Существуют моменты в трейдинге, когда технические индикаторы Форекс начинают выдавать целый ряд ложных сигналов. Указанные сбои в работе возникают у трендовых индикаторов, но не менее часто ложные срабатывания встречаются и среди осцилляторов.
Таким образом, не играет существенной роли размерность указателя динамики и нацеленность на рассматриваемую тенденцию. Рано или поздно, экспоненты генератора случайных чисел в виде массива данных используемой информационной системы дают о себе знать непредсказуемыми всплесками разнонаправленных котировок.
Для чего нужна система направленного движения?
На рисунке 1 представлена ситуация, во время которой происходит последовательность ложных срабатываний на открытие позиции вверх индикатора тренда экспоненциальной скользящей средней линии (красная кривая) с параметром сглаживания n = 10 для дневного графика валютной пары EUR/USD.
Красными стрелками показаны точки, когда курс отходит от глобальной понижающейся динамики и устремляется вверх, пересекая скользящую среднюю – триггер тренда. Вместе с тем, полной отмены downtrend не предвидится и вновь продолжается общее "медвежье" снижение.
Из иллюстрации видно, что приняв такие сигналы к действию, трейдер может потерять порядка 200 пунктов движения.
Чтобы попытаться отсечь непредсказуемость в торговле, связанную с "шумовыми" выбросами цены, применяются разнообразные средства и конструкции.
К одним из таких моделей относится трендовый индикатор системы направленного движения (Directional Movement System, DMS). В некоторых источниках его также называют индексом направленного движения (Directional Movement Index, DMI) (СКАЧАТЬ).
Как работает индикатор системы направленного движения
Принцип построения инструмента был предложен Д. Уайлдером в книге "Новые концепции технических торговых систем" в 1978 году. Индекс состоит из трёх линий: индикатора силы импульсного направления ADX; сглаженной положительной линии +DIn (рост цен); сглаженной отрицательной линии –DIn (падение курса).
Известно, что сильные тренды управляют рынками всего около 30% времени развития. Весь остальной период тенденции формируются. Задача системы ADX сводится к тому, чтобы не допускать убытки на флэтовых участках рынка. Положительный эффект от применения индикатора направления заложен в его конструкции.
Дело в том, что практически в фазе uptrend каждая следующая вершина выше предыдущей, цикл downtrend символизируется очерёдностью понижающихся последовательных впадин. Вот почему графики осциллятора представляют собой отображение разницы вычислений: при движении вверх берутся максимумы рядом стоящих пиков (индекс +DIn), на снижении – минимумы ближайших оснований (компонент системы –DIn). Характеристика ADX следит особым образом за разностью между показаниями +DIn и –Din с целью обнаружения тренда.
Алгоритм поиска направлений
Алгоритм нахождения индекса направлений проводится поэтапно. Вначале выделяется направленное движение (DM) из условия определения для текущего диапазона котировок наибольшей целой части, находящейся за пределами предыдущего ценового канала:
+DM = High (n) – High (n – 1),
–DM = Low (n – 1) – Low (n),
где +DM – направление цены вверх; –DM – движение котировки вниз;
High (n) и High (n – 1) – текущий и предыдущий максимум цен;
Low (n – 1) и Low (n) – предыдущий и текущий минимум курса.
Меньшее из двух найденных числовых значений (+DM или –DM), а также отрицательные результаты вычислений приравниваются к нулю вплоть до появления нового соответствующего экстремума.
Затем выявляется текущий (сегодняшний) истинный диапазон (True Range,TR) торгуемого актива, являющийся наибольшим каналом из трёх имеющихся:
TR = High – Low; TR = High – C (n); TR = C (n) – Low,
где C (n) – последняя цена закрытия.
Далее все полученные данные сглаживаются экспоненциальной скользящей средней линией по совету автора этого профессионального индикатора Форекс господина Д. Уайлдера. Усреднённые показатели участвуют в дальнейшем расчёте:
+DIn = S (+DM) / S (TR); –DIn = S (–DM) / S (TR),
где +DIn, –DIn – искомые сглаженные линии направления;
S (+DM) и S (–DM) – усреднённое направление цены соответственно вверх и вниз;
S (TR) – диапазон волатильности после сглаживания.
Итоги расчётов также усредняются скользящей средней линией.
Необходимо учитывать, что если Low (n – 1) – Low (n) больше High (n) – High (n – 1), то +DM приравнивается нулю, причём +DIn падает. Когда Low (n – 1) – Low (n) меньше High (n) – High (n – 1), получаем –DM = 0, так что –DIn снижается.
Вычисление диаграммы ADX сводится к определению нормированного отношения двух элементов, таких как абсолютная величина разности между линиями направленного движения цены вверх (+DIn) и стремления котировки вниз (–DIn) и суммы двух индексов (+DIn + (–DIn)):
ADX = 100 x [|+DIn – (–DIn)| / (+DIn + (–DIn))].
Значение числовой характеристики ADX всегда располагается в интервале от нулевой отметки (при +DIn = –DIn, trendless) до 100 (когда один из индексов +DIn либо –DIn близится к нулю, trend is your friend). Далее индикатор направления усредняется и впоследствии полностью готов осуществлять прогноз.
О принципе работы индикатора будет рассказано во второй части статьи.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
