Аналитические инструменты прогноза: осциллятор Forecast

Осциллятор Forecast (от англ. forecast – предсказание, прогноз) создан для вероятностного прогностического анализа будущего поведения ценовых движений.

С этой целью построение осциллятора разбито на отдельные этапы. Вначале рассчитывается линия линейной регрессии по n заданным периодам. Затем вырабатываются прогнозируемые значения котировки согласно регрессионной последовательности на ближайший срок. В результате, становится возможным сделать вывод о всевозможных сценариях развития предстоящей рыночной динамики. (индикатор Forecast   СКАЧАТЬ)

Предсказываем будущее через анализ прошлого

Рассмотрим для начала методику регрессионной зависимости.

Линейная регрессия базируется на методе аппроксимации, когда производится замена сложных математических алгоритмов достаточно простыми и легко вычисляемыми, но близкими к первоначальным. В случае индикативных котировок формируется зависимость между входным параметром времени и ценой закрытия. В общем виде уравнение регрессии имеет вид:

Y = a + bx,

где Y – цена «close»;
a, b – коэффициенты, определяющие основные характеристики торговой модели; данные параметры подбираются с помощью метода наименьших квадратов так, чтобы отклонения между реальными котировками и полученным графиком линейной регрессии были незначительными;
x – фактор времени.

Справедливо считается, что чарт линейной регрессии представляет собой трендовую линию исследуемой динамики. Поэтому правила работы по сигналам линейной регрессии во многом схожи с интерпретацией сигналов трендовых линий, хотя есть существенные дополнения.

По крутизне прямых линейной регрессии возможно судить о значимости тренда: линия движется вверх, значит, присутствует восходящая тенденция, луч опускается – наметилось нисходящее ралли. Если чарт регрессии перешёл в горизонтальное положение – образовался канал и затишье на рынке.

Отсюда вывод: чем больше наклон графического ряда регрессии, тем крепче и надёжнее тренд, так как настроение участников рынка более ярко выражено.

Саму черту линейной регрессии необходимо понимать как паритет между быками и медведями. Иными словами, если цена находится на рубеже линейной регрессии, то она устраивает и покупателей, и продавцов. Чем дальше уход котировки от границы, тем сильнее динамика тренда.

На рисунке 2 построены линии линейной регрессии для разных участков дневного графика валютной пары EUR/GBP. Хорошо видно, как положительный (вверх) наклон полосы регрессии (красные прямые) соответствует бычьим настроениям, отрицательный – медвежьим силам. Коррекционные откаты отмечены выходом котировки за пределы линейной регрессии.

В отношении осциллятора Forecast линия линейной регрессии является указателем доминирования господствующего на рынке ралли.

Графическое поле передвижения индикатора разбито на две части нулевой отметкой. Forecast положителен и растёт, когда предположение об увеличении курса исследуемого актива больше котировки реал-тайм. Если прогноз меньше текущей цены – осциллятор располагается в отрицательной области.

При положительных показаниях Forecast следует ожидать увеличения стоимости торгуемого актива, при отрицательных – снижения. Наибольшей достоверностью обладают сигналы, возникающие при пробитии осциллятором нулевого уровня.

Также этому прогнозирующему индикатору Форекс свойственны сигналы дивергенции – дисбаланс между движением цены и графиком Forecast.

Торговля с осциллятором Forecast

Рисунок 3 иллюстрирует концепцию применения осциллятора Forecast на примере дневного графика валютной пары USD/CHF.

Главная линия технического инструмента нарисована красным цветом и имеет параметр n = 14, синяя сигнальная черта – скользящая средняя от быстрой кривой по трём последним барам. Место перелома тенденции обозначено генерацией дивергенции (голубой штрих) – намечается прорыв вверх.

Позицию рекомендуется открывать после расхождения цены и указателя разворота. А именно, при переходе осциллятора «прогноза» через нулевую грань (красная прямая) в область положительных значений.

Осциллятор Forecast хоть и не относится к основным индикаторам Форекс, но не хуже и не лучше многих других, создающих модель рынка в системе аналитика. Успех торговли в большей мере зависит от готовности трейдера принимать взвешенные решения на базе полученных данных и способность отвечать за возможные просадки.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице