Алгоритм расчета индекса каналов
Дональд Р. Ламберт разработал индикатор CCI индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI), который базируется на вычислении скользящей средней по точкам разворота. Алгоритм канального индекса товаров (CCI) имеет вид:
CCI = (Mn – SMA (Mn)) / (0,015 x D),
где Mn = (High + Low + Close) / 3 – средняя текущая цена товара (mean price) на рассматриваемой свече, обычно, дневной (точка разворота);
High – котировка максимум; Low – минимальный курс; Close – цена закрытия;
SMA (Mn) – простая скользящая средняя mean price за n расчётных периодов;
D – среднее отклонение разности (Mn – SMA (Mn)).
На практике вначале находят разность между средней ценой товара Mn за один день и простой скользящей средней линией предыдущих mean price на интересующем таймфрейме. Затем просчитывается среднее отклонение (D), которое слагается из абсолютных значений разности (Mn – SMA (Mn)) для каждой точки окна усреднения. Коэффициент D умножается на 0,015 для максимального удобства графической визуализации графика и приемлемой трактовки сигналов Commodity Channel Index. Вслед за чем проводится операция нахождения частного от деления разности (Mn – SMA (Mn)) на выражение (0,015 x D), которое называется индексом товарного канала.
Число 0,015 в формуле CCI взято из тех предпосылок, чтобы ограничить, в конечном итоге, колебания значений индикатора в допустимых рамках -100% и +100%. Считается, что внутри заявленного диапазона располагаются случайные «шумовые» выбросы инструмента. Таким образом, все показатели, выходящие за рубеж 100% в положительную либо отрицательную область, – принято идентифицировать как трендовые движения.
Сигналы индикатора CCI
Методика работы по сигналам Commodity Channel Index лаконична и наглядна.
Покупка уместна, когда индекс товарного канала выше +100% и направлен вверх. Длинную позицию лучше закрыть, если чарт сигнального индикатора Форекс пробивает сверху вниз зону overbought.
Необходимо продавать при значениях CCI меньше -100% и дальнейшем снижении показаний осциллятора. Когда индекс товарного канала развернулся вверх, перфорировал отметку -100% и поднялся несколько выше – рекомендуется своевременно прекратить все продажи.
Важное место при распознавании сигналов индикатора Commodity Channel Index (CCI) отводится дивергенции. В период, когда цена стремится достичь нового экстремума, но чарт инструмента отклоняется в противоположную сторону, – есть повод задуматься о переломе тенденции.
Вместе с тем дополнительно существует возможность повысить в целом эффективность использования канального индекса товаров, отказавшись от пограничной области фильтрации значений индикатора -100% и +100%.
Дело в том, что достаточно часто именно внутри данного диапазона на ранней стадии развития ралли происходят самые сильные колебания котировки. Чтобы не пропустить ожидаемую большую величину хода цены, предлагается отказаться от границ -100% и +100%, а задействовать уровень нулевого барьера. Тогда приказ «Buy» можно будет подать, если чарт CCI перфорирует линию нуля снизу вверх и неуклонно поднимается. Ордер «Sell» останется с положительным профитом при пересечении осциллятором нулевой горизонтали сверху вниз и намечается снижение в зону oversold.
Нормальным применением индикатора Commodity Channel Index в деле прогноза движения курса актива в основном отличаются товарные биржи, рынки акций и паевые фонды. Иногда случается так, что корректная работа указателя на одних аналитических данных не подтверждается достаточно очевидно при других условиях.
Поэтому реал-тайм всегда требуется индивидуально подбирать параметры любых инструментов, а также предварительно соизмерять желаемые цели с возможностями анализа или хотя бы местом применения этого прибыльного индикатора Форекс.
Работу осциллятора CCI (красная диаграмма) с параметром n = 14 иллюстрирует рисунок 3 на примере дневного графика индекса Доу Джонса.
В поле инструмента синими прямыми выделен интервал -100% и +100%. Розовая полоса – нулевая граница. Зелёный отрезок символизирует бычью дивергенцию, сиреневый – медвежье расхождение.
Заметно, что вход в рынок после дивергенции и пересечения графиком осциллятора своей нулевой линии (розовые стрелки) гораздо предпочтительнее, чем открытие позиции на выходе из зоны фильтрации (синие стрелки): упущенная выгода снижается, выигрыш очевиден.
Подробнее о настройках индикатора CCI, построении каналов, работе с этим инструментом можно узнать в статье "Индикатор CCI – чудесная находка в «бабушкином сундуке»".
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
