CCI индикатор: что это такое и как его использовать в трейдинге

• • CCI (Commodity Channel Index) — технический индикатор, разработанный Дональдом Ламбертом для оценки силы и направления рыночного тренда. Он измеряет отклонение цены от её среднестатистического значения.

Многие трейдеры рынка Форекс любят торговать по техническим индикаторам. А тот, кто не любит, все равно редко может без них обойтись. Как-никак это в высшей степени полезная штука. Нужен рыночный объем? Пожалуйста!

Современные индикаторы объема Форекс позволяют к тому же рассчитать показатели относительно цен. Хотите узнать силу быков или медведей? Нет проблем. А может определить текущий тренд? И это возможно.

Хотя среди трейдеров есть и настоящие «самураи», способны торговать исключительно по японским свечам.

Поэтому сегодня наш разговор будет вращаться вокруг одного из этих замечательных индикаторов . Причем говорить мы будем не о каком-нибудь новомодном «навороченном» инструменте, а о давно известном, но от того не менее полезном CCI - «индексе торгового канала».

Как работает CCI?

Что ж вполне справедливый вопрос. И мы сейчас на него ответим.

• Индикатор CCI (англ. Commodity Channel Index - «индекс торгового канала») – это инструмент технического анализа, предназначенный для определения предстоящего разворота рынка. CCI сравнивает текущую цену инструмента с его скользящей средней. Значения выше +100 свидетельствуют о перекупленности, ниже -100 — о перепроданности.

Впрочем, этим его возможности не ограничиваются. Так же индикатор CCI можно использовать для оценки силы текущего тренда или выявления экстремумов (минимумов/максимумов) цены. Относится он, между прочим, к классу осцилляторов.

Разработал этот индикатор Дональд Ламберт, в 80-х годах XX в. В основу была заложена теория циклов форекс. То есть рынок испытывает последовательные взлеты и падения, сменяющие друг друга через определенные промежутки времени. Зная этот период можно прогнозировать изменение котировок валютных пар (если мы говорим о Форекс).

Кстати, не путайте этот индикатор с «индексом уверенности потребителей»! Он имеет такую же аббревиатуру – CCI (англ. Consumer Confidence Index).

Основные сигналы индикатора CCI

• Пересечение уровней +100/-100 — сигнал о начале движения
• Дивергенция между графиком цены и CCI — возможный разворот
• Фильтрация трендов — подтверждение направленного движения

А теперь откройте график любой валютной пары, и добавьте на него  CCI (индекс торгового канала); благо это стандартный индикатор для большинства терминалов. В результате Вы увидите то, что изображено на рисунке 1.

А где обещанные торговые каналы?

И вправду, не зря же индикатор так называется. Давайте посмотрим, как можно торговать с помощью CCI и поищем эти самые «торговые каналы».

Как использовать CCI в торговле

• • CCI применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими индикаторами. Например, со скользящими средними или RSI для фильтрации ложных сигналов.

1. Во-первых, как и всякий осциллятор, индикатор CCI позволяет определить зоны перекупленности/перепроданности (вот вам и рамки для торгового канала). И в соответствии с этим применять стандартную для таких случаев тактику:

•  продавать когда осциллятор, поднявшись в зону перекупленности (для индикатора CCI, это обычно +100) начнет из нее выходить;
• покупать когда осциллятор, спустившись в зону перепроданности (для CCI этот уровень в -100) начнет подниматься из нее.

Стратегия на основе CCI

Пример стратегии: покупать при выходе из зоны перепроданности и пробое уровня -100 снизу вверх, продавать — при обратных условиях.

Соответствующий пример предлагается Вашему вниманию на рисунке 2.

2. Раз уж речь зашла о зонах перепроданности и перекупленности, грех будет не упомянуть о дивергенции.

Находим дивергенцию с индикатором CCI

Дивергенция – это расхождение между теми сигналами, которые нам подает график цены и о которых говорит осциллятор. Причем прав именно последний. Так, если на ценовом графике мы видим два понижающихся дна, а осциллятор показывает напротив две повышающиеся впадины, значит, график цены нас обманывает, и рынок, возможно, скоро пойдет вверх. Как на рисунке 3.

Дивергенция – достаточно мощный сигнал. Особенно если она тройная (по трем экстремумам), но лучше, этот «звонок» рынка использовать для закрытия существующих позиций, а для открытия в обратном направлении, помимо дивергенции, воспользоваться дополнительными сигналами.

3. Еще одна интересная возможность торговли с использованием индикатора CCI кроется в построении трендовых линий в окне… самого индикатора! Соответственно, когда происходит прорыв такой линии индикатором – это сигнал к развороту рынка.

Например, соединив максимумы CCI (при нисходящем тренде) мы получили наклоненную вниз линию сопротивления. Через некоторое время индикатор пробивает ее и начинает повышаться. Налицо сигнал к покупке! Пример смотрим на рисунке 4.

Преимущества и ограничения индикатора CCI

• ✅ Хорошо работает на волатильных активах
• ✅ Даёт ранние сигналы
• ⚠ Может генерировать ложные сигналы без дополнительной фильтрации

Также не стоит забывать, что CCI может рассказать и о силе тренда. Если индикатор быстро вырос (например, от 0 до +100), то это говорит о сильном восходящем тренде. Но учтите, как и всякому осциллятору, CCI не помешает подтверждение (от другого индикатора , свечных паттернов и т.д.).

Успехов! И не забывайте о «бабушкином сундуке» - классике технического анализа Форекс. Там еще много полезных и удивительных вещей, например чудесный осциллятор Awesome Oscillator

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице