Существует очень много разных методик анализа рынка. Однако, несмотря на изобилие подходов и методов, практически каждый трейдер использует в своих расчетах свечной анализ. Это обусловлено тем, что именно цена и ее поведение является первоисточником при принятии решений, поэтому при грамотном понимании свечных комбинаций можно предсказывать дальнейшие ценовые изменения без каких-либо дополнительных инструментов.
Ведь согласитесь, любой технический индикатор форекс анализирует прошлое и на основе найденных закономерностей предлагает вход в позицию в настоящем с прицелом на будущее. Причем если алгоритм индикаторов, так или иначе, опирается на математические расчеты, то свечной анализ использует закономерности поведения толпы, которой всегда управляли такие эмоции как страх или жадность. Именно поэтому со временем технические индикаторы дают сбой в торговле, а свечные паттерны остаются эффективными по сей день.
Популярные паттерны и их эффективность
Несмотря на обширные разъяснения на различных финансовых ресурсах по каждому из свечных паттернов и рекомендации их применения, в сети практически невозможно встретить дельной информации об их эффективности. Это в первую очередь связано со сложностью написания экспертов для данного вида анализа. Однако время идет, и если вчера это было практически невозможно, то сейчас данного рода советники успешно созданы и функционируют на реальных счетах трейдеров. Собственно возникает вполне логический вопрос, если такие эксперты уже созданы, то почему бы на практике не проверить эффективность популярных свечных комбинаций?
О советнике для поиска свечных паттернов
Для исследования популярных свечных моделей мы будем использовать советник Candle Bot (СКАЧАТЬ). Программист данного чуда внедрил в код советника 29 различных паттернов, которые можно с легкостью отключать или включать как поодиночке, так и все сразу. В основе советника лежит простая модель управления риском, а именно эксперт четко выставляет стоп приказ и профит, причем не использует такие опасные виды управления капиталом как мартингейл или переворот.
Прежде чем приступить к работе эксперт необходимо инсталлировать в торговую платформу МТ4. Для этого скачанный файл поместите в папку expert вашего терминала, после чего обновите данные в панели «Навигатор». Далее заходим в список советников и перетаскиваем Candle Bot на график.
Настройки советника Candle Bot
В виду того что эксперт сделан довольно просто с настройками даже у неопытного пользователя не возникнет проблем. Кратко по базовым настройкам:
1) Magic – серийный номер ордера. Необходим для того, чтобы советник не трогал ордера открытые трейдером вручную или другим экспертом.
2) Lots – размер лота для открываемой позиции советником.
3) MM – функция включения или отключения манименеджмента. Необходима для расчета лота в зависимости от процента риска на одну позицию.
4) MMrisk – процент риска на одну позицию. Необходимый параметр для автоматического расчета лота.
5) Use Time – фильтр времени.
6) StopLoss – убыток в пунктах.
7) TakeProfit – прибыль в пунктах.
Помимо базовых настроек в советнике присутствует 29 свечных паттернов, которые подписаны на английском языке. Вы можете включать или выключать каждый из них путем переключения между True и False, напротив каждой свечной комбинации.
Анализ свечной комбинации «Повешенный»
Повешенный – это одна из популярнейших разворотных моделей японских свечей, которую можно наблюдать у окончания бычьего тренда. Собственно мы не будем углубляться в характеристику данного паттерна, поскольку более детально вы можете познакомиться в статье «Под сенью японских зонтиков. Повешенный».
В настройках по умолчанию эксперт использует профит размером в 70 пунктов, а стоп всего 40. Тестировать мы будем за 2015 год на четырехчасовом графике валютной пары евро/доллар. В виду того, что мы имеем дело с разворотным паттерном, размер профита должен быть на порядок выше стоп приказа, поэтому, скорее всего, придется проводить оптимизацию данного параметра. Результат теста:
Как и предполагалось из-за маленького профита советник практически топчется на месте. Результат после оптимизации профита и стоп приказа с последующим форвард тестом смотрим на картинке ниже (Файл с настройками находится в архиве с советником):
Анализ свечной комбинации «Молот»
Молот является также одной из самых популярнейших разворотных свечных комбинаций. Ее появление всегда характерно на дне медвежьего рынка, поэтому, как правило, происходит разворот в сторону быков. Более детально вы сожжете познакомиться с данным паттерном в статье «Свечной паттерн «Молот» — описание и применение». Как и в предыдущем варианте тестирование паттерна происходило за 2015 год на четырехчасовом графике валютной пары евро/доллар. Результат теста паттерна:
Молот и Повешенный в одних руках
В ходе анализа двух предыдущих свечных комбинаций возникает вполне логичный вопрос: Как поведет себя линия баланса, применяя эти паттерны одновременно? Действительно две полностью противоположные разворотные комбинации могут отлично сработаться, поэтому мы также решили провести данный тест за 2015 год при тех же условиях что и для двух предыдущих тестов. Результат можно увидеть на картинке ниже:
Актуальность свечного анализа
Проведенные тесты с двумя популярнейшими свечными комбинация в очередной раз подтверждает, что толпе которая, как и вы сидит у монитора, несмотря на пройденные десятки лет свойственны одни и те же эмоции. Поэтому свечной анализ является эффективным инструментом в руках опытного трейдера. Стоит отдельно отметить, что в советнике Candle Bot встроено достаточное количество паттернов, поэтому каждый трейдер может самостоятельно убедиться в эффективности отдельных свечных моделей или их комбинаций для множества валютных пар и различных тайм-фреймов.
Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
