1440432505

Индикатор системы направлений (DMS) часть 1

Существуют  моменты в трейдинге, когда технические индикаторы Форекс начинают выдавать целый ряд ложных сигналов. Указанные сбои в работе возникают у трендовых индикаторов, но не менее часто ложные срабатывания встречаются и среди осцилляторов.

Таким образом, не играет существенной роли размерность указателя динамики и нацеленность на рассматриваемую тенденцию. Рано или поздно, экспоненты генератора случайных чисел в виде массива данных используемой информационной системы дают о себе знать непредсказуемыми всплесками разнонаправленных котировок.

На рисунке 1 представлена ситуация, во время которой происходит последовательность ложных срабатываний на открытие позиции вверх индикатора тренда экспоненциальной скользящей средней линии (красная кривая) с параметром сглаживания n = 10 для дневного графика валютной пары EUR/USD.

Красными стрелками показаны точки, когда курс отходит от глобальной понижающейся динамики и устремляется вверх, пересекая скользящую среднюю – триггер тренда. Вместе с тем, полной отмены downtrend не предвидится и вновь продолжается общее «медвежье» снижение.

Из иллюстрации видно, что приняв такие сигналы к действию, трейдер может потерять порядка 200 пунктов движения.

ложные сигналы на графике тренда

ложные сигналы на графике тренда

Чтобы попытаться отсечь непредсказуемость в торговле, связанную с «шумовыми» выбросами цены, применяются разнообразные средства и конструкции.

К одним из таких моделей относится трендовый индикатор системы направленного движения (Directional Movement System, DMS). В некоторых источниках его также называют индексом направленного движения (Directional Movement Index, DMI) (СКАЧАТЬ).

Принцип построения инструмента был предложен Д. Уайлдером в книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году. Индекс состоит из трёх линий: индикатора силы импульсного направления ADX; сглаженной положительной линии +DIn (рост цен); сглаженной отрицательной линии –DIn (падение курса).

Известно, что сильные тренды управляют рынками всего около 30% времени развития. Весь остальной период тенденции формируются. Задача системы ADX сводится к тому, чтобы не допускать убытки на флэтовых участках рынка. Положительный эффект от применения индикатора направления заложен в его конструкции.

Дело в том, что практически в фазе uptrend каждая следующая вершина выше предыдущей, цикл downtrend символизируется очерёдностью понижающихся последовательных впадин. Вот почему графики осциллятора представляют собой отображение разницы вычислений: при движении вверх берутся максимумы рядом стоящих пиков (индекс +DIn), на снижении – минимумы ближайших оснований (компонент системы –DIn). Характеристика ADX следит особым образом за разностью между показаниями +DIn и –Din с целью обнаружения тренда.

Алгоритм нахождения индекса направлений проводится поэтапно. Вначале выделяется направленное движение (DM) из условия определения для текущего диапазона котировок наибольшей целой части, находящейся за пределами предыдущего ценового канала:

+DM = High (n) – High (n – 1),
–DM = Low (n – 1) – Low (n),

где +DM – направление цены вверх; –DM – движение котировки вниз;
High (n) и High (n – 1) – текущий и предыдущий максимум цен;
Low (n – 1) и Low (n) – предыдущий и текущий минимум курса.

Меньшее из двух найденных числовых значений (+DM или –DM), а также отрицательные результаты вычислений приравниваются к нулю вплоть до появления нового соответствующего экстремума.

Затем выявляется текущий (сегодняшний) истинный диапазон (True Range,TR) торгуемого актива, являющийся наибольшим каналом из трёх имеющихся:

TR = High – Low; TR = High – C (n); TR = C (n) – Low,

где C (n) – последняя цена закрытия.

Далее все полученные данные сглаживаются экспоненциальной скользящей средней линией по совету автора этого профессионального индикатора Форекс господина Д. Уайлдера. Усреднённые показатели участвуют в дальнейшем расчёте:

+DIn = S (+DM) / S (TR); –DIn = S (–DM) / S (TR),

где +DIn, –DIn – искомые сглаженные линии направления;
S (+DM) и S (–DM) – усреднённое направление цены соответственно вверх и вниз;
S (TR) – диапазон волатильности после сглаживания.

Итоги расчётов также усредняются скользящей средней линией.

Необходимо учитывать, что если Low (n – 1) – Low (n) больше High (n) – High (n – 1), то +DM приравнивается нулю, причём +DIn падает. Когда Low (n – 1) – Low (n) меньше High (n) – High (n – 1), получаем –DM = 0, так что –DIn снижается.

Вычисление диаграммы ADX сводится к определению нормированного отношения двух элементов, таких как абсолютная величина разности между линиями направленного движения цены вверх (+DIn) и стремления котировки вниз (–DIn) и суммы двух индексов (+DIn + (–DIn)):

ADX = 100 x [|+DIn – (–DIn)| / (+DIn + (–DIn))].

Значение числовой характеристики ADX всегда располагается в интервале от нулевой отметки (при +DIn = –DIn, trendless) до 100 (когда один из индексов +DIn либо –DIn близится к нулю, trend is your friend). Далее индикатор направления усредняется и впоследствии полностью готов осуществлять прогноз.

О принципе работы индикатора  будет рассказано во второй части статьи.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Метки текущей записи:

 
 

Еще из этой рубрики:

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сети
с реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!!
Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятся
к обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

 

Последние Твитты

Архивы

Партнеры сайта

Читать нас

Дополнительная информация

Обратная связь

e-mail      admin@system-fx.ru