n = 13 дней (по соображениям основателя индекса, примерно половина рабочих дней месяца).
Правила торговли по Лучам Элдера
Bears Power. Сигналы покупки рассматриваются только в направлении долговременной возрастающей тенденции. Вход в рынок в надежде на увеличение курса оправдан, если «медвежья сила» находится глубоко внизу ниже нулевой отметки, но наметился разворот вверх и значения индекса начали расти.
Во время положительных показаний Bears Power лучше не покупать – рынок перегрет, так как произведено «много» покупок. Также ордер «Buy» целесообразен, когда каждое последующее основание линии Bears выше предыдущего.
Дополнительным сигналом грядущего повышения курса служит дивергенция: график цены падает, но осциллятор «силы медведей» возрастает. В противовес, инициируется закрытие длинной позиции, если наметилось верхнее рассогласование котировки и Bears Power в зоне перекупленности overbought (задаётся пользователем на основе опытных данных).
Bulls Power. Продажа ведётся, когда доминирует downtrend. Готовиться продавать следует, если «бычья сила» положительна, но постепенно снижается. При отрицательных значениях Bulls Power от продажи лучше воздержаться. Приказ «Sell» будет прибыльным при формировании последовательно снижающихся пиков диаграммы Bulls.
«Медвежий» дисбаланс (дивергенция) между ценой и осциллятором на вершине рынка также призывает к распродаже. Выход из короткой позиции подразумевает возникновение «бычьего» рассогласования в области перепроданности oversold (зона over- устанавливается самостоятельно).
На рисунке 1 представлен осциллятор Bears Power с периодом p = 13 для дневного графика валютной пары EUR/GBP. В качестве указателя тренда выбрана экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с параметром n = 10 (красная линия на чарте котировки). Розовыми штрихами отмечены варианты дивергенции. Синими стрелками выделены восходящие тенденции. В любом случае, вход в рынок с целью покупки по сигналам Bears Power засчитывается как прибыльный, когда цена пробивает снизу вверх идентификатор тренда EMA (синие стрелки).
Рисунок 2 демонстрирует работу Bulls Power (p = 13) для дневного чарта валютной пары USD/CHF. Красная кривая – индикатор тренда (EMA) с окном усреднения n = 10.
Сигнал дивергенции выделен сиреневыми отрезками. Важно помнить, что продажа согласно Bulls Power осуществляется только на нисходящей рыночной тенденции при перфорации котировкой экспоненциальной скользящей средней (красные стрелки).
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
