В своем торговом подходе Марк Ривалад предлагает использование определенного набора правил при колебательной торговле. Его стратегия предусматривает четко выверенный вход и выход (посредством ордеров бай-стоп и селл-стоп). Система Ривалада будет оптимальным решениям для позиционных трейдеров, предпочитающих прогнозировать движения валют, проводя анализ в течение двух-трех часов в сутки.
При колебательной торговле используются систематически краткосрочные нисходящие и восходящие рыночные движения. Рынок никогда не движется линейно в одном направлении. Его движение состоит из набора трендовых и контртрендовых движений.
Трейдер, придерживающийся правил колебательной торговли, пытается зарабатывать, используя разнонаправленные колебательные рыночные движения. Время удержания открытого торгового ордера может изменяться от нескольких суток до нескольких недель.
Принципы колебательной торговли от Марка Ривалада предусматривают работу по «моментум-колебаниям». В своей торговой системе, Марк Риваланд в качестве базиса применяет использование колебательных графиков Ганна, дополненных более эффективными правилами входа/выхода в рынок, чем достигается оптимальное соотношение риск/прибыль.
Колебательные графики Ганна
Вильям Ганн разработал свои принципы колебательной торговли еще в начале прошлого века. Впервые результаты сделок, проведенных по его торговой стратегии, он опубликовал в “Ticker and Investment Digest”, которая впоследствии переросла в “Wall Street Journal”. По этому отчету, из 286 заключенных сделок, 264 оказалось прибыльными. Трейдеру удалось за месяц увеличить свой капитал в 10 раз!
Такого результата Ганн смог достичь благодаря использованию, разработанных им, колебательных графиков. При помощи простых наборов правил Ганна, используя специальные графические методы на баровом графике, определяется направление рыночного тренда.
Рассмотрим пример бычьего тренда на Рис.1. При нахождении цены в восходящем тренде, у нас есть возможность провести непробиваемую линию по контактным точкам, в качестве которых используются самые высокие дневные максимумы. При этом внутренние и нисходящие дни просто игнорируются. Только в случае трех подряд нисходящих дней мы используем дно дневного бара для проведения линии, соединяющей соответствующие дневные минимумы.
Наличие трех контртрендовых дня дают нам контртрендовое движение.
Ганн вывел правило для анализа колебательных минимумов и максимумов. Согласно этому правилу, противотрендовым движением считаются только то движение, которое движется против тренда и продолжается в течение трех дней. О смене направления тренда, можно утверждать в случае пробития предыдущего колебательного минимума, сформированного в период восходящего тренда, вниз. Время, когда произошло пробитие, до закрытия или при закрытии свечи, не важно. Так, Ганн получил механическую систему, в которой торговля ведется по системным принципам. Возможно, его система была одной из первых торговых механических систем.
Внутренняя логика системы колебательной торговли
Методика Ганна отличается от множества торговых систем, разработанных на анализе истории ценового движения при помощи индикаторов тем, что в ее основе лежит та же логика, что и в теории Доу. Эта логика служит базой для всего технического анализа. По теории Доу, бычьей тренд формируется ценовым движением, с более высокими локальными максимумами и минимумами.
Согласно ей, первым предупреждающим сигналом смены тренда будет затухание восходящей волны и ее неспособности пробить максимум предыдущего движения. Сигналом к открытию сделки селл, послужит падение цены ниже максимума последнего движения. Однако, по базовым правилам теории Доу, при формировании восходящей волной В нового максимума, сигнала селл не дается. В этом и заключается главное отличие между теорией Ганна и классической теорией Доу. По теории Ганна, сигнал селл, дается сразу же после падения цены ниже предыдущего колебательного минимума.
У Ганна более мягкие требования для определения смены тренды. После формирования нового колебательного минимума (справа) дается торговый сигнал селл, даже если перед этим предыдущее движение показало самый высокий максимум.
Как Марк Ривалд усовершенствовал систему, предложенную Ганном, читайте в следующей статье.
Статьи сайта по теме:
Инструменты Ганна – привет современным трейдерам из прошлого
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
