Еще раз, всем привет!
В продолжение темы «Как правильно выбирать советник для торговли на форекс?» переходим к более конкретной работе с советниками, а в данном случае с советником «xVolatileBot».
Благодарю всех, кто читает мои статьи и в комментариях задает вопросы.
Увидев вашу заинтересованность, сегодня более детально расскажу, по каким принципам работает советник, и отвечу на ваши вопросы, конечно же, с небольшим «ликбезом».
Итак, ранее я писал, что советник работает при повышении волатильности на рынке. Как мы, хотя-бы визуально, можем определить, что волатильность возросла? Я думаю так, цена шла в каком-то ценовом коридоре, а после быстро (быстрее, чем обычно) вышла из данного коридора. По такому принципу, в советнике, устроено определение волатильности. В настройках советника, задается размер коридора, между ценами High и Low. Далее за определенный промежуток времени, проверяется, создан ли ценой этот коридор. Если коридор создан, то следующим, идет проверка, находится ли цена в этом диапазоне или вышла из него.
При выходе за уровни High или Low, проверяется, насколько быстро произошел этот выход. Причем проверка на скорость выхода происходит в очень коротком промежутке времени, с высокой частотой. И если все условия соответствуют, то это сигнал для открытия позиции.
При этом не важно, на каком ТФ установлен советник. Наверное, это сложно понять. Потому, что мы видим цену только в интервале определенного тайм-фрейма. А советник смотрит на цену, в своем (коротком) промежутке времени. Советник не откроет сделку (сделки) если выход из коридора будет «плавным».
За размер ценового коридора отвечает параметр PipStep. Ранее я писал, что этот параметр отвечает за расстояние между открываемыми ордерами, так было проще. Если бы я написал, что это размер коридора, то сразу возник бы вопрос: что за коридор – вот, теперь объяснил. Посему данный параметр подлежит оптимизации, как вы понимаете, у разных инструментов, может быть разный коридор «неволатильности».
Что происходит, после того как при заданных условиях, коридор пробит?
После открытия первого ордера форекс, если цена продолжает идти в выбранном (первым ордером) направлении, то открываются другие ордера, в этом же направлении. Вместе с этим, советник «запоминает» верхнюю и нижнюю границу ценового коридора и, соответственно, реагирует на пересечение этих границ. Не просто, это всё описать словами. Потому как в исполнении советника, весь этот процесс происходит очень быстро.
Теперь небольшое отступление.
Какой тип приказов есть на рынке форекс? Это тип “Instant Execution” и “Market Execution”
Первый тип исполнения – это точное исполнение в коридоре указанным трейдером или советником. Обращали внимание, в некоторых советниках присутствует параметр “Slippage”- это размер коридора в рамках которого, при подаче заявки исполняется открытие. Если в момент обработки заявки цена изменилась больше чем размер “Slippage”, то ордер не исполняется. Или приходит запрос на открытие ордера по новой (уже измененной) цене. При этом трейдер может согласиться или отказаться. А советник, в такой ситуации, может отправлять повторный запрос (число запросов обычно ограничено) или отказаться от открытия ордера по «неинтересной» цене.
Второй тип – исполнение по рыночной цене. Т. е. ордер, в любом случае откроется, но по цене, которая будет в рынке, на момент обработки заявки. Другими словами, когда трейдер открывает ордер или советник отправляет заявку на открытие ордера, ордер будет открыт, но не факт, что по цене, которая была запрошена. По этой причине, такой тип исполнения подразумевает, что тейк-профит и стоп-лосс выставляются только после подтверждения факта открытия ордера. Потому как мы заранее не уверены, что ордер будет открыт по интересующей нас цене.
Тип исполнения “Instant Execution” в данном советнике нам не подходит, потому как при быстром движении цены, советник не будет успевать открывать ордера, а только подтверждать или отказывать в исполнении ордера. А нам нужно набрать объем в рынке, причем по разным ценам.
Что происходит с открытием ордерОв в советнике, при типе исполнения “Market Execution”?
При выполнении условий открытия первого ордера (читать выше), ордер открывается по той цене, которая в моменте есть на рынке. После этому ордеру выставляет ТП и СЛ.
Далее, при движении цены в «нужном» направлении, подается заявка на открытие следующего ордера. И он открывается, опять же по цене, которая имеется на рынке, и после открытия ему присваиваются стоп и профит. Вместе с этим идет проверка в советнике на подтверждение коридора «неволатильности». И если цена не продолжила движение в первоначальном направлении, то ордера далее в этом направлении не открываются. Поэтому параметр MaxOrders – отвечает за максимально-возможное количество открываемых ордеров. А их, как понимаете, может быть меньше, в зависимости от рыночной ситуации. Далее, при установке стоп-лоса, при выполнении условий, в работу включается трейлинг-стоп (TrailingStop),тем самым минимизирует, возможно-получаемый убыток. Если условия не выполнены, трейлинг-стоп не работает, а стоп-лосс остается на указанном в параметрах (StopLoss) уровне.
Что происходит при разных ситуациях на рынке?
Цена стремительно пошла в одном направлении: открывается полная серия ордеров, ордера закрываются по достижении профита либо же по стопу, при этом стоп-лосс, при помощи трейлинг-стопа, подтягивается к текущему уровню цены. Если первая серия ордеров закрылась, а цена далее пошла в этом же направлении, то при выполнении условий, открывается следующая серия ордеров.
Цена рванула в одном направлении, а после откатила: в этом случае отрабатывается первое направление, а после, если выполняются условия, отрабатывается вторая сторона. Условия открытия и закрытия ордеров, соответствующие.
Авто-расчет ордера (RiskPercent). Рассчитывается % риска на серию сделок от БАЛАНСА.
В расчете так же принимает участие параметр MaxOrders, соответственно, чем меньше указано количество ордеров, тем больше объем каждой открываемой сделки. При расчете открываемых ордеров, учитывается кредитное плечо (читаем "Кредитное плечо на форекс"). Я выделил слово баланс, по причине, что если вы запустите в работу несколько валютных пар на одном счету, и в моменте произойдет открытие сразу по нескольким инструментам, то расчет объемов будет вестись не от размера свободных средств (Equity), а от баланса, что не всегда бывает равным. Поэтому риск при реальной торговле, может быть гораздо больший, если не печальный.
Еще в советнике, присутствует функция определения точности котировок (4, 5 знаков после запятой). Все параметры в советнике указываются как для 4-х знаков, и если нужно, советник самостоятельно пересчитывает на 5 знаков.
И еще один немаловажный момент. В советнике встроена функция, определения спреда и естественно, стоит ограничение на открытие сделок при спреде больше указанного. По умолчанию это 40 пп. для «пятизнака». Поэтому, при расширении спреда в моменте увеличения волатильности, по условию, ордера могут не открываться, если спред превышает максимум.
Следовательно, не стоит опасаться, что ордера будут открываться, если спред будет «зашкаливать». Но, как понятно, эта функция актуальна только для 5-значных котировок. Советник может работать на разных типах счетов.
По работе советника, похоже, всё рассказал. Теперь по типам счетов, которые предоставляют нам брокеры.
Первый тип счетов, с фиксированным спредом – это счета с 4-значными котировками.
Второй тип, с плавающим спредом – счета с 5-значными котировками.
При этом сам брокер может не выводить сделки на межбанк, так называемые «кухни». Все поступающие сделки обрабатываются внутри системы брокера, по котировкам, якобы имеющиеся у провайдеров ликвидности. Здесь не так важно, где обрабатываются сделки, главное чтобы брокер выплачивал прибыль. Но при этом, даже если брокер выводит сделки на внешний рынок, они могут проходить через сервер компании, а могут сразу поступать к провайдеру ликвидности (ECN, NDD счета и др.). И тут скорость исполнения сделок, может отличаться. Некоторые брокеры указывают, что у них скорость исполнения ооочень большая, в миллисекундах. Хорошо это или нет, для работы советника, однозначно отвечать нельзя.
Для примера, я открыл 3 счета.
1. С прямым выходом на межбанк (плавающий спред) . Здесь комиссия в 3 раза больше, чем у счета с плавающим спредом (№2) - 10$ с 1 лота.
2. С плавающим спредом (демо, не стоит говорить о межбанке). Здесь комиссия $3 с 1 лота.
3. С фиксированным спредом. Комиссия отсутствует.
Установил на каждый счет советник, на две пары (EURUSD, GBPUSD), с разными настройками для каждой пары, но одинаковые для каждого счета. По итогу, за один день торговли (по экономическому календарю, предположил, что должна быть повышенная волатильность) по первому счету прибыль составила 0,1%, по второму счету прибыль 0,58%, по третьему счету убыток 0,94%. Количество отработанных ордеров по разным счетам, отличаются. Первый 17 ордеров, второй 13, третий 10. При этом на счету с фиксированным спредом, некоторые ордера в одной серии, открывались по одной цене, ведь 4 знака – это округление пятизначных котировок.
Тут с выводами, я так же не стал бы торопиться, один день для торговли – совсем не показатель. Но из опыта тестирования и торговли, могу сказать, что иногда те счета, которые вначале уходят в просадку, не факт, что будут убыточными в дальнейшем. К тому же есть понятие математического ожидания. При умеренном риске, после серии убыточных ордеров, прибыльные сделки в дальнейшем, перекрывают убытки и выводят счет в +. Об этом я писал в первой части серии статей.
Я снял на видео вышеописанный день торговли, видео получилось на 40 минут. Чтобы вас не утруждать, я нарезал его частями, и собрал только «интересные» моменты. Собственно, не стояла цель публиковать данное видео, но раз уже снял то, пожалуйста. Можете посмотреть его внизу, под текстом статьи.
На большую часть вопросов, надеюсь, я ответил, но есть еще кое-какие моменты, которые требуют пояснения:
Set-файлы
Получены путем оптимизации и тестирования советника по паре евро/доллар и фунт/доллар. С качеством моделирования 90%, с отсутствием рассогласования графиков, на всех временных периодах с кредитным плечом 1:500. Поэтому вероятность прибыльной работы на торговых счетах довольно высокая.
Насколько схожими будут результаты теста с результатами реальной торговли?
Результаты не могут быть похожими, потому как при тестировании на истории – это прошедшее время, которое в точности не повторяется. А торговля - это настоящее время или расчет на будущее. Невозможно в реальном времени проводить тестирование или подбирать оптимальные параметры в моменте торговли потому как после торгов их результаты становятся уже прошлым. А оптимальные параметры, которые были актуальными на момент торговли, в будущем могут не подходить к последующему моменту поведения цены в рынке. Для этого и проводят оптимизацию, на больших участках истории, чтобы подобрать оптимальные параметры на бОльшем количестве различных рыночных ситуаций. Детально описано ЗДЕСЬ
Торговля, для мониторинга счета сразу на нескольких инструментах.
По итогу мы получим, общий мониторинг счета, с общими показателями по приросту и просадке. Можно выделить показатели по каждой валютной паре, но невозможно, проследить просадку и прирост по каждому инструменту, относительно общего депозита. К тому же, каждому инструменту, должны соответствовать свои параметры (set-файлы), полученные при оптимизации и тестировании на истории.
Советник к некоторым ордерам, не устанавливает стоп-лосс и тейк-профит?
Если на вашем счете одновременно установлено несколько валютных пар и по нескольким из них одновременно созданы условия для открытия ордеров, то при большом потоке подачи заявок с одного счета, скорее всего, сервер брокера, не успевает обрабатывать заявки. И успевает обработать только заявку на открытие ордера, а заявку на установку стопов и профитов не обрабатывает. На своих счетах, с такой проблемой не сталкивался.
Если появятся еще вопросы, с удовольствием отвечу в комментариях или через почту.
Резюме.
Советник принимает решение на открытие сделок, исходя из рыночной ситуации. Не строит прогнозы на будущее. Параметры советника, подбираются под каждый инструмент индивидуально, в зависимости от его особенностей. Торговля происходит в моменты повышенной волатильности на рынке. При негативном исходе событий, принимает небольшие убытки. При благоприятных условиях, получаемая прибыль, перекрывает убытки и приводит счет к росту депозита.
При неграмотном использовании советника, как и других советников, нет гарантии, что торговля будет прибыльной.
И закончить хочу словами Ричарда Баха:
Ты можешь знать всё, что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!
Олег Иванов, трейдер, ПАММ-управляющий, разработчик торговых стратегий.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
