Торговые стратегии Форекс часть 2
Торговые стратегии для работы с ценовыми каналами
Торговля диапазонов основана на постулате о движении рынков от одного силового уровня до другого.
Вне таковых уровней цена находится сравнительно малый промежуток времени. Котировки торгуемых активов имеют свойство непрерывно изменяться, предварительно консолидируясь вблизи важных ценовых ориентиров. В этих диапазонах цена колеблется длительное время.
Следовательно, позиции лучше открывать в тот период, когда курс переходит от одного значения до другого, формируя новый диапазон цен.
Перед тем как воспользоваться торговыми стратегиями форекс в диапазонах, требуется уметь выделять важные локальные экстремумы и правильно формализовать критерии пробоя (пересечения) и отбоя от рассматриваемой горизонтальной линии.
В этой ситуации, зная, что цена рано или поздно покинет отмеченный рубеж, можно применить тактику отложенных ордеров в наиболее благоприятном для развития тренда направлении. Приказ stop-loss заблаговременно ставится на границе ближайшего экстремума – отправной точки движения.
На рисунке 4 приведён пример торговли диапазонов для дневного графика валютной пары GBP/CHF.
Роль определителя значимых уровней играет индикатор Price Channel с окном усреднения n = 20 дней.
В качестве критерия отбоя принято условие формирования локального экстремума.
На иллюстрации синими и красными стрелками обозначены приемлемые моменты для входа.
Вместе с тем, позиции лучше открывать после подтверждения прогноза ценой (формирование экстремума), так как при касании графиком котировки границы канала вариант пробоя остаётся в силе вплоть до уверенного развития отбойной модели.
Определение оптимального расстояния (фильтра) для ордеров на открытие позиции либо ограничение убытков зависит от торгуемого рынка, а также агрессивности работы самого трейдера.
Тактика торговли с применением осцилляторов позволяет более точно найти точку входа для сделки. Известно, что участки действия осцилляторов – окончание бокового тренда, где прогнозируется начало новой динамики.
Тогда возможно использование выхода индикатора из зоны перепроданности как сигнала покупки на глобальном восходящем тренде, а снижение из области перекупленности – в виде сигнала продажи на нисходящей динамике.
Здесь уместно помнить, что задача трейдера не дёшево купить и дорого продать, а взять дорого и отдать ещё дороже, то есть следовать за трендом.
Достойным инструментом прогностической ценности осцилляторов является дивергенция – расхождение между графиком цены и указателя разворота. Если такая разбалансировка направлена по тренду, то предполагается скорая радикальная смена настроений участников торговли.
Осцилляторы применяются как самостоятельно, так и в дополнение к другим индикаторам, например с каким-либо индикатором тренда, с целью отсечения ошибочных сигналов. Конструкция из нескольких осцилляторов позволяет, с одной стороны, отслеживать различные рыночные потоковые данные, а с другой – получать новую информацию, например, о наличии флэта, если графики инструментов разнонаправлены.
Рисунок 5 иллюстрирует работу осциллятора Stochastic (зоны over- 20% и 80%) в дополнение к индикатору диапазона Price Channel для дневного графика валютной пары GBP/CHF.
Хорошо видна совместная работа технических инструментов. Цена отбивается от верхней границы канала (красная стрелка), и одновременно поступает сигнал к продаже от стохастического осциллятора.
При отбое от нижней границы (синяя стрелка) – Stochastic сигнализирует о покупке. Такая связка инструментов позволяет добиться рациональной точки входа в рынок.
Наиболее действенной торговой стратегией принято считать использование комбинированного анализа финансового рынка, проверенного на истории и адаптированного под собственные нужды.
Однако не стоит усложнять торговую стратегию. В противном случае велика вероятность ошибок рассогласованных правил исполнения. В конечном счёте, все идеи опробуются на практике, закрепляются навыком и подкрепляются разумным управлением капитала.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
