Индикатор ROC (Rate of Change) на Форекс: оценка скорости изменения цены

Хорошо известно, что одним из основных методов технического анализа в области прогнозирования направления движения котировок является сравнение предыдущих и текущих значений последовательности ценовых баров исследуемого актива на заданном временном интервале.

Инструменты, отслеживающие показатели относительного распределения цены, названы индикаторами скорости изменения. Скорость роста или снижения котировки – важный фактор в деле определения направленности действующей тенденции. Очень часто знак вектора скорости тренда предопределяет дальнейшее поведение непосредственно ценового чарта.

В анализе рынка Форекс скорость изменения цены играет важную роль для определения силы тренда и возможных разворотов. Одним из инструментов для оценки динамики движения является индикатор ROC (Rate of Change). В этой статье рассмотрим, как работает ROC, какие сигналы он даёт и как его эффективно использовать в торговле. Для анализа другой классический индикатор скорости — Momentum — рекомендуем ознакомиться с отдельной статьёй Индикатор Momentum.

Что такое индикатор ROC

Другим немаловажным идентификатором темпа развития тренда по праву считается индикатор скорости изменения (Rate of Change, RoC):
RoC = (P(t) / P(t – n )) x 100%,

где P(t) и P(t – n) – текущая котировка и цена n временных интервалов назад.

Алгоритм нахождения этих прибыльных индикаторов Форекс Momentum и RoC практически одинаков, с той только разницей, что осциллятор Момент выдаёт результат сравнения абсолютных значений, а вот Rate of Change – показывает в процентах отношение текущей цены и котировки, отнесённой назад на n периодов.

 Индикатор RoC  (Rate of Change) СКАЧАТЬ

График RoC колеблется вблизи нулевых значений, отмечая степень преобразования ускорения, а именно величину и направление. Обычно Rate of Change предваряет показания ценового чарта, быстрее достигая экстремальных областей, что позволяет отнести его к опережающим индикаторам.

Сигналы индикатора Rate of Change

Если определитель скорости изменения (RoC) пробивает нулевую черту снизу вверх – на рынке закрепился uptrend и намечается дальнейшее развитие событий (приход покупателей). Усиливается тенденция, соответственно, растут показания осциллятора. Разворот RoC на вершине динамики свидетельствует о затухании импульса и смене настроений. Падение индекса над нулевой линией закрепляет факт отмены текущей тенденции и образование флэта.

Перфорация Rate of Change нулевой границы заявляет о формировании downtrend и выход на рынок медведей. Всё продолжается до тех пор, пока быки и медведи не уравновесят динамику, и осциллятор RoC повернёт вверх. Вновь намечается канал, а на рынке наступает затишье.

Индикатор скорости Rate of Change относится к семейству трендовых индикаторов, поэтому вырабатываемые им сигналы надёжнее применять в направлении основного импульса. При пробое снизу вверх нулевой горизонтали генерируется сигнал «Buy&», сверху вниз – отмечается «Sell».

Иногда вместо нуля используют в виде фильтра ближайший диапазон цифр, позволяющий сгладить отдельные «шумовые» выбросы цен. В этом случае удаётся отсечь некоторые ложные сигналы, но и точные моменты для открытия позиции становятся размытыми. Недостаток можно преодолеть совместным применением другого инструмента, увеличением расчётного временного параметра либо сглаживанием скользящим средним любым способом расчёта.

Отдельные техники при работе с Rate of Change позволяют внедрять в поле осциллятора, так называемые, зоны over-, то есть участки перекупленности и перепроданности. Здесь главное то, чтобы индикатор находился внутри области не более 10% времени движения.

Как использовать ROC в торговле на Форекс

Некоторые трейдеры добиваются приемлемых результатов в торговле при строительстве трендовых линий на графике RoC. Сравнительно часто, после пробоя трендовой линии инструмента цена подтверждает движение и происходит перелом предыдущей тенденции.

Если цена шаг за шагом очерчивает новый пик при подъёме или впадину на снижении, а осциллятор тем временем ведёт себя разбалансировано, не подтверждая ход основного ценового чарта, то есть основания уверенно утверждать о начале контртрендовых настроений согласно сигналу дивергенции.

Базисные методики использования Rate of Change показаны на рисунке 2 для дневного графика валютной пары GBP/USD.

Параметр усреднения n = 10. Нулевая линия окрашена в красный цвет. Диапазон-фильтр имеет справочные границы +1 и -1 (розовые полосы). Из изображения не трудно заметить, как чувствителен RoC ко всем изменениям рыночных тенденций: своевременно отмечен нисходящий тренд (синие стрелки); о возможной смене динамики заранее информирует дивергенция (наклонный красный штрих); старт бычьего тренда отсчитывается только за гранью фильтра +1.

Часто задаваемые вопросы об индикаторе ROC

На каких таймфреймах лучше всего использовать ROC?

ROC эффективен на всех таймфреймах, от минутных графиков до дневных, но параметры индикатора следует настраивать в зависимости от стратегии торговли.

Можно ли использовать ROC отдельно от других индикаторов?

Да, но для повышения надёжности сигналов рекомендуется комбинировать его с трендовыми инструментами или фильтрами объёмов.

Подходит ли ROC для определения разворота тренда?

Да, дивергенции ROC с ценой часто сигнализируют о возможном развороте движения.

Заключение

Индикаторы Momentum и Rate of Change достаточно функциональны и многоплановы, применимы к различным активам на всевозможных таймфреймах. Вместе с тем, для повышения качества сигналов требуется вводить в торговую стратегию дополнительные подтверждающие инструменты, способные повысить надёжность всей системы, например - индикаторы разворота тренда на Форекс.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице