Существуют индикаторы Форекс, способные отображать события, происходящие на рынке, в виде некоей закономерности чисел или процесса. К таким инструментам относятся стохастический осциллятор (Stochastic oscillator) и индикатор %R Вильямса (Williams %R).
Стохастическим процессом в математике называют бесконечную последовательность переменных совместно распределённых и размещённых в случайном порядке.
Stochastic oscillator, как индикатор скорости цены
Разработчик Stochastic oscillator Джордж Лейн позиционирует своё детище как индикатор скорости цены.
Хотя скользящий метод вычисления стохастика приводит к тому, что в результате отсечения устаревших данных, текущие показания инструмента подвержены скачкообразным выбросам. Вместе с тем, по цифровым значениям осциллятора допустимо с большой долей уверенности сказать, в каком месте закрывается свечная конфигурация относительно ценовых экстремумов.
В общем случае, Stochastic способен указать область, где ценовой чарт стремится подойти к границе собственного торгового диапазона за выбранный таймфрейм (короткий или среднесрочный) вне зависимости от направления движения. Причём, если котировки закрытия определённого периода тяготеют к max, то индикатор приближается к 100%, если же цены «close» входят в локальный минимум – значения определителя скорости близки к нулевым показателям.
Трудность при работе со Stochastic oscillator заключается в том, чтобы однозначно определить близость цены закрытия к экстремальным точкам графика торгуемого актива на предустановленном окне усреднения.
Алгоритм расчета Stochastic oscillator
Модель стохастического осциллятора представляет собой две линии: быстрая (%K) и медленная или сигнальная (%D). Алгоритм расчёта %K выражается формулой:
%K = 100 x ((Ct – L) / (H – L)),
где Ct – последняя цена закрытия,
L – котировка «low» или самая малая стоимость за период,
H – цена «high» или максимум на том же интервале.
Затем производится усреднение главной линии для снижения мелких отклонений.
Кривая %D – это усреднённая линия %K скользящим средним выбранного порядка.
Анализируя выражение %K, можно отметить, что Stochastic oscillator отображает в процентах среднее значение цены (Ct – L) относительно ценового канала (H – L). Опытный аналитик, основываясь на данных стохастического индекса, всегда в состоянии определить, как далеко отошла цена от низа Price Channel.
Сигналы Stochastic oscillator
Джордж Лейн предлагает для использования осциллятора применять зоны перепроданности и перекупленности. Наиболее популярными отметками служат числа 20% при снижении торговли, и 80% на подъёме активности покупателей. Суммируя способности Stochastic oscillator идентифицировать разворотные участки тренда, автор советует наиболее значимые критерии для отслеживания генерируемых индикатором сигналов.
Приказ «Buy». Линия %K опускается ниже справочной прямой 20%, а затем пробивает её уверенно вверх и уходит далеко за рамки зоны over-. Кривая %K расположена над сигнальной линией %D. Дивергенция: цена образует новые впадины, когда осциллятор неуклонно растёт.
Ордер «Sell». Главная линия стохастика вошла в зону перекупленности 80%, развернулась и перфорировала уровень вниз, вследствие нисходящего тренда. Линия %K закрепляется ниже %D. Дивергенция: на ценовом чарте череда пиков, но стохастик тем временем снижается.
Используя концепцию генерации сигналов Stochastic oscillator, разрабатываются различные торговые стратегии с положительным математическим ожиданием. Важно лишь учитывать тот факт, что надёжность вырабатываемых сигналов возрастает при работе в направлении главенствующей тенденции и никак иначе.
Предлагается следующая методика:
Вход в рынок в надежде на рост стоимости рассматриваемого актива. Стохастический осциллятор находится глубоко внизу за гранью уровня перепроданности 20%. Информация готовности получена. Начинается отслеживание расхождения ценового чарта и графика осциллятора. После выявления дивергенции, переходим к рассмотрению взаимного положения линий %K и %D. Как только значение главной линии окажется больше (она будет явно выше), есть повод войти в рынок с покупкой.
Сигнал на продажу. Осциллятор высоко вверху за отметкой зоны over- 80%. Дивергенция. Главная линия %K пересекает сверху вниз сигнальную кривую. Время выставлять ордер на открытие позиции вниз.
Рисунок 1 демонстрирует Stochastic oscillator для дневного тренда валютной пары EUR/USD.
Параметры стохастика взяты классические: 6 – 3 – 3.
Синим отрезком 1 – 2 отмечен момент дивергенции.
Намечается методика, направленная на отслеживание увеличения стоимости валюты (EUR). При входе осциллятора в область перепроданности и формирование впадины 1, подаётся предварительное предупреждение о готовности.
Образование положительного расхождения в точке 2 укрепляет предположение о грядущей смене динамики с нисходящей на восходящую. Вход в рынок оправдан только на выходе из зоны over- 20% (красная стрелка), когда линия %K поднимется выше медленной %D. Сигнал засчитан.
Статьи сайта по теме:
График «Ренко» — строительные кирпичики Вашего успеха!
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
