1440432505

Теория волновых структур Билла Вульфа часть 2

продолжение. см. Волны Вульфа часть 1 >>>

woollfДля формализации медвежьего сигнала Волн Вульфа необходимо придерживаться следующих правил определения:

Точка 2 – самый большой минимум, основание для первого корректирующего движения.

Точка 3 – максимум после первого отката.

Точка 1 – начало первого ралли в фигуре, располагается несколько ниже пика 3.

Точка 4 – впадина после импульсной волны 3. Обычно основание 4 лежит выше минимума 2.

Точка 5 – самый большой максимум конфигурации, образуется после отката от линии 2 – 4. Служит продолжением линии 1 – 3. Область 5 сигнализирует о приближении удачного момента входа в рынок.

В результате сходящиеся линии фигуры 1 – 3 – 5 и 2 – 4 дают точку ЕТА – важное условие всей формации.

Пересечение линии консолидации 1 – 4 с проекцией точки ЕТА на шкалу времени покажет расчётную цену по прибытии ЕРА.

Волны Вульфа для медвежьего тренда рассмотрены на рисунке 3 на примере тридцатиминутного графика пары USD/CHF.

В пронумерованных областях наблюдаются касания ценой границ формирующейся Волны Вульфа. Проекция точки ЕТА (вертикальная штриховая синяя линия) и линии 1 – 4 довольно точно указывает величину ожидаемого хода. Индикатор Volume отмечает увеличение спроса на валюту в момент пробития модели графиком котировки, а также наблюдается увеличение ликвидности по мере закрепления тренда.

Волны Вульфа для медвежьего тренда

Волны Вульфа для медвежьего тренда

На самом деле Волны Вульфа позволяют успешно работать и получать прибыль даже в том случае, когда сам паттерн, казалось бы, не очевиден.

После того, как происходит формирование точки 3 можно уверенно говорить о том, что цена будет стремиться к линии 1 – 4 и достигнет расчётной цены по прибытии ЕРА. Вместе с тем, такой процесс способен занять довольно большой промежуток времени и быть не вполне наглядным.

Так, например, шип в точке 5 может выходить далеко за линию консолидации 1 – 3. Чтобы не пропустить успешно сформированную фигуру и не отказываться от части профита, автор вводит ещё одно понятие – «Sweet zone».

Билл Вульф предлагает в случае, когда котировка значимо пробивает линию 1 – 3, проводить ещё одну линию из точки 3, параллельную линии 2 — 4 как для бычьей формации, так и для медвежьей. Автор также отмечает, что не будет существенной разницы, если для этой цели использовать экстремум 1.

Подобная ситуация разобрана на рисунке 4 для десятиминутного графика американского индекса Dow Jones.

Sweet zone

Sweet zone

Формирование Волны Вульфа идёт обычным сценарием, но в области 5 намечается впадина ниже линии поддержки 1 – 3.

Проведённая из точки 3 линия, параллельная отрезку 2 – 4, образует область «Sweet zone», пригодную для дальнейшего движения в область расчётной цены ЕРА. Минимизация риска при использовании указанной зоны производится с помощью показаний индикатора объёма. На момент пробоя линии сопротивления 2 – 4 объём торговли постепенно возрастает, поддерживая устоявшийся тренд.

По словам Билла Вульфа, существуют неоднозначные волновые структуры, формирование которых не совсем завершено рынком. Но всё же такая конфигурация, в конечном счёте, может оказаться успешной и принесёт прибыль.

В условиях быстро меняющихся котировок, во время резких скачков цены или гэпов, либо после «тонкой» торговли невозможно однозначно определить точку 1. Тогда достаточно провести две сходящиеся линии: консолидации — через экстремум 3, а также «Targert line» – через точку 4 и границу гэпа. Указанная тактика определения Волн Вульфа считается сильно рискованной и приводит к агрессивной торговле. Автор предлагает её для хорошо подготовленных трейдеров с большим опытом работы.

На рисунке 5 на десятиминутном графике восходящего тренда индекса Nasdaq представлена ситуация определения «мнимой» точки 1.

После прохождения ценой вершины 4, аналитик вправе произвести все необходимые построения: линию поддержки через минимум 3, плюс – «Targert line» через локальный максимум 4 и линию гэпа (на рисунке – синяя штриховая вертикальная линия).

И вновь подтверждающим фактором выступает индикатор объёма на форекс. Позицию необходимо открывать, только дождавшись увеличения показателей активности торговли в области 5.

определение  "Мнимой" точки"

определение «Мнимой» точки»

Важность подтверждения индикатором Volumes формирования Волн Вульфа может считаться факт неадекватного развития конфигурации после точки 5 на протяжении последующих шести баров, когда движение происходит без увеличения заинтересованности инвесторов к данному биржевому инструменту.

В подобных случаях Билл Вульф рекомендует перейти на следующий, более мелкий таймфрейм, и попытаться прояснить ситуацию.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 
  • http://facebook.com/profile.php?id=1293279716 Igor Perov

    хмм, оч.интересная статья, вопрос возникает насколько правильно я смогу интерпретировать эти волны. Вот у меня возникла ситуация: 3 последовательно понижающихся минимума, на одной линии и 2 понижающихся максимума(т.4-максимум — выше т.1, но ниже т.2), но точки пересечения от этих линий нет, потому что это расширяющаяся формация, а не клин. Так это все-таки волны Вульфа или я желаемое выдаю за действительное?

    • http://system-fx.ru/ Алексей

      так сложно сказать, Игорь, судя по описанию вашему — получается такой же ценовой канал, как и на рисунке Sweet zone. но, в любом случае — вы правы, нужна некоторая сноровка для интерпретации волн Вульфа. Честно скажу- не всегда получается

      • http://facebook.com/profile.php?id=1293279716 Igor Perov

        Да, примерно так, но в sweet zone все-таки есть пересечение. Т.е. у меня т.4 стоит достаточно высоко, а линия 1-3-5 слишком крутая. Еще раз прошелся по графикам, задним числом вроде все объяснимо, где волны, а где просто похоже, но не проходит по критериям. А вот в реальном времени….сработает или нет…:) Вышеизложенный пример взял по gbp/usd 1h 5.11-17.11

        • http://system-fx.ru/ Алексей

          тут по идее уже надо было входить в покупку на третьем касании нижней линии, переходить в безубыток и ждать выбьет или с прибылью закроет))) а сейчас я бы ограничился установкой бай стопа выше локального максимума недавнего роста, но это уже не волны вульфа, наверное)))

          • http://facebook.com/profile.php?id=1293279716 Igor Perov

            ок, спасибо :) это был просто комментарий к тому, что паттерны легче объяснять задним числом, чем текущим:) а в реальном времени 50/50 + надежда :)

          • http://system-fx.ru/ Алексей

            )) да, конечно, Игорь. иллюстрации из учебников, к сожалению, сильно разнятся с реальными торгами. а то б все уже в миллионщиках ходили)))

          • http://facebook.com/profile.php?id=1293279716 Igor Perov

            Да вот есть такая мечта :) как говорил Паниковский: «вы еще не знаете Паниковского, он вас продаст, купит и еще раз продаст», вот и мне хотелось бы купить, продать и еще раз купить Америку :) )))

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru