Паттерн «Галстук-бабочка» - Bow Tie стоит отдельно в ряду идентификаторов типичных участков временных графиков финансовых котировок. Прежде всего, потому, что для его определения используются скользящие средние линии.
Необычно и то, что сигнал графического паттерна жёстко привязан к таймфрейму: генерируется, в основном, на дневных чартах. Хотя сама по себе модель относится к большой группе разворотных фигур, символизирующих перелом рынка.
Главный принцип, позволивший автору Дейву Лондри формализовать свой образец развития тенденции, заключается в том, что перед сменой динамики происходит обязательная коррекция. Данная фигура позволяет войти в рынок при развороте после небольшого отката в случае подтверждения возникшего нового ралли.
На рисунке 1 для дневного чарта валютной пары EUR/USD показана типичная ситуация определения паттерна «Галстук-бабочка» при глобальной смене нисходящей тенденции на восходящую.
Особо следует обратить внимание на то, что сигнал паттерна формируется не на вершине или впадине рынка, а существенно позже, вслед за первой коррекцией при подтверждении динамики.
Чтобы построить паттерн Bow Tie автор использует 10 дневную простую скользящую линию, и две экспоненциальные: двадцатидневную и тридцатипериодную.
Тип усреднения выбран не случайно. Десятидневная простая скользящая отображает истинные средние цены актива за последние две рабочие недели. Экспоненциальные линии нацелены на работу с последними данными, имеющими больший вес, поэтому они задействованы в качестве определителей долгосрочного тренда.
Рисунок 2 иллюстрирует модель «Галстук-бабочка». Из представленной фигуры видно, что в период преобладающего импульса линии выстраиваются согласно своим параметрам. Во время значимого разворота скользящие средние пересекаются и вновь образуют конструкцию, соответствующую новой динамике развития. Подтверждённый факт пересечения линий во время смены направления тренда носит название паттерн «Галстук-бабочка».
Автор Дейв Лондри выделяет несколько необходимых правил образования Bow Tie.
Скользящие средние линии должны кардинально поменять свой порядок расположения на противоположный.
- Для восходящей тенденции имеем: 10SMA больше 20EMA больше 30EMA.
- Для нисходящей, соответственно: 10SMA меньше 20EMA меньше 30EMA.
На генерацию сигнала отводится максимум четыре дня. Во время покупки обязательно, чтобы цена образовала более низкий максимум и более низкий минимум. Для продажи необходимо, чтобы чарт сформировал более высокий максимум и более высокий минимум.
Проще говоря, вход в рынок осуществляется только с отката. Время развития коррекции может ограничиваться одним днём. В случае покупки открытие позиции производится выше уровня пройденного отката, для приказа на продажу ордер выставляют ниже отработанной коррекционной отметки.
Как видим, работа с паттерном не терпит суеты и скоропалительности. Данный метод трейдинга неплохо подойдет для среднесрочных или долгосрочных стратегий форекс.
Рисунок 3 демонстрирует работу паттерна Bow Tie при развороте тренда вниз дневного графика валютной пары GBP/USD.
Сигнал компонуется за четыре дня. Затем наблюдается откат. Свеча коррекции 16.12.09 удовлетворяет условиям формации: самый высокий максимум и самый высокий минимум. После чего возможно открытие сделки на продажу от уровня 1.62.
Размер ордера stop-loss зависит, прежде всего, от волатильности актива и предпочтений трейдера, но его величина должна быть достаточной, чтобы выдержать просадку при затянувшейся коррекции.
Дейв Лондри считает, что сила сигнала возрастает, когда торговый паттерн «Галстук-бабочка» формируется после длительных рыночных ралли вслед за значимыми ценовыми экстремумами.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
