Индикатор «Уровни Мюррея», или великое откровение Томаса. Часть V

Уровни Мюррея практика торговли

Вот и подходит к своему логическому завершению наш цикл публикаций об «Уровнях Мюррея».

Конечно, о них можно говорить еще очень много и очень долго, но… необъятное все равно не объять! Лучше понять и запомнить основное, чем «утонуть» в океане информации. К тому же все желающие всегда могут обратиться к первоисточнику и проштудировать труд самого Томаса Мюррея – книгу «Murrey Math Trading System For All Markets».

Сегодня же, в заключительной части статьи, как и было обещано, Вам будет рассказано о совместном использовании «Уровней Мюррея» с другими техническими индикаторами. В первую очередь это классические скользящие средние (ну куда без них!), но не будут забыты и индикаторы объема.

Для того, что вспомнить, о чем говорилось ранее, можно перейти к предыдущей главе цикла.

В самом конце Вас ждет общий вывод по особенностям и приемам использования «Уровней Мюррея» в трейдинге. А в качестве бонуса – небольшая графическая памятка!

Итак, рассмотрим кратко возможности анализа рынка Форекс с помощью связки «Уровни Мюррея + индикатор». И начнем со скользящих средних.

Уровни Мюррея + Скользящие средние = ?

Т.Х. Мюррей предлагал использовать в рамках своей системы четыре скользящие средние:

1. Недельная – период 5 дней, показывает текущую краткосрочную тенденцию на рынке.

2. Месячная – период 20 дней, отражает более значимый тренд.

3. Среднесрочная – период 50 дней, еще более крупная и инертная тенденция.

4. Долгосрочная – период 89 дней, это уже основное стратегическое направление движения рынка.

Что касается типа скользящих средних, то Мюррей предпочитает воздержаться от суждения в этом вопросе, но прозрачно намекает, что экспоненциальные скользящие средние (EMA) показывают лучшие результаты.

В итоге, мы получаем четыре расположенные друг над другом скользящие средние, разворот одной из которых с последующим пересечением соседней линии служит сигналом о смене тенденции.

Кроме того, отличным сигналом является «отскок» цены от одной из скользящих средних (рисунок 21).

Как можно увидеть из рисунка, пересечение красной EMA (5) синей EMA (20) сверху сигнализирует о краткосрочном развороте рынка вниз и, соответственно, о возможности заключения сделки на продажу.

При этом сигнал от EMA запаздывает (и это извечная беда всех скользящих средних), хотя двойной отбой цены от уровня [2/8] заранее предупредил нас о возможном движении цены вниз.

Немного погодя сигнал нашел свое подтверждение (хоть и запоздавшее) в лице разворота EMA.

И, немного, об интерпретации стандартных комбинаций нашей группы скользящих средних. Можно выделить следующие основные сочетания EMA:

1. Все скользящие средние расположены в порядке возрастания периодов сверху вниз: EMA (5), EMA (20), EMA (50) и EMA (89). Ситуация однозначна – налицо мощный восходящий тренд. Все что нужно – открыть позицию на покупку и следить за ростом профита!

2. Комбинация (порядок расположения средних все также сверху вниз) EMA (20), EMA (5), EMA (50), EMA (89). Это уже сигнал на продажу, но кратковременный. В такой ситуации лучше дождаться «отскока» цены от EMA (20) и в этот момент войти на рынок с покупкой.

3. Комбинация EMA (50), EMA (20), EMA (5) и EMA (89). Как видите, 5-ти дневная средняя все глубже пересекает другие скользящие средние. Это тоже сигнал на продажу (среднесрочный) и здесь мы также должны искать благоприятные моменты для покупки, когда рынок вернется к росту.

4. Комбинация EMA (50), EMA (20), EMA (89), EMA (5). Такое сочетание средних – признак стремительного нисходящего тренда. Покупать в этом случае можно только на действительно сильном развороте цены (например, при отбое от уровня [0/8]).

5. Средние выстроились в обратном порядке: EMA (89), EMA (50), EMA (20) и EMA (5). Вот это – однозначно сигнал на продажу и признак настоящего медвежьего рынка. Только учтите, что если рынок быстро падает, то затем он может также молниеносно развернуться, и начать стремительно расти.

Примеры подобных комбинаций и их связь с «Уровнями Мюррея» продемонстрированы на рисунке 22:

Конечно, это далеко не все возможные комбинации, но их полное перечисление лишь утомит читателя, который, несомненно, и так понял главный принцип - торговать на пересечении средних с опорой на «Уровни Мюррея» (принимая во внимание отскоки цены от этих средних).

И, кстати, Томас Мюррей предлагает еще один альтернативный набор скользящих средних, с периодами: 4, 8, 16, 32 и 64.

Но довольно о скользящих средних! Пора сказать пару слов и про объемы.

Объем имеет значение!

Рыночный объем – один из факторов, которым У.Д. Ганн придавал особое значение (наряду со временем, уровнями сопротивления/поддержки и формациями цены).

Мюррей, как последователь идей Ганна, также считает, что анализ объемов – полезное дополнение к разработанной им системе и приводит в своей книге базовые принципы, сформированные еще самим Ганном:

1. Каждый сильный бычий тренд завершается ростом объема продаж. То есть, если рынок плавно рос в течение длительного периода времени или напротив вырос резко, а затем произошел «всплеск» объема, это признак того, что в игру вступили медведи и стоит ждать разворота рынка вниз (рисунок 23).

2. Переход рынка в состояние флэта после формирования второго пика, расположенного ниже первого, с последующим пробоем текущего ценового коридора, сопровождающимся ростом объема – признак дальнейшего падения рынка.

3. Продолжительное падение рынка часто завершается уменьшением рыночного объема. Таким образом, если наблюдается снижение объема и его незначительное колебание в некотором узком диапазоне, после падения цены в течение нескольких недель (месяцев, лет), можно с большой долей вероятности предполагать разворот рынка вверх (рисунок 24).

4. При развороте рынка вверх, во время коррекции, объем должен быть мал, а после коррекции – велик.

Не секрет, что разворот рынка часто сопровождается коррекциями цены. Так вот, если во время подобных колебаний рынка объем будет оставаться небольшим, а после (во время основного движения) начнет расти – это признак зарождающегося сильного бычьего тренда.

Мюррей также отмечает, что важную роль играет объем лишь последних трех дней. Более старые данные уже не столь важны.

Бонус для терпеливых

Итак, поздравляем тех читателей, которые дошли до «финишной прямой»!

Все самое главное, что стоило сказать об «Уровнях Мюррея» было сказано, остальное – это уже детали или конкретные торговые стратегии.

О стратегиях использующих «Уровни Мюррея» мы еще Вам расскажем, а тем, кто всерьез заинтересовался этим инструментом, советуем прочитать оригинальную книгу.

И специально для Вас мы подготовили небольшую шпаргалку! Распечатайте ее и держите под рукой во время торговли по «Уровням Мюррея». СКАЧАТЬ

Подведем итоги

На сегодняшний день «Уровни Мюррея» - одна из наиболее хорошо проработанных и самодостаточных торговых теорий, применимых на рынке Форекс (наряду с волнами Эллиотта и Вульфа, или «Торговым Хаосом» Билла Вильямса).

«Уровни Мюррея» входят в структуру многих профессиональных торговых стратегий так как хорошо сочетаются с классическими техническими индикаторами (опережая при этом их сигналы), просты и понятны трейдеру практически любого уровня подготовки.

В общем, не лишайте себя возможности обогатить свой арсенал этим замечательным инструментом!

Успехов, профита и новых открытий на Форекс!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице