1440432505

Индикаторы скорости изменения Momentum и RoC

indicatorХорошо известно, что одним из основных методов технического анализа в области прогнозирования направления движения котировок является сравнение предыдущих и текущих значений последовательности ценовых баров исследуемого актива на заданном временном интервале.

Инструменты, отслеживающие показатели относительного распределения цены, названы индикаторами скорости изменения. Скорость роста или снижения котировки – важный фактор в деле определения направленности действующей тенденции. Очень часто знак вектора скорости тренда предопределяет дальнейшее поведение непосредственно ценового чарта.

Одним из индикаторов, отражающих динамику цен, служит следующий за трендом осциллятор Momentum (Момент):
Momentum = p(t) / p(t – n),
где p(t) – текущее значение цены; p(t – n) – котировка n периодов назад.

Окно усреднения (n) может быть выражено как в минутах, так и в месяцах, в зависимости от условий прогнозирования. Формула Momentum иногда записывается в виде разности цен, разнесённых по времени на предустановленную величину. Но отношение представляется наиболее удобным параметром, наименее подверженным зависимости от случайных чисел и непредвиденных выбросов. Что делает моментум-индикатор простым и приемлемо эффективным помощником трейдера при выявлении качественных характеристик ралли.

Свойство осциллятора Momentum следовать за тенденцией позволяет на его базе создавать и успешно применять довольно простую и действенную стратегию равнозначную при покупке и продаже, но с поправкой на состояние движения (вверх, вниз или откат):

1) если индикатор находится в точке-экстремум и начинает движение в направлении, противоположном доминирующему, – необходимо готовиться к смене динамики;

2) пробой заранее выбранного уровня, взятого из условий волатильности исследуемого актива, говорит о приостановке динамики;

3) пересечение со скользящим средним индикатора предполагает, как минимум, коррекцию глобальной тенденции;

4) расхождение с ценовым чартом (дивергенция) – вариант разворота тренда.

В целях повышения надёжности сигналов Momentum используют дополнительные инструменты-фильтры либо подтверждающее последующее действие цены.

На рисунке 1 проиллюстрирована общая стратегия применения осциллятора Момент на примере дневного чарта валютной пары EUR/GBP.

Красная кривая – индикатор Momentum с параметром n = 10 (две рабочие недели).

Сиреневая линия, огибающая основной (красный) график, – экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА), построенная по данным RoC, с окном усреднения пять дней.

Синяя горизонтальная черта проведена на уровне в 100 единиц.

Хорошо видно, как Momentum движется за долговременным импульсом цены, прорисовывая значимые экстремумы. При этом в периоды коррекции кривая индикатора и ЕМА пересекаются, обозначая откат в ту или иную сторону. Важное место в работе осциллятора Момент занимает генерация дивергенции. Как только намечается расхождение (дивергенция) графика котировки и линии индикатора (красный наклонный отрезок), есть повод задуматься о перемене рыночных настроений после подтверждения сигнала ценой.

индикатор Momentum

индикатор Momentum

Опережающий индикатор RoC

Другим немаловажным идентификатором темпа развития тренда по праву считается индикатор скорости изменения (Rate of Change, RoC):
RoC = (P(t) / P(t – n )) x 100%,

где P(t) и P(t – n) – текущая котировка и цена n временных интервалов назад.

Алгоритм нахождения этих прибыльных индикаторов Форекс Momentum и RoC практически одинаков, с той только разницей, что осциллятор Момент выдаёт результат сравнения абсолютных значений, а вот Rate of Change – показывает в процентах отношение текущей цены и котировки, отнесённой назад на n периодов. Скачать индикатор Rate of Change

График RoC колеблется вблизи нулевых значений, отмечая степень преобразования ускорения, а именно величину и направление. Обычно Rate of Change предваряет показания ценового чарта, быстрее достигая экстремальных областей, что позволяет отнести его к опережающим индикаторам.

Если определитель скорости изменения (RoC) пробивает нулевую черту снизу вверх – на рынке закрепился uptrend и намечается дальнейшее развитие событий (приход покупателей). Усиливается тенденция, соответственно, растут показания осциллятора. Разворот RoC на вершине динамики свидетельствует о затухании импульса и смене настроений. Падение индекса над нулевой линией закрепляет факт отмены текущей тенденции и образование флэта.

Перфорация Rate of Change нулевой границы заявляет о формировании downtrend и выход на рынок медведей. Всё продолжается до тех пор, пока быки и медведи не уравновесят динамику, и осциллятор RoC повернёт вверх. Вновь намечается канал, а на рынке наступает затишье.

Индикатор скорости Rate of Change относится к семейству трендовых индикаторов, поэтому вырабатываемые им сигналы надёжнее применять в направлении основного импульса. При пробое снизу вверх нулевой горизонтали генерируется сигнал «Buy&», сверху вниз – отмечается «Sell».

Иногда вместо нуля используют в виде фильтра ближайший диапазон цифр, позволяющий сгладить отдельные «шумовые» выбросы цен. В этом случае удаётся отсечь некоторые ложные сигналы, но и точные моменты для открытия позиции становятся размытыми. Недостаток можно преодолеть совместным применением другого инструмента, увеличением расчётного временного параметра либо сглаживанием скользящим средним любым способом расчёта.

Отдельные техники при работе с Rate of Change позволяют внедрять в поле осциллятора, так называемые, зоны over-, то есть участки перекупленности и перепроданности. Здесь главное то, чтобы индикатор находился внутри области не более 10% времени движения.

Некоторые трейдеры добиваются приемлемых результатов в торговле при строительстве трендовых линий на графике RoC. Сравнительно часто, после пробоя трендовой линии инструмента цена подтверждает движение и происходит перелом предыдущей тенденции.

Если цена шаг за шагом очерчивает новый пик при подъёме или впадину на снижении, а осциллятор тем временем ведёт себя разбалансировано, не подтверждая ход основного ценового чарта, то есть основания уверенно утверждать о начале контртрендовых настроений согласно сигналу дивергенции.

Базисные методики использования Rate of Change показаны на рисунке 2 для дневного графика валютной пары GBP/USD.

Параметр усреднения n = 10. Нулевая линия окрашена в красный цвет. Диапазон-фильтр имеет справочные границы +1 и -1 (розовые полосы). Из изображения не трудно заметить, как чувствителен RoC ко всем изменениям рыночных тенденций: своевременно отмечен нисходящий тренд (синие стрелки); о возможной смене динамики заранее информирует дивергенция (наклонный красный штрих); старт бычьего тренда отсчитывается только за гранью фильтра +1.

индикатор Rate of Change

индикатор Rate of Change

Индикаторы Momentum и Rate of Change достаточно функциональны и многоплановы, применимы к различным активам на всевозможных таймфреймах. Вместе с тем, для повышения качества сигналов требуется вводить в торговую стратегию дополнительные подтверждающие инструменты, способные повысить надёжность всей системы, например — индикаторы разворота тренда на Форекс.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru