1440432505

Так ли просты скользящие средние? Часть 2

Чтобы избавить скользящие средние от противоречий относительно поведения цены, используют, так называемое, взвешивание – возможность придавать удалённым и текущим котировкам разные веса в порядке актуальной значимости.

Кривая, обладающая такими качествами, носит название взвешенная скользящая средняя (weighted moving average или WMA).

Расчёт взвешенной линии сводится к формуле: WMA(i) = Sum(w(i) x P(i))/Sum(w(i)),

где w(i) = 1/(i + 1) – весовой коэффициент.

Таким образом, weighted moving average – это не что иное, как дробь, в числителе которой находится сумма произведений котировок (P(i)) и соответствующих весов (w(i)), а в знаменателе размещается сумма всех весов текущих и уходящих цен за весь период.

Рисунок 2 иллюстрирует WMA дневного ценового графика валютной пары EUR/USD с периодом равным 50.

На иллюстрации заметно, как weighted moving average реагирует на тренд и флэтовые участки, а так же на обозначение пиков и впадин в периоды перелома тенденции. Легко проследить, что WMA не так зависима от более поздних данных, чем SMA.

Взвешенные скользящие средние

Взвешенные скользящие средние

Взвешенная скользящая средняя линия стабильна на малых и средних периодах. Но с увеличением таймфрейма пропорционально возрастают и расчёты. Вместе с тем, на долговременных трендах при сохранении схемы взвешивания становится не ясным, каким данным придавать больший вес: текущим выбросам или прошлым значимым ценовым уровням.

Чтобы ослабить заявленный прецедент, была разработана экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average, EMA):

EMA(t) = EMA(t – 1) + s x (P(t) – EMA(t – 1)),

где EMA(t – 1) – предшествующее значение экспоненты;
P(t) – текущая цена,
s = 2/(n + 1) – сглаживающий множитель.

Причём n выбирается по принципу эквивалентности на предустановленном временном поле простого скользящего среднего экспоненциальному, помноженному на коэффициент s. Обычно таймфрейм n для EMA берут более восьми единиц с целью отсеять случайные рыночные шумы.

На рисунке 3 для дневного тренда валютной пары USD/CHF задействована exponential moving average с параметром усреднения n = 10.

На изображении видно: когда EMA растёт, лучше работать на повышение, при снижении – прибыльными окажутся короткие позиции.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя

Не секрет, что объём торговли (volume) играет важную роль в динамике рыночных цен. Uptrend развивается при большой активности трейдеров во время импульсов, а вот в периоды коррекции объёмы падают. Downtrend обладает такими же критериями.

Эмпирические выкладки позволили создать ещё один тип moving average – объёмно-зависимый (volume adjusted MA или VMA):

VMA(i) = Sum(P(i) x V(i))/Sum(V(i)),

где P(i) – значение котировки в i-ом периоде;
V(i) – усреднённый объём торговли.
Можно сказать, VMA – это результат деления суммы произведения ценового потока и соответствующего объёма на сумму всех предшествующих объёмов торговли, включая последний.

Об еще одном полезном индикаторе, учитывающем цену и объемы, можно узнать в статье «Индикатор цены и объема Форекс Price Volume Trend».

Рисунок 4 даёт представление о VMA на примере дневного чарта индекса Доу Джонса.

В нижней области размещён индикатор Volume. Уместно отметить, как и когда объёмно-зависимая скользящая средняя (n = 10) обозначает коридор во время аккумулирования средств участников торговли перед началом долговременного хода вверх.

Объёмно-зависимый тип скользящей средней

Объёмно-зависимый тип скользящей средней

Для того чтобы полнее оценить работу всех рассмотренных скользящих средних, обратимся к рисунку 5.

На иллюстрации собраны moving average с общим интервалом усреднения n = 50 (для наглядности). В качестве расчётного чарта выбран дневной Dow Jones Industrial Average. Индекс DJIA наиболее полно подходит требованиям построения (наличие сопутствующих объёмов).

Ассорти из скользящих средних

Ассорти из скользящих средних

Легко обнаружить, как неординарно ведут себя все построенные линии в одинаковых условиях и аналогичных входных параметрах. Конечно, выбор самого прибыльного индикатора Форекс целиком остаётся за пользователем, необходимо лишь учитывать доходность системы.

Много полезного могут moving average: определить присутствие тренда, напомнить про образование канала, указать на важные промежуточные уровни, выделить место входа и выхода из рынка, отсекать незначительные выбросы… Вот только принятие решений по получению прибыли и обрезанию убытков всегда остаётся за аналитиком.

О других интересных особенностях индикатора скользящие средние читайте в статье «Технические индикаторы на базе скользящих средних линий»

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru