Для человеческой цивилизации характерно непрерывное развитие. Мы ошибаемся, оступаемся, но продолжаем двигаться вперед. Прогресс не остановить.
Так, до XVII века, люди не знали иного вида транспорта кроме парусного и гужевого. Повозки и суда двигались за счет мускульной силы или энергии ветра. Но вот был изобретен паровой двигатель, а в начале XIX века построен и первый двигатель внутреннего сгорания. Путь, занимавший раньше недели и месяцы, сократился до считанных часов. Гений человеческой мысли сделал доступными гигантские расстояния.
Похожие процессы происходят и на валютном рынке. Вычисления, занимавшие раньше сутки напряженного ручного труда, благодаря компьютерным индикаторам технического анализа Форекс производятся за доли секунды. Эволюционируют и сами технические индикаторы, что можно проследить на примере «Балансового объема».
Индикатор баланса, работающий на рыночном пару
Индикатор «On Balance Volume» (OBV) или «Балансовый объем» - очень простой технический индикатор, предназначенный для прогнозирования движения цены на основе данных о рыночном объеме. Его главная идея: изменение объема торгов предвосхищает последующие колебания цены на рынке.
Английское название индикатора – «On Balance Volume» (то есть буквально «объем на балансе») или сокращенно OBV.
У этого индикатора баланса интересная история создания, уходящая корнями аж в 1946 год. Именно тогда Вудс и Вигнолия разработали его прототип, названный «кумулятивным объемом», потому что в основу индикатора было положено накопление (кумуляция) величины рыночного объема.
Но наибольшую известность и распространение индикатор получил только в 1963 году, когда аналитик, писатель и оратор Дж. Грэнвилл (J. Granville) опубликовал его описание в книге «Новый ключ к прибыли на фондовом рынке» («New Key to Stock Market Profits»). Автор считает, что объем заключаемых сделок – основная движущая сила финансовых рынков.
Идею Грэнвилла емко передает следующее его высказывание: «Объем – это пар, движущий рыночный локомотив».
В наше время область применения «Балансового объема» существенно расширилась. В частности индикатор приобрел большую популярность для анализа Форекс. Об этом говорит уже то, что «On Balance Volume» попал в стандартную подборку индикаторов для MetaTrader и других торговых терминалов.
Алгоритм работы индикатора Балансового Объема
Визуально «Балансовый объем» представляет собой простой график, непрерывно рисующий линию накопленного объема. Каких-либо значимых уровней (как у осцилляторов: 20 и 80, 30 и 70) или центральной линии у него нет. Величина OBV вообще не играет значимой роли.
Имеет значение лишь НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ индикатора: следует он за ценой или расходится с ней? Почему это важно, Вы скоро узнаете.
Формула внутреннего сгорания «Балансового объема»
Методика расчета «On Balance Volume» проста до неприличия. По сути, OBV - это сумма ряда значений рыночного объема (то есть объем нарастающим итогом). При этом действуют особые правила касающиеся методики расчета индикатора форекс в случае падающего, растущего или неподвижного рынка:
Как несложно догадаться исходя из приведенной выше формулы, значение «Балансового объема» зависит от направления движения цены. Если рынок растет, то и OBV увеличивается; если рынок падает, то и OBV уменьшается; если же цена остается неизменной, то и OBV не будет меняться. В общем, «On Balance Volume» следует за динамикой цены, но не на величину ее движения, а на величину соответствующих изменений торгового объема.
Настройки индикатора OBV
Простая формула расчета - простая настройка! Так как цена и объем от нас не зависят, мы можем поменять только методику отбора исходных данных - тип цены. По умолчанию это цена закрытия (Close). Плюс можно добавить уровни (хотя в этом случае от них мало толку).
Здесь стоит сделать небольшую ремарку. В основе работы «On Balance Volume» лежит изменение рыночного объема. Но на Форекс торгового объема как такового нет, его просто невозможно учесть ввиду огромных сумм международных сделок. Вместо него применяется тиковый объем. Их можно условно считать равными, но только на больших периодах.
Поэтому рекомендуется использовать «Балансовый объем» на ДНЕВНЫХ таймфреймах и выше. В крайнем случае, на 4-часовых, но не меньше!
Четыре главных сигнала индикатора Балансового Объема OBV
Несмотря на примитивный вид, OBV обладает на удивление богатыми аналитическими возможностями. Его можно применять как в качестве осциллятора, так и для подтверждения тренда.
Важно, что «On Balance Volume» - ОПЕРЕЖАЮЩИЙ индикатор. То есть он подает сигналы об изменении направления движения рынка еще до того как это произойдет. Это возможно потому, что при сделках крупных игроков (банки, инвестиционные фонды), способных реально повлиять на рынок, цена некоторое время по инерции движется в прежнем направлении, «подпитываемая» сделками небольших инвесторов (частные трейдеры). А вот рыночный объем меняется сразу, и OBV чутко на это реагирует. Поэтому индикатор часто прогнозирует важные развороты тренда.
С другой стороны, «Балансовый объем» не всегда дает четкие торговые сигналы и его желательно использовать в связке с другим индикатором, для проверки и подтверждения.
А вот самые важные торговые сигналы «Балансового объема»:
1. Движение OBV на фоне изменения цены:
а) Подтверждение бычьего тренда – подъем индикатора одновременно с ростом цены;
б) Подтверждение медвежьего тренда – спуск индикатора синхронно с падением цены.
Если изменение цены не подтверждается объемом, это может быть признаком слабости тренда. Например, когда цена растет, а «On Balance Volume» снижается, это означает, что крупные инвесторы уже начали продавать, скоро инерционный рост цены тоже завершится и она начнет падать.
Также имеет значение пробой локального уровня на ценовом графике, подтвержденный пробоем местного уровня на графике «Балансового объема».
2. Изменение тренда OBV:
а) Разворот вверх – если индикатор развернулся вверх, то вероятно скоро и на графике цены начнется бычий тренд. Это сигнал к покупке;
б) Разворот вниз – если индикатор развернулся вниз, то возможно появление медвежьего тренда и на ценовом графике. Это сигнал к продаже.
При этом стоит учесть, что поскольку «Балансовый объем» частенько грешит ложными сигналами, будет не лишним подождать перед открытием сделки закрытия еще 2-3 свечей. И если индикатор продолжит движение, можно смело входить на рынок.
3. Пересечение OBV с его скользящей средней:
а) Покупка – при пересечении индикатором своей скользящей средней снизу вверх;
б) Продажа – при пересечении индикатором своей скользящей средней сверху вниз.
Присоединить скользящую среднюю к индикатору очень просто. Сначала добавляем на график OBV. Затем мышкой из панели навигатора перетаскиваем «Moving Average» прямо на окошко индикатора. В появившемся окне настроек, в поле «Применить к», выбираем значение «Previous Indicator’s Data» (данные предыдущего индикатора). Сохраняем настройки. Все, теперь на график «On Balance Volume» добавлена скользящая средняя!
4. Дивергенция OBV и цены:
а) Бычья дивергенция – минимумы OBV последовательно повышаются, а минимумы цены, наоборот, понижаются. Это сигнал скорого разворота рынка вверх и время покупать;
б) Медвежья дивергенция – максимумы OBV последовательно снижаются, а максимумы цены, напротив, повышаются. Это сигнал грядущего разворота рынка вниз и время продавать.
Дивергенция – очень мощный торговый сигнал, которым нельзя пренебрегать.
Подведем итоги
Индикатор «Балансовый объем» - классика технического анализа, которую должен знать каждый трейдер. Ведь этот один из лучших индикаторов форекс, будучи простым и понятным инструментом, крайне полезен при торговле как на направленном рынке, так и при флэте. К тому же идеи положенные в основу «On Balance Volume» нашли воплощение во многих других современных индикаторах, таких как MFI («Индекс денежного потока») или A/D («Индекс накопления/распределения»).
На этом все. Успехов Вам и термоядерного профита!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
