Применение объемов рыночных сделок на форекс для прогноза поведения цены стало популярным только несколько лет назад. Проблема в том, что на валютном рынке ни один индикатор не покажет ваш реальный объем проторгованных, а тем более – открытых следок.
На Форекс таких объемов просто нет, потому что это внебиржевой рынок, не имеющий четко установленных торговых площадок, где нет даже технических возможностей для сбора такой информации. Традиционные индикаторы объема Форекс под МТ4 чаще всего показывают тиковый объем, то есть количество сделок в единицу времени, а сколько денег за этими сделками стоит, и есть ли они в реале – не знает никто.
Примерно 5-6 лет назад появилась возможность за отдельную плату получать информацию с основных бирж о торгующихся на них объемах фьючерсов - валютных, сырьевых, индексных, что дает возможность хотя бы косвенно оценить влияние объемов на рыночное движение на Форекс.
Конечно, такие данные и сейчас доступны далеко не всем, информация по каждому инструменту оплачивается отдельно или предлагается открывать реальный счет, скажем, на СМЕ (Чикаго), выполнять на нем минимальный объем торгов и тогда есть возможность получать в свой терминал поток информации о реальных объемах. Уровень входа на такую биржевую площадку начинается от 5000 у.е, поэтому не всякий начинающий спекулянт может себе позволить торговлю по объемам форекс. Кроме того, для обработки таких данных необходимо иное программное обеспечение.
Трейдерам предлагается либо самая полная информация по конкретной бирже, либо усредненная информация в целом по всем крупным торговым площадкам. Данные по объемам позволяют увидеть в режиме реального биржевого стакана размеры открытых и уже зафиксированных сделок на конкретном уровне цены. Но не стоит забывать, что на бирже торгуются фьючерсные аналоги форекс-инструментов и нужна особая методика для правильного анализа поступающих сигналов.
Торговля на форекс по объемам дает понимание активности игроков в рынке. Если идет большой торговый объем, то можно быть уверенным, что на рынке присутствует крупный игрок, и рынок обязательно отреагирует на его интерес резким броском или полным переломом тренда.
Если объемы мелкие, то крупных операторов нет и серьезных изменений ждать не стоит, независимо от того, находится ли рынок во флете или тренд все-таки присутствует.
Объемы проторгованных сделок также отражают интерес к определённым ценовым уровням. Даже значительное ценовое движение на «тонком» объеме не заслуживает столько внимания, сколько нужно уделить даже малому ценовому толчку при высоком объеме.
• Торговый объем всегда опережает цену, потому что он ее формирует, а дивергенция объема и цены говорит о скором переломе тренда.
Основные правила торговли по объемам форекс
Вначале торговой сессии исполняются заявки, накопленные брокерами за ночь, а также объемы, заказанные торговцами «поневоле» - импортеры/экспортеры, банки и прочие. Этот процесс и обеспечивает высокие объемы. Падение идет к середине сессии, в конце торгов спекулянты формируют цены закрытия рынка, заключая большое количество контрактов.
График объема на рынке спот имеет форму, противоположную биржевому, с вершиной в периоде от 11 до 14 часов среднеевропейского времени.
Снижение объема сигнализирует об уменьшение торгового интереса к данному направлению, что даст или перелом тренда, или флет.
Увеличение объемов показывает рост интереса участников рынка к существующей динамике курса, что должно привести, опять же – или к перелому тренда, или к усилению существующего.
Если наблюдается снижение торговых объемов при резком изменении цены – происходит капитуляция игроков одной стороны рынка и стоит ждать перелома тенденции.
Не лишним будет следить за объемами в обеденное и в ночное время, когда не работают основные площадки (Лондон, Франкфурт, Париж). В это время рынок слабо предсказуем и небольшие суммы приводят к серьезным колебаниям. Большие торговые риски обычно приходят в момент открытия американской сессии – возможен агрессивный слом тренда, сформированного на европейской сессии, если текущее состояние не устраивает крупных игроков.
На динамику и курса, и объема оказывает влияние сезонный фактор – даты экспирации фьючерсов и крупных опционов, конец финансового и календарного года, выход серьезных новостей.
Ценовой уровень, где недавно был высокий объем – особенно значим, он впоследствии станет ключевой областью поддержки/сопротивления.
Анализ объемов на форекс позволяет получить реальную картину соотношения сил между продавцами и покупателями и сделать рынок ближе и дружелюбнее!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
