Схема построения торговой системы предусматривает наличие индикатора разворота тренда (указателя смены направления) и определителя ценового уровня, в пределах которого отслеживается текущая динамика. Все составляющие модели рынка одинаково важны для понимания рыночных процессов. Вот почему трудно представить торговую стратегию Форекс, построенную из технических индикаторов и осцилляторов без привлечения инструментов волатильности.
Так, например, один из постулатов технического анализа гласит: «Тренд движется от уровня до уровня». Следовательно, успешная работа трейдера изначально должна быть основана на предварительном выставлении ценового ориентира, которого планируется достичь в случае оправданного прогноза, а так же на постоянном контроле риска, определяющем достаточную величину ордера stop-loss для обрезания убытков в каждой сделке.
Для чего нужны индикаторы волатильности на Форекс?
Индикаторы волатильности форекс предельно востребованы при составлении торговых методик. Необходимо отметить ещё один положительный фактор из аналитической практики, связанный с показателями размаха ценовых колебаний. Как отмечалось выше, трудно представить стратегию без учёта определителей величины колебаний котировки. Однако существуют, и со стабильной прибылью используются торговые правила, формализованные исключительно на базе всевозможных индикаторов волатильности разных временных масштабов без применения индикаторов тренда либо осцилляторов. Всё это заставляет повнимательнее присмотреться к указанным инструментам оценки и анализа ценового диапазона.
• К техническим индикаторам волатильности относятся разнообразные огибающие котировку линии либо каналы: разнотипные «конверты» (envelopes), торговые полосы (trading bands), индикатор ценового канала (Price Channel), полосы Боллинджера (Bollinger bands), индикатор Точки разворота (Pivot Points) и ряд других.
Все подобные инструменты анализа имеют своей целью заключить внутри себя согласно заложенному алгоритму рассматриваемые ценовые движения. И хотя механизм действия индикаторов не одинаков, задача у всех одна: предложить трейдеру визуальные ориентиры коррекционных либо трендовых уровней для входа в рынок или сопровождения позиции.
Принцип индикатора волатильности на примере Price Channel (PC)
Для того чтобы понять методику работы индикаторов размаха цен, обратимся к одному из типичных представителей данного вида технических индикаторов , которым является индикатор ценового канала Price Channel (PC) СКАЧАТЬ.
Формула расчёта PC проста, так как задействованы только значимые экстремумы за период, но информативность графики от этого не страдает. Price Channel состоит из двух линий. Верхняя граница вычисляется из наибольших цен за выбранный таймфрейм, нижняя – из минимальных котировок. Алгоритм построения для каждой полосы разделен условием пиковых значений курса:
PC Up = HH (p), PC Low = LL (p),
где PC Up – цена вверх, линия, составленная из всех максимальных значений котировки (Highest High) за выбранный период времени (p);
PC Low – цена вниз, нижняя черта для всех минимальных показаний курса (Lowest Low) на интересующем интервале (p).
Как видно из формулы, Price Channel относится к универсальным сигнальным индикаторам , хорошо зарекомендовавшим себя на просторах финансового рынка для любых временных отрезков. Граничные линии ценового канала служат отображением реальных, рыночных, постоянно меняющихся уровней поддержки и сопротивления доминирующего тренда. Как только, в рамках выбранного периода, возникает новый экстремум соответствующего ранга, Price Channel начинает отчерчивать новый ценовой рубеж. Такое свойство индикатора позволяет выявлять динамику на всех фазах развития тенденции: краткосрочной, средней и долговременной.
На рисунке 1 показан Price Channel с параметром n = 21 для дневного графика валютной пары EUR/USD. В нижней области для наглядности изображён индикатор MACD с интервалами 12, 24 и 6. Отчётливо видно, что экстремумы на индикаторе схождения/расхождения достаточно точно по времени совпадают с границами ценового канала в периоды бокового движения (розовые и синие горизонтальные отрезки). Зарождение нового тренда любого направления приводит к изменению прежних границ Price Channel и отказу от предыдущего канала (синяя и розовая стрелки).
Индикатор волатильности в канальной стратегии
В качестве примера работы технических индикаторов волатильности, можно предложить эскизное описание прибыльной канальной дневной стратегии.
В состав системы входят три индикатора Price Channel с разными параметрами усреднения: n = 3 (PC – 3, коридор для выставления ордеров на закрытие позиции либо stop-loss), n = 10 (PC – 10, рабочий канал, где возможен пробой и отбой), а так же n = 21 (PC – 21, область действия, на пробой не используется). Сигналы генерируются в конце дня при взаимодействии ценового чарта и Price Channel с окном усреднения n = 10. При пробое ценой PC – 10, ожидается дальнейшее развитие динамики до уровня Price Channel с интервалом n = 21. Если наметился отбой котировки от PC – 10, то работа ведётся по отбойному сценарию до противоположной границы десятидневного канала. Торговля осуществляется исключительно внутри канала Price Channel с таймфреймом n = 21.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
