Большой раздел в портфеле аналитических инструментов трейдера составляют индикаторы, базирующиеся на показателях объёма и изменениях цены. Как известно, периоды большой волатильности котировки сопровождаются ростом volume (объёма или оборота) торговли.
Начинаем просчитывать объем
В общем виде объём представляет собой количество товара (любого продукта), участвующего в биржевых операциях за рассматриваемый период. Понятие оборота также тесно связано с "торговой активностью" – числом ценностей, поменявших собственников на рассматриваемом временном интервале.
Применительно к FOREX термин volume надо понимать именно как торговую активность или количество сделок, совершённых за таймфрейм.
Таким образом, индикаторы объема на форекс, находят ограниченное применение при валютном конвертировании. Вместе с тем, доступность информации по деятельности "быков" и "медведей" реализует на практике возможность использования указанных инструментов для прогноза финансовых курсов. На самом деле, сложность оценки показателей volume заключается в том, что на фондовом рынке индикатор отображает количество товара, а значит, стоимость всех трансакций в денежном выражении. В сфере FOREX под объёмом подразумевают численность запросов котировки основными участниками востребованной информационной системы, так как источники о финансовом обращении закрыты от пользователей.
Методика работы с "объёмными" указателями присущи свои отличительные особенности. Так, например, очень часто volume достигает экстремальных координат несколько раньше, чем соответствующий чарт цены. Дивергенция является неотъемлемой частью генерируемых сигналов индикаторов, взвешенных по объёму. Хотя крайне редко глобальный тренд кардинально меняет своё направление после супер активности участников торговли. Вот почему, индикаторы оборота обычно помещаются в аналитические модели лишь в качестве факторов подтверждения.
Тем не менее, значение volume, как фильтра, трудно переоценить. Бычьи импульсы почти всегда инициируется ростом индекса, так как активируется приход новых покупателей. Следовательно, неизбежным становится пробой максимальных сильных ценовых уровней, вследствие роста покупательной способности игроков и притока денег в торговлю. Если перфорация верхней границы диапазона проведена без поддержки объёма активности, сигнал вряд ли будет засчитан как успешный. Велика вероятность ложного пробоя и возвращения в устоявшийся канал.
Снижение котировки менее чувствительно к появлению новых "медведей". Замечено, что падение курса происходит гораздо быстрее, чем подъём на общем фоне притока капитала. Иногда стоимость актива падает без видимых оснований, причём инвесторы не стремятся прекратить снижение до выяснения причин. Тогда при downtrend отмечаются участки чарта с разрывами или гэпами, когда предложение опережает спрос ввиду полного отсутствия интереса брокерских компаний или оборота средств (мало "быков").
Недостатки индикаторов volume в торговле на Форекс
Индикаторы на основе volume не относятся к универсальным. И вот почему. Не обнаруживается явная зависимость между численными данными оборота и импульсами движения стоимости ресурсов. Нередки ситуации, когда термин "объём" перестаёт быть таковым априори и не отражает баланс спроса и предложения в силу ряда объективных фактов, выходящих далеко за пределы непосредственно рыночной торговли.
Недостоверные показания индикаторов оборота могут быть предопределены всевозможными интервенциями, борьбой интересов разных групп институциональных трейдеров, контрактами хеджирования либо арбитража, цикличностью развития экономики и финансирования, как впрочем, и обстоятельствами форс-мажора.
Надо признать, что сведения о паритете покупателей и продавцов не относятся к главенствующим доводам при формализации глобальной тенденции. Но всё же они служат достоверным сигналом-триггером подтверждающего характера в период смены настроений участников арбитражных конверсий.
Статьи сайта по теме:
Индикатор «Ишимоку» – непобедимый самурай Форекса. Часть 1
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
