Стратегия Rubber Band – прибыль в условиях флэта

Замечено, что по времени трендовое движение значительно уступает флэту. Если сравнивать, то фаза активного тренда на рынке занимает примерно тридцать процентов времени. Все остальное время принадлежит флэту или «боковику».

Но, несмотря на это, большая часть стратегий Форекс ориентированы на тренд. Флэтовых стратегий не так много, но если отталкиваться от статистики, то видно, что потенциал бокового движения цены огромен, и надо научиться пользоваться им, чтобы получать прибыль в моменты, когда цена колеблется в определенном диапазоне, словно, привязанная к резинке.

Сегодня мы рассмотрим торговую стратегию Rubber Band, предназначенную для использования в периоды, когда на рынке наблюдается штиль, и амплитуда колебания цены не слишком большая. В переводе с английского Rubber Band, как раз означает «резинка».

Стратегия демонстрирует довольно неплохие результаты, и может быть взята на вооружение как начинающими трейдерами, так и профессионалами рынка.

• Торговая платформа может быть любой, мы будем рассматривать примеры по MetaTrader 4;
• Для торговли подойдет любая валютная пара;
• Используется три графика: Н4 (четыре часа) + Н1(один час) + М15(пятнадцать минут).
• Режим работы на рынке: без ограничений. Торговля может производиться в период любой торговой сессии.

Как известно, боковое движение цены характеризуется незначительными ценовыми колебаниями, происходящими в пределах определенных границ. Поэтому сделка будет успешной только в том случае, если удастся осуществить точный вход в рынок и вовремя закрыть сделку.

В условиях флэта наилучшей ценой для открытия позиции будет цена возле одной из границ коридора, внутри которого происходит движение пары.

Закрывать сделку лучше всего в серединной части этого коридора. Связано это с тем, что в любой момент боковое движение может трансформироваться в тренд. Поэтому в концепцию данной стратегии задолжен принцип получения гарантированной прибыли, а не той, которую теоретически можно было бы получить, закрывая сделку у противоположной границы ценового коридора.

Для определения флэта, а также границ, в которых движется цена, стратегией предусмотрено использование следующего инструментария:

• Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands).
• Две скользящих средних - Moving Average.
• Индикатор Relative Strength Index (RSI).

Кроме показаний этих технических инструментов, в торговле по стратегии Rubber Band учитываются:

• Уровни, на которых цена обозначена «круглыми» цифрами.
• Свечные паттерны, появление которых на графике говорит о возможном ценовом развороте («Поглощение», «Утренняя/вечерняя звезда», «Пин-бар» и так далее).

Весь этот набор предназначен для того, чтобы определить момент, когда произойдет отскок от границы ценового коридора.

Но не только эту функцию выполняют инструменты, применяемые в стратегии. Они позволяют осуществлять вход в рынок даже в условиях, когда цена покидает коридор бокового движения, но затем возвращается в его пределы. При этом вспомогательные инструменты анализа дают возможность оценить качество торгового сигнала, подтвердить его или отсеять как ложный.

Торговая стратегия позволяет определить флэт двумя способами:

1. Через два локальных экстремума (максимума и минимума) проводятся горизонтальные линии, которые и будут служить границами бокового движения цены. Если второй экстремум явно не выражен, то горизонтальная линия проводится через первый максимум и минимум, а затем перемещается вручную, до тех пор, прока картина бокового движения цены с двумя экстремумами не приобретет явные очертания.

2. По взаимному расположению на графике линий индикаторов Moving Average с периодом 20 и 50 также можно судить о наличии флэта на рынке. Ели линии МА(20) и МА(50) на графике Н4 перемещаются параллельно друг другу или переплетаются, то это будет подтверждение «боковику».

Более наглядно все эти моменты будут отражены ниже в примерах торговли.

Чтобы до конца быть уверенным в том, что на рынке не начнется трендовое движение, и можно входить в рынок, используя Rubber Band, необходимо познакомиться с перечнем новостей, публикация которых ожидается в ближайшее время.

Стратегия Rubber Band предполагает использование трех графиков с различными таймфреймами, в каждый из которых устанавливаются определенные рабочие инструменты:

1. График Н4. Сюда следует поместить два индикатора Moving Average с установленным периодом 50 (красного цвета) и 20 (зеленого цвета).

2. Часовой график (Н1). Здесь потребуется установить два индикатора:
• Индикатор RSI, в настройках которого следует изменить расположение уровней перепроданности и перекупленности, установив для них значения 65 и 35.
• Индикатор Полосы Боллинджера с настройками по умолчанию.

3. График М15. На этом графике надо нанести уровни, обозначающие «круглые» числа в котировке, например, такие как 1. 15000, 1.16500 или 1.17000.

Прежде чем входить в рынок, следует убедиться в том, что все условия для этого соблюдены:

1. На графике с таймфреймом Н4 показания индикаторов форекс свидетельствуют о том, что цена на рынке находится в фазе бокового движения.

2. На часовом графике цена вышла за пределы, очерченные линиями Боллинджера. Если произошло пробитие нижней границы, а линия индикатора RSI опустилась ниже уровня 35 (зона перепроданности), то это значит, что на рынке складывается благоприятная ситуация для покупки актива.

При ценовом пробое верхней линии Боллинджера и перемещении линии RSI в зону, свидетельствующую о перекупленности актива (выше уровня 65), можно рассматривать возможность продаж.

3. На графике М15 получен торговый сигнал, о том, что вектор ценового движения поменял свое направление. Таким сигналом может служить:

• Формирование паттерна, свидетельствующего о возможном ценовом развороте ( модель «Поглощение», «Пин-бар» и так далее).
• Отскок цены от уровня с «круглым» значением в котировках.

При соблюдении трех этих условий можно осуществлять вход в рынок, открывая позицию в нужном направлении.

1. Используя торговую стратегию Rubber Band, надо помнить о том, что она эффективна только в условиях флэта. Поэтому, анализируя рынок, обращайте внимание на расположение предыдущих ценовых экстремумов. В случае если цена преодолевает такой максимум/минимум и закрывается за его пределами, то есть все основания полагать, что флэт на рынке завершен и далее последует трендовое движение. В таком случае от входа в рынок следует воздержаться.

2. Когда цена приближается к уровню, обозначенному «круглым» числом, то лучше дождаться, когда она пробьет его, а затем развернется. Не исключен вариант торговли в расчете на отскок от такого уровня, но как показывает практика, он менее надежен.

3. Возможна работа по графику М5. Но такая методика торговли может быть рекомендована трейдерам с определенным опытом работы на рынке. Новичкам лучше руководствоваться торговыми сигналами, полученными на пятнадцатиминутном ТФ.

4. В связи с тем, что анализ по трем графикам с различными временными масштабами не всегда позволяет открывать большое количество сделок по одной валютной паре, можно переключаться на различные торговые активы. Rubber Band - мультивалютная стратегия форекс и вполне позволяет это делать. Таким образом, можно добиться того, что сделки будут совершаться чаще, а общая прибыль расти.

При анализе графика EUR/USD с установленным таймфреймом Н4 определено, что рынок пребывает в состоянии флэта. Скользящие средние с периодом 50 и 20 переплетены между собой.

На графике Н1 видим, что в определенный момент времени цена пробивает нижнюю линию Полос Боллинджера и выходит за ее пределы. Одновременно с этим кривая RSI перемещается в район уровня 35 и преодолевает его. Появляется возможность купить актив.

Точку входа в рынок ищем на графике М15 и покупаем после того как цена опускается ниже «круглого» уровня 1.60000, а затем возвращается назад.

По цене закрытия свечи над уровнем 1.60000 открываем сделку покупки актива. Stop Loss в данном случае следует разместить чуть ниже свечи, пробившей «круглый» уровень. Профит можно фиксировать при достижении ценой верхней границы, обозначенной Полосами Боллинджера.

Как видим, стратегия Rubber Band позволяет торговать прибыльно, но следует помнить, что эффективной она будет только в условиях флэта. При явно выраженном тренде данная методика торговли может привести к отрицательному результату и даже полной потере депозита.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице