Для трейдеров выход из сделки играют такую же важную роль, как и входы в рынок, но многие начинающие игроки пытаются сосредоточить свое внимание на исключительно поиске идеальной стратегии входа, хотя это условие не решит всех проблем трейдинга.
По причине того, что завершение сделки определяет итог торговли, оно, может быть даже важнее, чем, к примеру, управление капиталом (размер позиций). Вместе с тем, ни одной самой лучшей стратегии money management не удастся из убыточной системы сделать прибыльную, без твердых правил выхода из позиции.
Кто регулярно следит за аналитикой школы трейдеров forexspez, уже знает, что открывать позицию следует по тренду, когда тестируется область высоких объемов. А вот что делать с выходом из рынка?
Так, вход является инициацией сделки в правильном направлении максимально рано, насколько это возможно. Чем выше проценты прибыльных сделок по выходу через фиксированное число баров, тем более лучший был вход. Однако как измерять, эффективен ли выход? Является ли он лучшим или, наоборот, худшим?
Количественное сравнение различных выходов измеряются таким образом:
1. Берем данные по прибыльным сделкам и по количеству пунктов в них от входа до выхода. К примеру, прибыльная сделка длиной в 10 пунктов от входа до выхода принесла общий объем прибыли в сумме 100 долл.
2. Далее нужно идти к точке входа и отсчитать 5 дневных свечей (это неделя, для работающих в среднесрок – число свечей нужно увеличить, а насколько именно, можно определить методом тестирования).
3. После этого необходимо зрительно найти наиболее оптимальный, а это означает лучший, возможный выход внутри такого периода. Не стоит стесняться, выбирайте действительно наиболее лучший выход, а затем рассчитайте общую прибыль для данного выхода. Например, на момент выхода в самой высокой точке сумма прибыли составила бы 300 долл.
Таким образом, эффективность выхода по вашей торговой стратегии вычисляется путем деления суммы полученного дохода на теоретически возможную прибыль. В нашем случае, делится 100 на 300, и эффективность выхода равна 33%. Это значит, что получилось порядка 33% от возможного в этой сделке объема прибыли.
Основная ошибка многих трейдеров заключается в слишком раннем выходе из прибыльных сделок. Если увеличить теоретический период удержания позиций за пределы реального периода, то это позволит определить, имело ли это место в действительности и исправить недостаток.
Не менее печально передерживание позиции, которое обычно заканчивается выходом по безубытку, хотя не исключено и срабатывание стоп-лосов, а, следовательно и получение убытка в прибыльной, казалось бы, позиции.
В этом случае трейдеру так же следует разобрать сделку и посмотреть метод наиболее оптимальной фиксации прибыли.
Как видим, торговля на форекс - это не бесшабашный вызов ордеров с желанием быть постоянно в рынке. Трейдинг – это, прежде всего анализ. Анализ рынка, торговой стратегии, разработка наиболее грамотной системы money management для управления доступным капиталом. И даже такая, казалось бы, мелочь, как выход из позиции, требует взвешенного и разумного подхода, а иначе успеха на валютном рынке не достичь!
В продолжении темы см. статью "Форекс начинающим важен вход в сделку. А где же выход?".
Александр Сошников, школа трейдеров ForexSpez
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
