Мировые банки делаю все возможное, что бы нарастить как можно больший объем капитала, готовясь там образом к вступлению в силу нормативов «Базель III». Об этом говориться в сообщении влиятельного издания «Ведомости».
Так, банки в своей основательной подготовке применяют так же и косметические меры. Не так давно немецкий Deutsche Bank, пересчитав по собственной методике размер активов, которые были взвешены с учетом рисков, получил на момент наступления четвертого квартала 2012 года снижение объема активов на 26 млрд. евро, что эквивалентно 34,8 млрд. долл.
В результате аналогичного пересчета UBS оценил снижение своих активов на 8 млрд. швейцарских франков, что равняется 8,7 млрд. долл., Portuguese Commercial Bank - на более чем 2,1млрд. евро, а активы SEB сократились на 61 млрд. шведских крон или на 9,5 млрд. долл.
В настоящий момент Swedbank подал на рассмотрение регуляторов свою методику оценивания стоимости активов и ожидает их решения. Если ответ будет положительным, банк сократить свои активы на сумму от 40 до 50 млрд. крон, что эквивалентно 6,2 – 7,8 млрд. долл.
За то, что банки располагают достаточностью капитала, они получают хорошее вознаграждение. Хотя прошлый квартал для Deutsche Bank и стал убыточным, в день объявления результатов за квартал акции банка увеличились на 3%. Это произошло благодаря тому, что банк в то же день объявил об увеличении уровня капитала раньше отведенного срока.
На данный момент регуляторы Евросоюза и регуляторы ряда европейских государств заняты рассмотрением вопроса о введении единой для всех методики, позволяющей осуществлять расчет рисков по банковским активам.
Эксперты Базельского комитета по банковскому надзору осуществили проверку 16 мировых банков и обнаружили «существенные различия» в методиках, по которым банки проводят оценку своих рисков. По словам главы Комитета Штефана Ингвеса, нельзя исключать, что количество разрешенных методик сократиться. Такие же планы намерены осуществить и в Европейском банковском управлении (EBA).
Аналитик банковского сектора Nomura Джон Пис убежден, наряду с пониманием аналитиков того факта, что все банковские учреждения применяют такой маневр, есть ощущение, что со стороны регуляторов будут шаги, направленные на пресечение подобной практики.
Стоит дополнить, что крупные банки, как правило, используют собственные модели для проведения оценки стоимости собственных активов, в то время как банкам поменьше приходиться применять стандартизированные методики. У регуляторов нарастает обеспокоенность тем, что банкам удается оставить лазейки для изменения объемов активов в выгодную для себя сторону, а методы оценивания рисков имеют в разных банках слишком большие различия. При этом информация банками храниться за семью печатями, поэтому инвесторы имеют крайне мало шансов понять, каким образом банки проводят оценку рисков.
Недавно от регуляторов Великобритании прозвучало требование, что бы банки применяли более консервативные методы оценивания рисков по активам сектора коммерческой недвижимости и по суверенным бондам. Так, применяя новую методику, Barclays увеличил стоимость активов на 10% или почти на 39 млрд. фунтов, что равняется порядка 60 млрд. долл. от общей стоимости взвешенных с учетом риска активов. Однако этот шаг привел к ухудшению в показателе достаточности капитала, и банк Barclays был вынужден продавать активы, что бы решить этот вопрос.
По мнению представителя шведской Finansinspektionen Ульдиса Серпса, регуляторы должны и в дальнейшем оказывать влияние на методологическую и количественную оценку банковских рисков.
Аналитики считают, что в случае, если Швейцария выдвинет подобное требование, банки будут вынуждены увеличить стоимость активов на несколько миллиардов франков.
