1440432505

Как создать свою торговую систему? Шаг III

В первых двух вводных статьях мы обсудили общие вопросы построения ТС. Наверное, Вы немного устали от теории. Она конечно скучная, но необходимая! Впрочем, сегодня мы можем вознаградить себя за ее успешное усвоение и перейти к следующей, более интересной части.

В этой статье мы приближаемся к формированию настоящей профессиональной торговой стратегии и начнем разрабатывать торговые сигналы, которые позволят нам войти на рынок в нужный момент, и подбирать соответствующий инструментарий.

Три кита нашей ТС

Как, Вы, несомненно, помните, наша ТС будет универсальной – торговать по ней можно на любой валютной паре и при любом типе рынка. Чтобы обеспечить достаточную надежность входа на рынок, при таком многообразии возможных ситуаций, мы построим ТС на основе двух важных принципов:

1. Диверсификация торговых сигналов. Это означает, что необходимо учитывать сигналы от различных инструментов. Вот они наши «три кита» технического анализа:

- линии тренда;
- свечные паттерны;
- индикаторы.

2. Ранжирование торговых сигналов. Мы расположим все торговые сигналы по степени их важности и силы, и присвоим каждому из них определенный балл. При торговле эти баллы будут суммироваться, и торговую позицию будем открывать только тогда, когда эта сумма превысит определенную величину. То есть когда сделка будет иметь положительное математическое ожидание.

Первый кит: линии тренда

Здесь мы будем учитывать две вещи. Во-первых, наличие и направление текущего тренда. А, во-вторых, отбой цены от уровней поддержки и сопротивления. Так как мы будем торговать внутри дня, последнее даже важнее.

Итак, первый шаг для нас – это определение тренда.

В этом нам поможет система из двух экранов, с часовым (H1) и дневным (D1, Daily) тайм-фреймами.

Чтобы определить тренд на дневных свечах, можно использовать представление цены в виде каги. Если в Вашем терминале такого типа графика нет — не беда, можно просто скачать соответствующий индикатор тренда (например, «Kagi_Ind_7» СКАЧАТЬ).

Посмотрите на рисунок 4, где показаны примеры определения тренда с помощью каги:

Определение тренда с помощью каги

Определение тренда с помощью каги

Итак, здесь возможны три варианта:

1. Если линия каги синяя и направлена вверх – тренд восходящий.
2. Если линия каги оранжевая и направлена вниз – тренд нисходящий.
3. В остальных случаях будем считать, что тренда нет (то есть рынок находится в боковом движении, флэте).

Теперь определим тренд на графике с часовым тайм-фреймом (для перестраховки).

В этом нам поможет индикатор ценового канала – Price Channel (СКАЧАТЬ). Период у него устанавливаем в 12 (число кратное 24 часам в сутках, ведь у нас часовые свечи).

Примеры определения тренда с его помощью, представлены ниже, на рисунке 5:

Определение тренда с помощью Price Channel

Определение тренда с помощью Price Channel

Ситуация аналогичная:

1. Если нижняя граница (синяя линия) направлена вверх, а верхняя граница канала (красная линия) тоже направлена вверх или идет горизонтально – у нас восходящий тренд.
2. Если верхняя граница направлена вниз, а нижняя также направлена вниз или движется горизонтально – на лицо нисходящий тренд.
3. А если на графике «ни рыба, ни мясо» — значит, тренд отсутствует.

От быков и медведей отбоя нет!

Ранее мы упоминали отбой цены от уровней, и отмечали большую важность этого сигнала. Рассмотрим теперь этот пункт более подробно. Для начала давайте вспомним, что понимается под отбоем цены от уровня. Предположим, у нас имеется уровень поддержки. Тогда если цена понизилась и коснулась этой линии (либо подошла к ней близко, или даже пересекла ее), а затем развернулась и вновь поднялась выше нее – это и будет отбой цены от линии поддержки. Для уровня сопротивления все также, только наоборот.

В общем если цена отбилась от уровня и движется в нужном нам направлении – это большой плюс. Конечно отбой от уровня на дневном графике надежнее, чем на часовом. Ну и сам пример, который можно увидеть на рисунке 6:

Отбой от уровня поддержки

Отбой от уровня поддержки

Пожалуй, этих торговых сигналов связанных с линиями тренда нам вполне хватит. Давайте теперь проранжируем их по степени важности:

1. Наличие сопутствующего будущей сделке тренда:

- на дневном и часовом графике: 2 балла;
- только на дневном графике или только на часовом: 1 балл;
- на дневном и часовом графике имеется противоположный тренд: 0 баллов.

2. Отбой цены от уровня (в нужном направлении):

- на дневном графике: 4 балла;
- на часовом графике: 3 балла;
- вообще нет: 0 баллов.

Сводная таблица баллов показана на рисунке 7:

Сводная таблица баллов

Сводная таблица баллов

На сегодня хватит.
Продолжение

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 
  • ХР

    Спасибо вам за такой материал.я как новичок хочу создать свою стратегию.очень полезная статья

    • Алексей

      Спасибо за отзыв!
      Создавать стратегию под себя с нуля- дело довольно долгое и не всегда рентабельное. Попробуйте взять за основу существующие и проверенные другими трейдерами системы и, что-то добавить, или, наоборот, убрать. Так, на мой взгляд, процесс пойдет быстрее. Таким образом на демо-счетах можно будет тестировать несколько вариантов.
      С уважением. Алексей.

  • Борис

    Доброго времени суток! Для контроля торговой активности мы будем ограничевать количество сделок не более 3 Почему так? Сначала мы выставляем стоп-лосс а потом через несколько свечей входим в сделку купля/продажа почему так и как это сделать обясните пожалуста Борис

    • Алексей

      Здравствуйте, Борис!
      Спасибо за вопрос!
      Только мне кажется он возник при чтении другой статьи, а не этой, потому что здесь я приведенных вами фраз не нашел, а смотреть лучше, конечно, в контексте.
      Тем не менее… По количеству сделок — их три, как я понял для удобства контроля за каждой позицией, а установить стоп-лосс и потом войти в рынок можно с помощью отложенных ордеров. Однако, я могу и ошибаться, так как не вижу общего текста.
      С уважением, Алексей

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru