Как правильно выбирать советник для торговли на форекс? часть 3

Практический трейдинг с советником «xVolatileBot»

Всем, привет!

sovetnik_xVbotВ прошлый раз, мы с вами определились, по каким критериям подбирать торгового робота, какие параметры в нем должны присутствовать обязательно. Также разобрались, как загружать исторические данные в тестер стратегий и, как и на каких участках истории оптимизировать и тестировать советники.

Интересно, кто ни будь из читателей сайта, пробовал уже загружать историю и тестировать на ней советники? Собственно, вопрос риторический…

Сегодня о советниках, подробнее. Какие советники могут подойти лично вам, соответствующие вашему темпераменту и образу мышления.

Собственно, все торговые стратегии и системы, применяемые в коде советника, есть отображение понимания трейдером рынка и его опытом в трейдинге, с некоторыми исключениями. Я встречал трейдеров, которые могли месяцами держать одну позицию по тренду и «доливаться» при откатах. Естественно предварительно они делали глубокий анализ рынка. Встречал и «скальперов», которые молниеносно реагировали на краткосрочные изменения в рынке. Есть и такие, которые находя точку входа, ориентируются только на соотношении прибыли к риску, им не важно, получат прибыль или убыток. Получив убыток, они знают, что следующая сделка будет прибыльной, и она перекроет ранее полученные убытки. Знаю трейдеров, которые ищут закономерности в рынке, и нахождение повторяющихся комбинаций, им служит сигналом для открытия позиции. Чем и хорош трейдинг, что в нем каждый может найти себя. Всё во что мы верим, приносит свои плоды или разочарования.

Все описанные подходы к торговле, являются основами стратегий форекс. И если какой либо подход вам не по душе, то, прибыли он вам не принесет. Мы же пришли в трейдинг за миллионом!?

Собственно, причем здесь мое восприятие стиля торговли к советникам? Советник – это просто алгоритм выполняющий последовательность действий. Он или удачно торгует или не очень. Если советник не прибыльный или малоприбыльный, мы его и не рассматриваем для торговли.

Я бы не стал торопиться с таким выводом.

Из своего опыта могу сказать, что мне не нравится долго держать открытыми позиции и постоянно контролировать, как отработает советник. К тому же ситуации в рынке могут быть различные, рынок может пойти как в сторону открытой позиции, так и против нее. Как поступать в том или ином случае? Я убедился что, по крайней мере, на форекс, большое значение имеет математическое ожидание. Профит всегда должен быть больше убытка. В соответствии с этим, я искал (составлял) стратегии, которые вне зависимости от рыночной ситуации, всегда будут иметь положительное математическое ожидание. Другими словами, если убыток, то не большой, если прибыль, то большая.

Всегда остается вопрос, насколько велика должна быть эта прибыль.

Каждый инструмент имеет свою волатильность, и ожидать от него большего, ну никак.

К слову, если кто не понимает разницу в терминах «волатильность» и «ликвидность», вкратце поясню.

Ликвидность в понимании рынка форекс – это примерно равный спрос на каждую из валют в данной паре. При этом одна валюта является «товаром», а вторая денежным выражением (стоимостью) этой валюты (товара). К примеру, пара EURUSD, курс 1,0435, товаром, в данном случае, выступает евро (базовая валюта) и стоит 1,0435 долларов США. Но так же и доллар выступает товаром, и в этом случае он стоит 0,9583 евро (обратная пропорция). При изменении спроса на одну из валют в данной паре, получаем дисбаланс спроса над предложением, что в свою очередь вызывает волатильность.

Простыми словами, волатильность – это показатель, на сколько, сильно изменяется спрос на одну из валют в выбранной паре. Если спрос на одну из валют изменяется (растет или падает), то этот инструмент называют волатильным. К тому же скорость изменения спроса, влияет на величину волатильности. К примеру, если за одну неделю, цена на валюту изменилась на 50 пунктов, то она относится к разряду низкой волатильности. А вот если за час изменение цены произошло на тех же 50 пунктов, то и волатильность у данного инструмента высокая. Отсюда и термин – «высоковолатильный» инструмент. Именно в такие моменты, когда волатильность на рынке или в выбранной паре растет, мы как частные трейдеры имеем возможность заработать, покупая одну из валют дешевле и продавая ее дороже. Вопрос остается открытым лишь в том, как будет изменяться спрос на ту или иную валюту, что нам нужно покупать, а что продавать. Бывают же случаи, когда пара может, условно, неделю находиться в сравнительно небольшом ценовом коридоре, а после за считанные минуты изменится на сотни пунктов. Часто такие изменения происходят во время выхода важных экономических новостей. Что же, постоянно следить за этими новостями? К тому же, невозможно заранее знать как будет изменяться цена. Бывали случаи, когда новости для доллара выходят положительные, а спрос на бакс уменьшается!?

Вот хорошо бы, если бы советник торговал, только в моменты высокой волатильности, и еще бы правильно выбирал направление торговли, а в случае ошибки, принимал бы не большие потери.

О таком советнике, я и хочу сегодня рассказать. Название он имеет «xVolatileBot».

Сразу хочу показать результаты тестирования, чтобы вы решили для себя, подходит ли для вас получаемая прибыль от торговли советником.

Вот мониторинг работы советника в периоде с начала 2016 года по февраль 2017 года.

мониторинг работы советника

мониторинг работы советника

Или кому удобнее вот так.

мониторинг работы советника

мониторинг работы советника

Как работает советник «xVolatileBot»

Можно просто сказать, что он работает при повышении волатильности в рынке, открывая серии ордеров в определенном направлении, с определенным шагом открытия. Выставляя тейк-профит и стоп-лосс, каждому ордеру. После продвижения цены в определенном направлении, поочередно закрывает ордера с прибылью или убытком, при этом включается в работу трейлинг-стоп, тем самым минимизирует возможность получения убытков. К тому же в советнике предусмотрен расчет риска, при расчете открываемых ордеров. С увеличением или уменьшением депозита, происходит перерасчет открываемого объема. Такая прибыльность в работе советника, достигается двумя способами. Первое – это минимизация убытков, в случае негативного исхода событий. И второе – с увеличением баланса счета, увеличение торгуемых объемов. Если отключить расчет риска и торговать только установленным объемом, то прибыль будет не столь ощутима, а в реальной торговле, нужно будет в ручном режиме изменять торгуемый объем.

Разумеется, что всплески волатильности в рынке бывают редко, поэтому советник открывает сделки не так часто, как мы привыкли видеть в работе иных советников. Из проведенных мной тестов, а это 12 отобранных set-файлов, проверенных на участках истории начиная с 2007 года, в среднем удвоение депозита происходит за 2 – 2,5 месяца. Дальше по нарастающей. Процесс оптимизации параметров и тестирование, проделывал в соответствии с описанием в предыдущей статье. Если кто желает получить от рынка всё и сразу, советник вряд ли подойдет. Для тех же, кто готов подождать, для получения существенного прироста к своему депозиту, весьма подойдет.

Конечно же, есть определенные условия, для успешной работы советника в реальном времени.

Минимальный депозит 2000 единиц, поэтому лучше использовать центовые счета. С минимальным открываемым лотом 0,01.

Это должен быть ECN-счет или подобный, чтобы при открытии ордеров отсутствовали проскальзывания.

Кредитное плечо от 1:200, я проводил оптимизацию при плече 1:500.

Вот пример как работает советник в тетере стратегий

А так работает советник в реальном времени

Теперь о параметрах советника, и какие параметры подлежат оптимизации.

параметры советника

параметры советника

Некоторые параметры возможно в описании не нуждаются.

TakeProfit – размер до профита (оптимизируется);

StopLoss – размер возможного убытка (оптимизируется);

MagicNumber – уникальный ID;

PipStep – расстояние между открываемыми ордерами (оптимизируется);

MaxOrders – максимально-возможное количество открываемых ордеров в одной серии (оставляем без изменений 10);

TrailingStop – через какое количество пунктов вступает в работу трейлинг-стоп (оптимизируется), если стоит 0,то данный параметр отключен;

Lots – размер стандартного лота при отключенной функции авто-расчета объемов (выставляется на усмотрение);

UseRiskPercent – вкл. выкл. авто-расчет лота;

RiskPercent — % риска при авто-расчете (не рекомендовано больше 1 %);

MaxOrderLot – этот параметр отвечает за максимальный размер открываемого лота. Оставляем – 0 для тестирования. При реальной торговле максимальный (желаемый) размер лота, при ограничении максимального лота на вашем счету.

Чтобы увидеть реальную картину по работе советника, предлагаю таблицу, в которой записаны все результаты тестирования.

Таблица результатов работы советника xVolatileBot (СКАЧАТЬ)

Видя такие результаты работы советника я, возможно, как и вы, отнесся к ним с определенной долей скепсиса. Для того чтобы его развеять я запустил работу советника на демо-счете, получив первые результаты, открыл реальный счет. Время пока не достаточно, чтобы получить первые результаты от торговли. Как только они появятся, поставлю счет на мониторинг, для общего обозрения. Хорошо бы открыть несколько счетов, для разных set-файлов и для разных валютных пар, но это позже.

Советник предлагаю для вас в свободном доступе, но с возможностью оптимизировать параметры и торговать только на демо-счете.

Для того чтобы кто из вас не проверив работоспособность советника, не поставил его на реальный торговый счет. Иногда так бывает, что прочитав, какой прекрасный советник, и увидав «красивые» результаты торговли, трейдеры не разобравшись, устанавливают его на торговый счет и получают убытки. Так вот чтобы такого не случалось, всегда разбирайтесь, как работает советник, и всё проверяйте в тестере стратегий.

Если данный стиль торговли вам подходит, то берите советник и пробуйте его в работе. Советник xVolatileBot (СКАЧАТЬ rar с мануалом)

Забыл уточнить, рабочий тайм-фрейм для советника не важен, но я ставлю его на Н1 часовой график.

И в конце, для «затравки», хочу показать, как отрабатывал советник Британский «брексит».

Всего один день торговли.

всего один день торговли

всего один день торговли

Понятно, что это всего лишь тест. Но за последние годы рынок стал гораздо более агрессивен, если можно так сказать, это видно и из таблицы проведенных тестов.

Надеюсь, я развеял сомнения у тех, кто не верит в возможности торговых роботов.

Всегда верьте в невозможное, и оно обязательно к вам придет!


Олег Иванов, трейдер, ПАММ-управляющий, разработчик торговых стратегий.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

,
 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 
  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Еще раз, привет!
    Мониторинг демо-счета не делал, не вижу в этом надобности. Да и где уже этот демо-счет, я их не храню, разве что только для тех систем в которых есть сомнения по качеству отработки.
    Реальный счет открыт, но сделок там не много, поэтому его актуальность может вызвать сомнения. Когда количество сделок будет достаточным, обязательно выложу, мониторинг «реала».
    А вообще не ленитесь проверять всё на собственном опыте. То что я говорю и показываю, это всего лишь мой опыт и он может отличаться от вашего.

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Базовые настройки в советнике, отработаны на разных интервалах истории для пары EURUSD, «погоняйте» бот и расскажите, что у вас получилось.

  • https://my.mail.ru/mail/skonstantinl/ Konstantin S

    Здравствуйте,очень интересный бот,а что нужно что бы поставить его на реал ?

  • https://my.mail.ru/mail/dorian2/ Dorian Gray

    Будем ждать результатов теста советника, на реальном счете.

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Здравствуйте, Константин!
    Вы его уже попробовали на демо или в тестере?
    Для работы на реале, есть платная версия советника. Для того чтобы ее получить, напишите мне на почту olegforexprofit@gmail.com
    Но вначале рекомендую проверить работу советника хотя бы в тестере. Если нужна помощь, обращайтесь.

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Да, но для мониторинга реала нужно время, хотя бы месяц. На реальном счету, я установил советник на две пары EURUSD, GBPUSD с разными настройками. Сейчас только советник отработал движение по фунту. Жаль не успел видео записать.

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Забыл комиссию отнять = 45,1.

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Вот.

  • http://vk.com/id334222060 Данил Порошков

    Как известно во время выхода новостей брокеры расширяют спред, помешает ли это советнику? А в тестере спер фиксированный. И еще вопрос, ваше мне как автора, способен ли бот показывать такую же доходность на реальном счете? ведь тестер зачастую далек от реальности

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Данил, Здравствуйте! Правильные вопросы задаете!
    Если Вы обратили внимание, то во втором видео, где сделки происходят в реальном времени, справа вверху есть индикатор в котором, помимо всех остальных данных, указывается спред. И там видно, как изменяется спред во время выхода новости. Конечно бывает, что спред расширяется гораздо больше, это однозначно повлияет на результаты работы советника. И скорее всего, не в лучшую сторону. Посему, советник можно устанавливать на счета с фиксированным спредом. Но в таком случае, у некоторых брокеров, присутствует проскальзывание при ооочень резких движениях. Тут уже вопрос к брокеру, по скорости исполнения сделки. В советнике заложена функция количества запросов на исполнение сделки и если при очередном запросе сделка не исполнилась, то идет новый запрос на исполнение уже следующей сделки при изменении цены.

    Вопрос о доходности на реальном счете. Однозначно с точностью не повторится, может быть больше, а может быть и меньше. Причина в том, что рынок никогда не поведет себя так-же как на истории. Это только наш разум ищет закономерности повторения ситуаций. По поводу качества котировок в истории, читайте предыдущую статью: http://system-fx.ru/kak-pravilno-vybirat-sovetnik-dlya-torgovli-na-foreks-chast-2/ Нам для проверки работоспособности советника не нужны сверх точные котировки. Да и к тому же, у каждого брокера разное исполнение, и он не запишет в истории, что при новостном движении у него цена образовала ГЭП в 10 пп.
    Спасибо за вопрос!

  • Саблинский Артем

    Здравствуйте, Олег! Поставил советника на демо счете. У меня вопрос по поводу проскальзывания, при приобретении хочу поставить на центовый счет HDD с плавающим спредом. Это будет лучше для работы советника?

  • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

    Здравствуйте, Артем! Однозначно будет лучше, не смотря на то, что перед выходом новостей, спред расширяется. Если Вы поставили советник на «демо», то условия на нем должны соответствовать условиям Вашего будущего «реала». Для более точного отображения сделок. Должна быть одинаковая комиссия и подчти одинаковое расширение спреда. Ну какой смысл ставить советник на «демо» кот. отличается от реала?

  • Артем Саблинский

    Здравствуйте, Олег! Подскажите, пожалуйста, поставил советника на демо счет сразу две пары EURUSD и GBPUSD, будет ли это корректно для работы советника? Или все-таки нужно устанавливать только одну рабочую пару для оптимального авторасчета лотности?
    Заранее спасибо.

    • http://facebook.com/profile.php?id=100001789096303 Олег Иванов

      Здравствуйте, Артем! При расчете лотности, по умолчанию, стоит риск на одну серию сделок 1%, естественно, когда работают 2 и более инструментов, то и риск на серию сделок, если они были открыты одновременно, увеличиваются пропорционально. К примеру, если новость вышла по доллару. Здесь http://system-fx.ru/torguem-s-sovetnikom-xvolatilebot/ я более детально описал, как советник открывает ордера и как идет расчет ордеров и риска. Уточню еще момент, чем больше кредитное плечо, тем больше открываемые объемы и по итогу, больше риски, но и больше прибыль. Я ранее писал про влияние кредитного плеча: http://system-fx.ru/kreditnoe-plecho-na-foreks/

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru