Вебинар проводит аналитик компании “Gerchik & Co” Нина Баранова
План занятий:
1. Фиксированный процент;
2. Фиксируемая сумма риска;
3. Фиксируемый лот;
4. Соотношение прибыльных и убыточных сделок;
5. Оптимальный F.
На тему управления капиталом написано немало статей и книг. Но во многих из них, материал преподносится при помощи многочисленных, пусть даже и не сложных математических формул. В видео реализуется попытка преподнести материал в максимально простой форме, как говорится «на пальцах».
Что такое управление капиталом объяснять не надо, давайте рассмотрим методы управления на конкретных примерах.
Допустим, у Вас имеется торговый капитал в размере 1000. Причем в долларах, рублях или еще в каких единицах, не важно. Присутствует торговая стратегия, имеющая математическое ожидание, 50 на 50, или лучше. Какой же частью капитала Вы можете рискнуть в одной сделке?
Кто-то рекомендует 5%. Элдер в своих рекомендациях предлагает не более одного процента на сделку. То есть, при капитале в тысячу единиц Ваш максимально возможный риск на сделку будет равен от десяти до пятидесяти единиц на одну сделку, в зависимости от выбранного риска.
Вообще, многие, вычислив этот процент, начинают открывать сделки, соблюдая правило по одной сделке, но перегружая депозит по всем открытым сделкам одновременно. То есть, Вы открываете сделку с риском в десять единиц, а затем еще три таких сделки, и Ваш общий риск по всем открытым сделкам уже равен четырем процентам. Важно не только рассчитать риск на одну сделку, но и рассчитать максимально возможное количество таких сделок открытых одновременно для Вашего депозита.
К примеру, Элдер рекомендует не превышать уровня в шесть процентов от депозита по всем открытым сделкам. Вообще чем больший риск на сделку Вы принимаете, тем меньше шансов быть в постоянной прибыли. Почему?
Рассмотрим простой пример.
Вы и я, торгуем по одной и той же системе, но принимаем разные риски в сделках. Вы и я рискуем по всем открытым позициям не более одного процента от депозита. Но мой риск на одну сделку 0,25%, а Ваш 0,5%. Мы открываем по две сделки, они оказываются убыточными, я могу открыть еще две сделки, а вот Вы уже нет. Ваш лимит съеден. Так вот две следующие мне приносят, одна покрытие расходов на две предыдущие, вторая небольшую прибыль, или же убыток. В итоге мой убыток, либо покрыт, либо я в небольшом минусе, гораздо меньшем, чем Вы.
Вот Вам простой пример, система одна, капитал одинаковый, а результаты совершенно разные. Шанс получить четыре убыточные сделки подряд гораздо ниже, чем две.
Шансы на моей стороне, и когда будет сто убыточных позиций подряд. Вы при своем риске в 0,5% потеряете уже половину своего капитала, я же всего 25%.
Надеюсь, что этих примеров вполне достаточно, что бы показать, как управление капиталом важно в торговле.
Итак, приведенные в примере критерии в управлении капиталом.
1. Риск на все открытые позиции 2%.
2. Риск на одну позицию не более 0,5%.
3. Максимальный проигрыш за неделю 3%, то есть, проиграв 3% от своего капитала, я в эту неделю торговать больше не буду.
4. Максимальное количество убыточных сделок подряд, пять, после пятой сделки неделя перерыва в торговле.
Вы можете правила дополнить своими пунктами, но самое главное, не рискуйте многим, и соблюдайте свои правила всегда, особенно в плохие дни.
Соблюдение правил управления капиталом, это основа Вашего многолетнего, успешного присутствия на рынке.
И еще один не маловажный момент, с ростом капитала, риски желательно уменьшать, пропорционально увеличению депозита.
Удачи!
