Работоспособность рынка FOREX, кроме всего прочего, обеспечивают три постулата:
- рынки движутся от одного значимого уровня до другого;
- динамика поступательного развития цен подчинена тенденциям;
- все рыночные тренды имеют свойство продолжаться во времени.
Таким образом, цена на любой торгуемый актив не является случайной величиной, пришедшей из ниоткуда и готовой уйти в никуда. Торговля на межбанковском рынке подчинена своим жёстким правилам и законам, требующим к себе должного внимания.
С этой целью создавались и создаются всё новые и новые торговые системы, стремящиеся помочь трейдеру распознать рынок. Но все торговые стратегии Форекс, как правило, формируются из трёх блоков:
определителя уровня разворота тренда;
указателя разворота;
трендоследящей конструкции.
Всеми названными качествами обладает и торговая стратегия Билла Вильямса.
В её состав входит:
фрактал – идентификатор диапазона цен;
связка инструментов, отслеживающих доминирующий импульс – Awesome Oscillator (Чудесный Осциллятор, АО) и индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, АС), а также Alligator – комбинация трендораспознающих простых скользящих средних линий Аллигатор.
Но даже сам автор указывал как несомненные плюсы своей системы, так и очевидные минусы, возникающие при использовании.
Обратимся непосредственно к методу торговли Билла Вильямса, не вдаваясь в детальные подробности, а лишь применяя основные принципы.
На самом деле, всё предельно просто. Работа по стратегии начинается вслед за образованием соответствующего фрактала и обязательного подтверждения следующей моделью. Причём рассматриваются паттерны относительно индикатора тренда Аллигатора Билла Вильямса. Если конфигурации образуются выше комбинации трёх линий, имеем сигнал готовности к покупке, если ниже – нужно готовиться к продаже.
После подтверждающей фигуры в анализ вступают индикаторы Acceleration/Deceleration и Awesome Oscillator. Здесь условие ещё более строгое. Необходимо дождаться так называемой Зелёной зоны в случае покупки, когда все столбцы АС и АО выше нуля и зелёного цвета – предельный уровень индикаторов повышается. Для продажи действует Красная зона: все пики обоих гистограмм красного цвета – их показания падают и находятся ниже нулевой линии.
На рисунке 1 представлен сигнал на покупку по торговой методике Билла Вильямса для восходящего дневного тренда пары EURUSD.
Цифрой один помечен первый фрактал готовности войти в рынок. Формирование модели удовлетворяет всем условиям концепции Вильямса: ценовой бар расположен вне пасти Alligator, а так же сам фрактал находится за пределами Линии Баланса – Alligator Teeth. Паттерн подтверждения 2 соответствует тенденции и даёт возможность для входа в рынок в Зелёной зоне. Момент открытия длинной позиции обозначен зелёной стрелкой, символизирующей совместные столбцы индикаторов АО и АС.
И всё же данная стратегия не совсем безупречна, т.к. вход в рынок осуществляется с заметным опозданием, что видно из рисунка. Инструменты аналитики, применяемые в ТС, не позиционируются как индикаторы разворота тренда и, поэтому, их сигналы, разрешающие трейдеру те или иные действия выходят с некоторой задержкой. Потеря от несвоевременного открытия позиции довольно существенна, около 300 пунктов. Об этом нам говорит фрактал, обозначенный на рисунке 1 буквой «А». Он не совсем подходит для традиционной системы Билла Вильямса, потому что ценовой бар сигнального фрактала лежит в пасти Аллигатора.
Для того чтобы повысить эффективность торговой системы, воспользуемся индикатором ZigZag. Данный инструмент хорош по многим причинам. Зигзаг служит надёжным фильтром ценовых колебаний, тем самым предоставляя пользователю возможность работать на значимых импульсах без учёта шумовых выбросов. Фильтрация ведётся на определённую заданную величину, выраженную в процентах или пунктах, что делает индикатор универсальным. Главная заслуга ZigZag в том, что он помогает визуально определять разворотные точки тренда.
На рисунке 2 приведён пример совмещения индикатора ZigZag и торговой стратегии господина Вильямса.
Рыночная картина аналогична показанной на рисунке 1. >Индикатор Зигзаг своевременно обозначил уровень начала формирования восходящего тренда (на рисунке синяя стрелка вверх). После чего первым сигналом на покупку можно считать фрактал «А». Паттерном подтверждения окажется соответственно фигура 1. Зелёная зона начнёт формироваться гораздо раньше – зелёная стрелка на рисунке. В результате, позиция вверх будет открыта в районе 1,3700. Хотя в первом случае вход в рынок наметился не раньше 1,4000.
И ещё один недостаток торгового метода Билла Вильямса помогает устранить индикатор Зигзаг. Дело в том, что существуют такие рыночные установки, когда подтверждающий фрактал либо не формируется совсем, либо обнаруживается слишком поздно. Вместе с тем, все характерные признаки для входа в рынок присутствуют.
Одна из таких ситуаций рассмотрена на рисунке 3 для дневного нисходящего тренда валютной пары GBPUSD. Если следовать концепции Билла Вильямса на открытие короткой позиции, то после обнаружения фрактала 1 следует дождаться модели подтверждения 2. Но отсутствие Красной зоны, а затем и образование паттерна на покупку 3, фактически перечёркивают работу по глобальному нисходящему тренду. А это недополученная прибыль порядка 1000 пунктов.
Однако простое использование индикатора Зигзаг помогает вовремя формализовать начавшуюся тенденцию. Тогда начальным сигнальным фракталом считается модель «А». Паттерн 1 послужит подтверждающим фактором. Сделку уместно совершить в Красной зоне.
Конечно, нельзя считать индикатор ZigZag панацеей от всех неурядиц в определении уровней поддержки и сопротивления. Но, следует признать, что он по праву считается одним из лучших индикаторов, а в умелых и грамотных руках инструмент всегда полезен как фильтр ненужных рыночных шумов и предсказатель начала движения, что существенно для своевременной идентификации трендов.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
