Как правильно выбирать советник для торговли на форекс? часть 3

Всем, привет!

В прошлый раз, мы с вами определились, по каким критериям подбирать торгового робота, какие параметры в нем должны присутствовать обязательно. Также разобрались, как загружать исторические данные в тестер стратегий и, как и на каких участках истории оптимизировать и тестировать советники.

Интересно, кто ни будь из читателей сайта, пробовал уже загружать историю и тестировать на ней советники? Собственно, вопрос риторический…

Сегодня о советниках, подробнее. Какие советники могут подойти лично вам, соответствующие вашему темпераменту и образу мышления.

Собственно, все торговые стратегии и системы, применяемые в коде советника, есть отображение понимания трейдером рынка и его опытом в трейдинге, с некоторыми исключениями. Я встречал трейдеров, которые могли месяцами держать одну позицию по тренду и «доливаться» при откатах. Естественно предварительно они делали глубокий анализ рынка. Встречал и «скальперов», которые молниеносно реагировали на краткосрочные изменения в рынке. Есть и такие, которые находя точку входа, ориентируются только на соотношении прибыли к риску, им не важно, получат прибыль или убыток. Получив убыток, они знают, что следующая сделка будет прибыльной, и она перекроет ранее полученные убытки. Знаю трейдеров, которые ищут закономерности в рынке, и нахождение повторяющихся комбинаций, им служит сигналом для открытия позиции. Чем и хорош трейдинг, что в нем каждый может найти себя. Всё во что мы верим, приносит свои плоды или разочарования.

Все описанные подходы к торговле, являются основами стратегий форекс. И если какой либо подход вам не по душе, то, прибыли он вам не принесет. Мы же пришли в трейдинг за миллионом!?

Собственно, причем здесь мое восприятие стиля торговли к советникам? Советник – это просто алгоритм выполняющий последовательность действий. Он или удачно торгует или не очень. Если советник не прибыльный или малоприбыльный, мы его и не рассматриваем для торговли.

Я бы не стал торопиться с таким выводом.

Из своего опыта могу сказать, что мне не нравится долго держать открытыми позиции и постоянно контролировать, как отработает советник. К тому же ситуации в рынке могут быть различные, рынок может пойти как в сторону открытой позиции, так и против нее. Как поступать в том или ином случае? Я убедился что, по крайней мере, на форекс, большое значение имеет математическое ожидание. Профит всегда должен быть больше убытка. В соответствии с этим, я искал (составлял) стратегии, которые вне зависимости от рыночной ситуации, всегда будут иметь положительное математическое ожидание. Другими словами, если убыток, то не большой, если прибыль, то большая.

Всегда остается вопрос, насколько велика должна быть эта прибыль.

Каждый инструмент имеет свою волатильность, и ожидать от него большего, ну никак.

К слову, если кто не понимает разницу в терминах «волатильность» и «ликвидность», вкратце поясню.

Ликвидность в понимании рынка форекс – это примерно равный спрос на каждую из валют в данной паре. При этом одна валюта является «товаром», а вторая денежным выражением (стоимостью) этой валюты (товара). К примеру, пара EURUSD, курс 1,0435, товаром, в данном случае, выступает евро (базовая валюта) и стоит 1,0435 долларов США. Но так же и доллар выступает товаром, и в этом случае он стоит 0,9583 евро (обратная пропорция). При изменении спроса на одну из валют в данной паре, получаем дисбаланс спроса над предложением, что в свою очередь вызывает волатильность.

Простыми словами, волатильность – это показатель, на сколько, сильно изменяется спрос на одну из валют в выбранной паре. Если спрос на одну из валют изменяется (растет или падает), то этот инструмент называют волатильным. К тому же скорость изменения спроса, влияет на величину волатильности. К примеру, если за одну неделю, цена на валюту изменилась на 50 пунктов, то она относится к разряду низкой волатильности. А вот если за час изменение цены произошло на тех же 50 пунктов, то и волатильность у данного инструмента высокая. Отсюда и термин – «высоковолатильный» инструмент. Именно в такие моменты, когда волатильность на рынке или в выбранной паре растет, мы как частные трейдеры имеем возможность заработать, покупая одну из валют дешевле и продавая ее дороже. Вопрос остается открытым лишь в том, как будет изменяться спрос на ту или иную валюту, что нам нужно покупать, а что продавать. Бывают же случаи, когда пара может, условно, неделю находиться в сравнительно небольшом ценовом коридоре, а после за считанные минуты изменится на сотни пунктов. Часто такие изменения происходят во время выхода важных экономических новостей. Что же, постоянно следить за этими новостями? К тому же, невозможно заранее знать как будет изменяться цена. Бывали случаи, когда новости для доллара выходят положительные, а спрос на бакс уменьшается!?

Вот хорошо бы, если бы советник торговал, только в моменты высокой волатильности, и еще бы правильно выбирал направление торговли, а в случае ошибки, принимал бы не большие потери.

О таком советнике, я и хочу сегодня рассказать. Название он имеет «xVolatileBot».

Сразу хочу показать результаты тестирования, чтобы вы решили для себя, подходит ли для вас получаемая прибыль от торговли советником.

Вот мониторинг работы советника в периоде с начала 2016 года по февраль 2017 года.

Или кому удобнее вот так.

Можно просто сказать, что он работает при повышении волатильности в рынке, открывая на форекс серии ордеров в определенном направлении, с определенным шагом открытия. Выставляя тейк-профит и стоп-лосс, каждому ордеру. После продвижения цены в определенном направлении, поочередно закрывает ордера с прибылью или убытком, при этом включается в работу трейлинг-стоп, тем самым минимизирует возможность получения убытков. К тому же в советнике предусмотрен расчет риска, при расчете открываемых ордеров. С увеличением или уменьшением депозита, происходит перерасчет открываемого объема. Такая прибыльность в работе советника, достигается двумя способами. Первое – это минимизация убытков, в случае негативного исхода событий. И второе – с увеличением баланса счета, увеличение торгуемых объемов. Если отключить расчет риска и торговать только установленным объемом, то прибыль будет не столь ощутима, а в реальной торговле, нужно будет в ручном режиме изменять торгуемый объем.

Разумеется, что всплески волатильности в рынке бывают редко, поэтому советник открывает сделки не так часто, как мы привыкли видеть в работе иных советников. Из проведенных мной тестов, а это 12 отобранных set-файлов, проверенных на участках истории начиная с 2007 года, в среднем удвоение депозита происходит за 2 – 2,5 месяца. Дальше по нарастающей. Процесс оптимизации параметров и тестирование, проделывал в соответствии с описанием в предыдущей статье. Если кто желает получить от рынка всё и сразу, советник вряд ли подойдет. Для тех же, кто готов подождать, для получения существенного прироста к своему депозиту, весьма подойдет.

Конечно же, есть определенные условия, для успешной работы советника в реальном времени.

Минимальный депозит 2000 единиц, поэтому лучше использовать центовые счета. С минимальным открываемым лотом 0,01.

Это должен быть ECN-счет или подобный, чтобы при открытии ордеров отсутствовали проскальзывания.

Кредитное плечо от 1:200, я проводил оптимизацию при плече 1:500.

Вот пример как работает советник в тетере стратегий

А так работает советник в реальном времени

Теперь о параметрах советника, и какие параметры подлежат оптимизации.

Некоторые параметры возможно в описании не нуждаются.

TakeProfit – размер до профита (оптимизируется);

StopLoss – размер возможного убытка (оптимизируется);

MagicNumber – уникальный ID;

PipStep – расстояние между открываемыми ордерами (оптимизируется);

MaxOrders – максимально-возможное количество открываемых ордеров в одной серии (оставляем без изменений 10);

TrailingStop – через какое количество пунктов вступает в работу трейлинг-стоп (оптимизируется), если стоит 0,то данный параметр отключен;

Lots – размер стандартного лота при отключенной функции авто-расчета объемов (выставляется на усмотрение);

UseRiskPercent – вкл. выкл. авто-расчет лота;

RiskPercent - % риска при авто-расчете (не рекомендовано больше 1 %);

MaxOrderLot – этот параметр отвечает за максимальный размер открываемого лота. Оставляем – 0 для тестирования. При реальной торговле максимальный (желаемый) размер лота, при ограничении максимального лота на вашем счету.

Чтобы увидеть реальную картину по работе советника, предлагаю таблицу, в которой записаны все результаты тестирования.

Таблица результатов работы советника xVolatileBot (СКАЧАТЬ)

Видя такие результаты работы советника я, возможно, как и вы, отнесся к ним с определенной долей скепсиса. Для того чтобы его развеять я запустил работу советника на демо-счете, получив первые результаты, открыл реальный счет. Время пока не достаточно, чтобы получить первые результаты от торговли. Как только они появятся, поставлю счет на мониторинг, для общего обозрения. Хорошо бы открыть несколько счетов, для разных set-файлов и для разных валютных пар, но это позже.

Советник предлагаю для вас в свободном доступе, но с возможностью оптимизировать параметры и торговать только на демо-счете.

Для того чтобы кто из вас не проверив работоспособность советника, не поставил его на реальный торговый счет. Иногда так бывает, что прочитав, какой прекрасный советник, и увидав «красивые» результаты торговли, трейдеры не разобравшись, устанавливают его на торговый счет и получают убытки. Так вот чтобы такого не случалось, всегда разбирайтесь, как работает советник, и всё проверяйте в тестере стратегий или на небольших счетах мини форекс.

Если данный стиль торговли вам подходит, то берите советник и пробуйте его в работе. Советник xVolatileBot (СКАЧАТЬ rar с мануалом)

Забыл уточнить, рабочий тайм-фрейм для советника не важен, но я ставлю его на Н1 часовой график.

И в конце, для «затравки», хочу показать, как отрабатывал советник Британский «брексит».

Всего один день торговли.

Понятно, что это всего лишь тест. Но за последние годы рынок стал гораздо более агрессивен, если можно так сказать, это видно и из таблицы проведенных тестов.

Надеюсь, я развеял сомнения у тех, кто не верит в возможности торговых роботов.

Всегда верьте в невозможное, и оно обязательно к вам придет!

Олег Иванов, трейдер, ПАММ-управляющий, разработчик торговых стратегий.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице