banner1-468-60

Торговая стратегия «Фрактальный взрыв»

fraktal_vzryvВсем привет!

Предлагаю вашему вниманию авторскую стратегию, основанную на фракталах Билла Вильяма.

Как известно, в арсенале Билла Вильямса десятки различных инструментов аналитики от очень простых, до очень сложных. Его Аллигатор, это уже отдельная система, которая отслеживает тренд и подает сигналы к открытию и закрытию сделок. Фракталы, хоть и несложный, но очень полезный индикатор, на базе которого можно выстроить весьма эффективную стратегию форекс.

Для начала давайте разберемся, что это такое.

Не будем углубляться в биографию столь именитого трейдера. На основе его разработок, в терминалы встроены несколько индикаторов для MT4 с пометкой на его авторство.

инструменты Билла Вильямса

инструменты Билла Вильямса

Итак, фрактал – это максимум или минимум цены за последние 5 свечей. При этом 2 свечи находятся слева от фрактала и две свечи, справа от него. Именно последние 2 свечи и формируют фрактал.

Это в теории, в терминале МТ4 это формирование выглядит немного иначе, но об этом позже.

Так выглядят фракталы на графике терминала.

Пример верхнего фрактала:

верхний фрактал

верхний фрактал

Пример нижнего фрактала:

нижний фрактал

нижний фрактал

Теперь перейдем непосредственно к самой стратегии.

Сразу хочу уточнить, это только стратегия форекс, в которой нет чётких условий по размеру профита, объема сделок и размеру убытка, будут только рекомендации. В отличие от торговой системы, где есть четкие условия и правила, и которую при желании, вы можете отработать самостоятельно, с учетом ваших личных предпочтений.

Я разрабатывал эту стратегию на паре евро/доллар, на ней и будем рассматривать работу ТС, но у вас есть возможность опробовать ее алгоритм на более волатильных инструментах.

Для начала вам понадобится 2 графика с периодами D1 (дневной) и Н1 (часовой). На них устанавливаем индикатор фракталов Била Вильямса, где его найти и как установить, для вас думаю, проблем не составит. Индикатор не имеет настроек, кроме размера самого фрактала, просто перетаскиваем его на график.

У вас получится следующая картинка:

шаблон ТС "фрактальный взрыв"

шаблон ТС «фрактальный взрыв»

Не обязательно располагать графики в указанном виде, они должны выглядеть подобным образом.

Принцип торговли по ТС «Фрактальный взрыв»

На самом деле торговать на форекс несложно, выбор небольшой, всего 2 кнопки – “купить”, ”продать”. Вопрос только в том, когда покупать, а когда продавать, другими словами – выбор направления торговли. )))

Для выбора направления, используем дневной график.

Правила торговой стратегии таковы: т. к. фрактал является своеобразным экстремумом, то и направление выбираем в обратную сторону от, сформировавшегося фрактала. Такой себе отбой от экстремума.

Есть небольшие уточнения. Если есть четкий фрактал, после которого явно виден тренд, смело ищем точки входа в указанном направлении (о точках входа далее), не ждем фрактал в обратном направлении, т. к. не известно, сколько еще продлится тренд.

определение тренда по фракталу

определение тренда по фракталу

При этом у фракталов в МТ4 есть одна особенность. Фрактал образовавшийся после закрытия первой свечи справа от него, не будучи подтвержден второй свечей, является “ложным”.

При трендовом движении, мы можем подождать еще день для его подтверждения, или отмены, если High или Low второй свечи будет, соответственно, выше или ниже High, Low свечи на которой образовался фрактал. Но при боковом движении, такие ожидания нас не устроят.

При этом есть 2 варианта выхода:

1. Искать точки входа после образования фрактала, внутри дня;
2. Пережидать боковое движение.

При втором варианте мы не знаем, как поведет себя рынок и подтверждение фрактала не суть, что укажут на формирование тренда, боковик может продлиться, а вход в позицию будет уже с опозданием.

При первом варианте, вход в сделку будет своевременным, но при этом фрактал может быть отменен и нужно правильно определить условия выхода из позиции, с наименьшими потерями. Ну а если же фрактал будет подтвержден, то мы получаем уверенный профит. На флете тоже можно неплохо зарабатывать.

Поэтому я рассматриваю первый вариант выбора направления.

Так располагаются фракталы на графике цены, при боковом движении.

фракталы во флете

фракталы во флете

Перед тем как перейти к точкам входа, хочу предупредить, если для вас нет четкости в определении направления входа, лучше воздержаться от торговли и дождаться более определенной ситуации. Двунаправленный фрактал тому подтверждение. Они встречаются не так часто, но имеет место быть.

двунаправленный фрактал

двунаправленный фрактал

За весь просмотренный мной период истории, с начала 2005 года, я 4 раза встречал ситуацию, при которой фрактал указывал на своеобразный экстремум, а цена не отбивалась от него, а продолжала предыдущее движение. Такое небольшое количество ложных сигналов, за столь долгий период, говорит о высокой вероятности выбора направления торговли.

ложный сигнал

ложный сигнал

В такой ситуации у нас есть только один выход – стоп-лосс или % убытка от депозита, что собственно одно и то же.

Точки входа по ТС «Фрактальный взрыв»

Точки входа определяем на часовом графике, по следующим правилам:

После определения направления входа, находим сонаправленный фрактал и только после его подтверждения (закрытие второй свечи после фрактала) открываем сделку. Все остальные фракталы игнорируем.

Для пары евро/доллар, профит устанавливаем на уровне 40 – 45 пп. от открытого ордера, стоп-лосс пока не устанавливаем. Если после открытия ордера, цена пошла против выбранного направления, более 40 пп., а такие случаи бывают, то с закрытием текущей часовой свечи, открываем еще один ордер, тем же объемом, в том же направлении, профит устанавливаем на уровне первого открытого ордера, пока без стопа.

пример торговли

пример торговли

Если и дальше, в этот день цена пошла против выбранного направления, открываем еще один ордер, при условии что цена прошла не менее 40 пп. и при закрытии часовой свечи, после этих 40пп. Объем не увеличиваем, а профит всех ордеров, переносим на равное расстояние между двумя ранее открытыми ордерами. И теперь выставляем стоп-лосс, для всех ордеров, на расстоянии не менее 40 пп. от последнего открытого ордера.

Расчет суммарного объема должен быть таким, чтобы при срабатывании стопа, убыток составлял не более 5% от текущего депозита. Для агрессивной торговли, % убытка может быть большим, для тех, кто тяжело переносит убытки, % потери можно ставить меньше, но при этом и прибыль в дальнейшем, будет меньшей.

Для расчета размера ордера, рекомендую использовать таблицу, которую я предлагал в предыдущей статье «Кредитное плечо на форекс»

Такие ситуации встречаются, при боковом движении, и выход из них есть.

Если в течение дня, вы открыли один или все 3 ордера, а на дневном графике, по открытию нового дня, образовался фрактал в противоположном направлении предыдущего, и стоп-лосс не сработал, не торопимся закрывать убыточные сделки. В таком случае, на следующий день, ждем сигнал для входа в сделку в обратном направлении. Объем прежний, правила открытия и «дооткрытия», прежние. Т. к. на дневном графике фрактал еще не подтвержден, то торгуем по вышеописанным правилам в разных направлениях, в течение текущего дня. При такой торговле, если будут закрыты убыточные ордера по стоп-лосу, то противоположное направление торговли начнет приносить прибыль и отрабатывать полученный убыток.

Если же ордера не закрылись по стоп-лоссу, то при подтверждении фрактала на дневном графике с открытием нового дня, руками закрываем ордера открытые в первом направлении, а в противоположном направлении продолжаем торговлю, по тем же правилам. Если же, на дневном графике, с открытием нового дня, фрактал не подтвердился, то закрываем позиции открытые по этому направлению. А противоположное направление торгуем, до получения профита.

Такие «качели» могут продолжаться, пока в рынке будет флет. Но как только цена войдет в тренд, вы начнете получать достойную прибыль.

Конечно можно, со всеми этими правилами не морочиться. Просто дожидаемся тренда, с четким его подтверждением, и входим в позицию, по направлению тренда. Но при таком выборе непонятно, когда тренд закончится или развернется, и в лучшем случае у вас получиться взять только третью часть трендового движения. Это только на истории красиво видны тренды с их началом и окончанием. В реальной торговле правой части графика НЕТ, и как будет развиваться рынок, мы можем только предполагать.

На первый взгляд, стратегия форекс не проста, и много в ней «если», но так уж устроен рынок, что дальнейшее движении мы можем только предполагать.

Для простоты понимания, я кратко опишу суть.

Выбор направления: по фракталам на D1.

Вход в сделку: по сигналам фрактала на ТФ Н1.

Выход из сделки:

по профиту;

при смене и подтверждении обратного сигнала на D1;

по достижении стоп-лосса или определенного % убытка.

В данный момент по этой стратегии разрабатывается советник. К слову сказать, если кого-то интересует робот к какой-то другой системе, или требуется разработать систему под определенный алгоритм, то обращайтесь в комментариях или на почту.

Всем хорошего профита при небольших убытках!


Олег Иванов, трейдер, ПАММ-управляющий, разработчик торговых стратегий.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 
  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/141355466298806/ Александр Баскин

    Олег, есть результаты тестирования Вашей стратегии?

  • http://vk.com/id91778404 Андрей Матула

    Интересная, статья, спасибо!
    Олег, не нахожу Вашу почту в профиле. Напишите в комментах, плиз.

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Да Александр, конечно есть!
    Немного позже выложу.

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Андрей, извините за упущение! Olegforexprofit@gmail.com

  • https://ok.ru/profile/585121421610 Игорь Александрович

    Вход по часовому графику от каждого фрактала после получения прибыли или только один раз? Ведь, если мы покупаем или продаем только один раз, то получается, что при потенциальном убытке около 240 п. (по всем трем ордерам в сумме) сможем заработать при хорошем трендовом движении.. всего лишь 45-50!!!

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Здравствуйте Игорь! Я так же тяжело переношу убытки, просадки. И я пытаюсь их не допускать, хотя это иногда неизбежно. Каждая стратегия/система имеет свои недостатки. К примеру, трендовые стратегии, не важно работают во флете, а флетовые, наоборот.
    Целью создания данной стратегии было отрабатывать как флетовое движение так и трендовое. Во флете могут присутствовать небольшие потери, которые компенсируются открытием противоположных сделок.
    В вашем примере, с потенциальным убытком в 240 п., часть убытка будет компенсировано противоположной сделкой, кот. при достижении стоп-лоса может принести прибыль от 40 до 120п.

  • https://ok.ru/profile/585121421610 Игорь Александрович

    Доброго вечера, Олег! Идея понятна. Если результаты тестов позволяют, то почему бы и нет

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru