Наверное, каждый согласится с тем, что наша жизнь часто бывает непредсказуемой. Заведенный распорядок дня внезапно ломается непредусмотренными событиями, происходят неожиданные судьбоносные встречи, взлеты и падения, приобретения и потери… Как бы ты ни планировал свою жизнь, свои дела, свой трейдинг, рано или поздно властно вмешивается Хаос и переворачивает все с ног на голову.
Хаос. Для многих трейдеров, которые пришли к пониманию его сути, это слово имеет почти сакральное значение. Хаос для них ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ не беспорядком и разрушением, а, напротив, особенно изящной упорядоченностью и предсказуемостью. Ведь это не просто хаос, а "Торговый Хаос" Билла Вильямса!
Теория Хаоса или «эффект бабочки»
Прежде чем говорить непосредственно о теории торгового Хаоса Билла Вильямса, сначала следует разобраться с тем, что собственно этот хаос из себя представляет.
Теория хаоса вообще, это новое направление научной мысли, зародившееся в конце XIX в. благодаря открытиям гениального ученого Анри Пуанкаре. В дальнейшем теорией хаоса занималось множество других ученых (об их работе и самом хаосе, Дж. Глейком написана блестящая книга «Хаос: создание новой науки»).
Любой скажет, что хаос – это беспорядок. Теория хаоса также говорит нам, что есть сложные динамические системы, которые (хотя их поведение и задано вполне определенным законом, формулой или алгоритмом) ведут себя непредсказуемо.
Малейшее изменение может привести к огромным непредсказуемым последствиям. Проще всего проиллюстрировать это на примере «эффекта бабочки» - бабочка, взмахнувшая крыльями где-нибудь над Атлантикой, может вызвать торнадо в Тихом океане!
Вроде бы все понятно – хаос, он и есть хаос. Но на самом деле не все так просто. Оказывается, хаотические системы имеют особые «точки притяжения», которых они стремятся достичь с течением времени. Эти центры притяжения называются аттракторами. То есть хаос на самом деле обнаруживает странную упорядоченность!
Наиболее ясно это видно на примере фракталов, один из которых (знаменитое множество Мандельброта) изображен на рисунке 1:
Фракталы – это одно из самых потрясающих порождений хаоса. Они представляют собой самоподобные фигуры, любая, сколь угодно малая, часть которых подобна фигуре в целом. Самое удивительное, что описать наисложнейший фрактал можно единственной простой формулой.
Фракталы и хаос можно встретить в природе (рисунок 2) – торнадо, береговая линия, деревья, система кровеносных сосудов, облака... А можно и на финансовых рынках, например на рынке Форекс, ведь на фракталах построено много алгоритмов профессиональных торговых стратегий! Но, не будем забегать вперед.
Форекс и торговый Хаос
Если Хаос присутствует практически во всех явлениях окружающего мира, то почему бы ему не обнаружиться в таких сложных системах, как финансовые рынки? Таким вопросом задался Билл Вильямс, известный трейдер, аналитик и миллионер, и сам же ответил на него утвердительно. Так появилась его книга «Торговый Хаос» и одноименная торговая система.
Суть идеи Билла Вильямса в следующем: рынок – это не линейная система, которую можно понять и предсказать с помощью классического фундаментального и/или технического анализа. Рынок – это хаос, который «не играет по правилам» и анализу не поддается. Раз не поддается анализу, значит непредсказуем? Вовсе нет! Помните, мы говорили об аттракторах и фракталах? Хаос тоже стремится к упорядоченности. Яркий тому пример – четкая фрактальная структура волн Эллиотта. Взгляните на рисунок 3 и убедитесь сами!
Чтобы выявить эту упорядоченность и использовать ее в трейдинге, Билл Вильямс предлагает исследовать рынок во всей его многомерности. Им выделено 5 рыночных «измерений».
Пять рыночных «измерений» Билла Вильямса
1. Фракталы – измерение рыночного пространства;
2. Движущая сила – измерение энергии рынка;
3. Ускорение/Замедление – измерение силы рынка;
4. Зона – комбинация двух предыдущих измерений.
5. Линия баланса.
Последовательное рассмотрение сигналов от всех пяти измерений рынка, выявляющих скрытую в рыночном хаосе структуру, и составляет основу торговой системы Билла Вильямса.
Впрочем, Билл Вильямс не ограничился разработкой теории «Торгового Хаоса», и создал целый ряд удобных технических индикаторов для выявления сигналов от рыночных измерений! Но об этом уже в следующей статье.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
